Kodėl MACD nukrypimas gali būti nepatikimas signalas

MACD divergencija yra aptariamas daugelyje prekybos knygų ir dažnai nurodomas kaip priežastis tendencijų pasikeitimaiarba kodėl tendencija gali pasikeisti. Žvelgiant atgal, išsiskyrimas atrodo puikiai; galima rasti daug pavyzdžių, kai prieš pakeitimą įvyko MACD skirtumas.

Tačiau atidžiai pažiūrėkite ir pamatysite, kad daug atvirkščių nėra prieš tai išsiskyrimas, ir dažnai išsiskyrimas visiškai nepasikeičia. Taigi, prieš darant prielaidą, kad skirtumai yra patikima priemonė, naudojama jūsų prekyboje, įsigilinkime į tai, kas yra MACD skirtumas, kas jį sukelia ir kaip pagerinti skirtumų naudojimą.

Kas yra rodiklių skirtumai?

Rodiklių skirtumai yra tada, kai osciliatorius arba pagreitį rodiklis, pvz slenkantis vidurkis konvergencijos divergencija (MACD) rodiklis nepatvirtina kainų judėjimo. Pavyzdžiui, akcijų kaina daro naują aukštą, o MACD arba santykinis stiprumo indeksas (RSI) indikatorius sumažina aukštumą.

Aukščiau pateiktoje diagramoje parodytas nukrypimo pavyzdys pakilimo tendencija. Kaina ir toliau didėja, tačiau MACD kelis kartus nekelia naujų aukštumų, o sukuria žemesnes aukštumas.

Rodiklių skirtumai turi parodyti, kad tendencijos metu impulsas mažėja ir todėl yra labiau linkęs pasikeisti. Tačiau, kaip parodyta aukščiau esančioje diagramoje, skirtumai nėra tinkami laiku, kai įvyks pasikeitimas. Jau 2012 m. Diagramoje buvo pastebėti skirtumai, nors didėjanti tendencija tęsėsi ir 2015 m atsitraukimai 2014 ir 2015 metų pabaigoje. Tai yra meškų skirtumai: kai rodiklis žemina aukštumas, o kaina didėja sūpynės.

Uoliniai skirtumai atsiranda tada, kai kaina daro žemesnius svyravimus, o rodiklis - žemesnius. Tai turi parodyti, kad pardavimo pagreitis lėtėja ir kad mažėjimo tendencija yra labiau linkusi pakeisti. Žemiau esančioje diagramoje rodomas pakilimas; žemiausios MACD kainos kyla, o kaina ir toliau mažėja. Nepaisant skirtumų tarp 2013 m. Vidurio ir 2015 m. Pabaigos, kaina ir toliau mažėjo.

Dažniausios MACD skirtumų problemos

Viena iš pagrindinių skirtumų problemų yra ta, kad ji dažnai signalizuoja apie (galimą) pasikeitimą, bet faktiško pasikeitimo neįvyksta - klaidingai teigiamas. Kita problema yra ta, kad skirtumai neprognozuoja visų pasikeitimų. Kitaip tariant, ji numato per daug neatšaukiamų įvykių ir nepakankamai realių kainų pasikeitimų.

Kitame skyriuje aptarsime, kaip spręsti šias problemas. Pirma, čia yra dvi dažnos klaidingų teigiamų priežasčių priežastys - tai beveik visada atsitinka tam tikrose situacijose, tačiau nebūtinai lemia pasikeitimą.

Skirtumas visada įvyks, kai bus aštrus (didelis judesys per trumpą laiką) judesys, po kurio - ne toks aštrus judesys. Iš tikrųjų tai ir yra skirtumai, kuriais siekiama užfiksuoti, nes daugelis prekiautojų mano, kad jei kainų judėjimas sulėtės, tai gali pakeisti.

Žemiau esančioje diagramoje parodytos atsargos spoksodamas aukščiau, o paskui greitėja į viršų. Šis spartus ir didelis kainų pokytis sukelia MACD šoktelėjimą, ir kadangi kaina negali toliau didėti, atsiranda skirtumų. Skirtumai šiuo atveju nerodo pasikeitimo, tik tai, kad kainų judėjimas yra lėtesnis nei kainų judėjimas (atotrūkis didesnis), dėl kurio rodiklis šoktelėjo. Skirtumas sukėlė neįprastą rodiklio šuolį, todėl, kai kaina grįžta prie „normalesnio“ elgesio, atsiranda skirtumų. Kiekviena kaina banga tendencija yra kitokia, ir ne visos kainų bangos greitai judės per labai trumpą laiką. Šiuo atveju po kainų šuolio lėčiau kilo kainas, dėl to sumažėjo MACD rodmenys, bet nepasikeitė.

Po staigių kainų pokyčių, kainų judėjimas beveik visada bus lėtesnis (apimantis mažiau atstumą arba įveikti jį per trumpesnį laiką), nors tendencija gali išlikti.

„Klaidingai teigiamas“ skirtumas taip pat dažnai pasitaiko, kai kaina juda į šoną, pvz., A diapazonas arba trikampio raštas sekdamas tendencija. Kaip minėta anksčiau, kainos sulėtėjimas (judėjimas į šoną arba lėtas tendencingas judėjimas) privers MACD atsitraukti nuo ankstesnių kraštutinumų ir traukti nulinės linijos link.

MACD traukia link nulinės linijos, kai kaina juda į šoną, nes atstumas tarp 26 laikotarpio Kintantis vidurkis ir 12 laikotarpių slenkamasis vidurkis-tai, ką matuoja MACD-susiaurėja. Slankiojantiems vidurkiams (parodyta žemiau) kur kas sunkiau atsitraukti vienas nuo kito, kai kaina juda į šoną. Signalai, kuriuos gali duoti MACD, kol tai vyksta, yra susilpnėję, nes slenkantys vidurkiai - tai, kuo pagrįstas šis rodiklis, - netinkamai veikia nepastoviose ar šoninėse rinkose. (Kintantys vidurkiai linkę geriau veikti pagal tendencijas.)

Kadangi MACD beveik visada pasuks link nulio ir greičiausiai nutols nuo ankstesnių ekstremalių MACD aukščiausių ar žemiausių verčių, kai kaina juda į šoną, MACD beveik visada rodys skirtumus. Paprastai šie signalai bus mažai naudingi, nes MACD tiesiog plaka aplink nulinę liniją, kai slenkantys vidurkiai plaka pirmyn ir atgal.

Aptarę kai kurias galimas MACD problemas ir į ką atkreipti dėmesį, pateikiame keletą būdų, kaip pagerinti MACD skirtumus naudojant veiksmas dėl kainos analizė taip pat.

Visada naudokite kainų veiksmus skirtingai

Kaina yra pagrindinis rodiklis, o impulsų rodikliai tiesiog manipuliuoja kainų duomenimis. Naudokite kainų veiksmus, kad padėtumėte priimti sprendimus, kai naudojate MACD.

Štai keletas pagrindinių gairių, kaip tai padaryti:

• Tikimasi, kad MACD skiriasi, kai kainų judėjimas sulėtėja (palyginti su ankstesnėmis kainų bangomis) arba juda į šoną. Tai nebūtinai rodo pasikeitimą.
• Jei yra skirtumų, neišeikite iš dabartinės prekybos tik dėl skirtumų. Pavyzdžiui, jei akcijos yra pakilusios, neišeikite iš ilgos prekybos vien dėl to, kad yra skirtumų. Kaip parodyta, nukrypimas nėra geras laiko rodiklis ir gali visiškai nepasikeisti.
• Jei ketinate sudaryti sandorį, pagrįstą skirtumais, prieš imdamiesi veiksmų palaukite, kol kaina sulaužys dabartinę tendenciją, patvirtinančią skirtumą. Pvz., Jei tendencija kyla, bet yra meškų skirtumų, eikite tik trumpas kai kaina išsiveržė iš pakilusios tendencijos ir juda žemyn. Kylančioje tendencijoje kaina turi sumažinti žemus svyravimų aukštumus ir žemesnius svyravimus, kad būtų rodoma nauja mažėjimo tendencija. Kad mažėjimo tendencija pasikeistų, kaina turi pakelti aukštesnius svyravimus ir žemesnius svyravimus.
• Pasitikėkite kainų veiksmais labiau nei skirtumais. Jei kaina nukrypsta nuo ankstesnės tendencijos, atkreipkite dėmesį į įspėjimą, net jei pasikeitimo metu neatitikimų nebuvo.

Net ir laikantis šių gairių, skirtumai gali suteikti naudingos informacijos apie kai kuriuos sandorius, bet ne apie kitus. Tai priemonė, kuri gali padėti prekiauti, bet nėra tobula. Reikia suprasti trūkumus ir padėti juos kompensuoti, taip pat analizuojant kainų veiksmus.

Esmė

Rodiklių ar skirtumų naudojimas nėra blogas dalykas. Skirtumai rodo, kad kaina praranda pagreitį, palyginti su ankstesniais kainų svyravimais, tačiau tai nebūtinai rodo kainų pasikeitimą. Skirtumų taip pat nereikia, kad tendencija pasikeistų. Skirtumai beveik visada įvyksta, kai kaina staigiai juda tendencinga kryptimi, o paskui juda į šoną arba toliau kinta, tačiau lėčiau. Staigus judesys, po kurio a konsolidavimas dažnai yra tendencijos stiprumo ženklas, o ne pasikeitimas, kaip rodo MACD skirtumai.

Naudodami skirtumus, supraskite, kas tai sukelia, kad išvengtumėte kai kurių rodiklių skirtumų problemų. Taip pat išanalizuokite kainų veiksmus; tendencijos sulėtėjimas matomas nenaudojant rodiklio, kaip ir kainų pasikeitimas. Jei naudojate divergenciją, išbandykite jo galiojimą, kad padėtumėte įvažiavimo ir išvykimo taškams per kelis mėnesius, kad įvertintumėte, ar skirtumai pagerina jūsų našumą, ar ne.