Forex: slankiojo vidurkio MACD derinys

Teoriškai, prekybos tendencija yra lengva. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai toliau pirkti, kai matote, kad kaina kyla, ir toliau parduoti, kai matote, kad ji mažėja. Tačiau praktiškai tai padaryti yra daug sunkiau. Didžiausia baimė dėl tendencijų prekybininkai į tendenciją patenka per vėlai, tai yra išsekimas. Tačiau nepaisant šių sunkumų, tendencijų prekyba turbūt yra vienas populiariausių prekybos stilių, nes kai tendencija vystosi, tiek trumpalaikė, tiek ilgalaikė, ji gali tęstis valandas, dienas ir net mėnesių.

Čia apžvelgsime strategiją, kuri padės jums pasiekti tendenciją tinkamu laiku, aiškiai nurodant įėjimo ir išėjimo lygius. Ši strategija vadinama slankiuoju vidurkiu MACD derinys.

Apžvalga

MACD kombinuota strategija apima dviejų rinkinių naudojimą slenkantys vidurkiai (MA) sąrankai:

• 50 paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) - signalinė linija kad suaktyvina sandorius
• 100 SMA - duoda aiškų tendencijos signalą

Faktinis SMA laikotarpis priklauso nuo jūsų naudojamos diagramos, tačiau ši strategija geriausiai veikia kas valandą ir

dienos grafikai. Pagrindinė strategijos prielaida yra pirkti ar parduoti tik tada, kai kaina kerta slenkančius vidurkius tendencijos kryptimi.

Ilgos prekybos taisyklės

1. Palaukite, kol valiuta prekiaus virš 50 ir 100 SMA.
2. Kai kaina nukris virš artimiausio SMA 10 kauliukų ar daugiau, įveskite ilgas jei per paskutines penkias juostas MACD pasiekė teigiamą reikšmę, priešingu atveju palaukite kito MACD signalo.
3. Nustatykite pradinį sustabdyti penkių barų žemumoje nuo įėjimo.
4. Du kartus išeikite iš pusės pozicijos rizika; perkelti stotelę į lūžęs.
5. Išeikite iš antrosios pusės, kai kaina nukris žemiau 50 SMA 10 punktų.

Trumposios prekybos taisyklės

Palaukite, kol valiuta prekiaus žemiau 50 SMA ir 100 SMA.

1. Kai kaina nukrito žemiau arčiausiai esančio SMA 10 ar daugiau punktų, įveskite trumpas jei MACD per pastaruosius penkis barus perėjo į neigiamą; kitu atveju palaukite kito MACD signalo.
2. Nustatykite pradinį sustojimą penkių barų aukštyje nuo įėjimo.
3. Išeikite iš pusės pozicijos, rizikuodami du kartus; perkelkite stabdį į lūžį.
4. Išeikite iš likusios pozicijos, kai kaina nukrenta 10 punktų virš 50 SMA. Nesinaudokite prekyba, jei kaina yra tik tarp 50 SMA ir 100 SMA.

Ilgi sandoriai

Pirmasis mūsų pavyzdys yra Euras/USD pagal valandos grafiką. Prekyba prasideda 2006 m. Kovo 13 d., Kai kaina viršija tiek 50 valandų, tiek 100 valandų SMA. Tačiau mes įeiname ne iš karto, nes MACD perėjo į viršų daugiau nei prieš penkis strypus, ir mes mieliau laukiame, kol pateks antrasis MACD aukštyn kojomis. Šios taisyklės laikomės todėl, kad nenorime pirkti, kai pagreitį kurį laiką jau buvo pakilęs į viršų, todėl gali išsemti.

Antrasis trigeris įvyksta po kelių valandų, 1.1945 m. Mes įvedame poziciją ir pradinį sustojimą ties penkių juostų žemuma nuo įėjimo, kuris yra 1.1917. Pirmasis mūsų tikslas yra du kartus didesnis už 28 taškų riziką (1,1945–1919 m.) Arba 56 kauliukus, todėl mūsų tikslas yra 2001 m. Tikslą pasiekia kitos dienos 11 val. EST. Tada perkeliame stabtelėjimą į lūžį ir tikimės išeiti iš antrosios pozicijos pusės, kai kaina 10 taškų sumažėja žemiau 50 valandų SMA. Tai įvyksta 2006 m. Kovo 20 d. 10 val. EST, tuo metu antroji pozicijos pusė yra uždaryta 1.2165, o bendras prekybos pelnas yra 138 punktai.

Teigiami ir neigiami svyravimai

Kodėl negalime tiesiog pakeisti MACD kryžiaus iš teigiamo į neigiamą? Tai galite pamatyti žiūrėdami į EUR/USD žemiau tų teigiamų ir neigiamų svyravimų įvyko nuo 2006 m. kovo 13 d. iki kovo 15 d. Tačiau dauguma neigiamų ir net kai kurių pakilimo signalų, jei jie būtų priimti, būtų buvę sustabdyti prieš gaunant reikšmingą pelną.

Kodėl negalime tiesiog prekiauti slankiojo vidurkio kryžiumi be MACD? Pažvelkite į žemiau pateiktą diagramą. Jei imtume slankųjį vidurkį kryžminis signalas į neigiamą pusę, kai MACD buvo teigiamas, prekyba būtų tapusi pralaimėjusia.

Kitas pavyzdys, parodyta žemiau, skirtas USD/JPY pagal dienos laiką. Prekyba prasideda 2005 m. Rugsėjo 16 d., Kai kaina viršija 50 ir 100 dienų SMA. Mes nedelsdami priimame signalą, nes MACD kirto per penkis stulpelius, o tai suteikia maždaug 110,95 pradinį lygį. Pradinį sustojimą pasiekiame ties žemiausiu penkių barų skaičiumi-108,98, o pirmuoju tikslu rizikuojame dvigubai-114,89. Kaina pasiekiama po trijų savaičių, 2005 m. Spalio 13 d., Tuo metu perkeliame stabdį į lūžį ir žiūrėkite, kaip išeiti iš antrosios pozicijos pusės, kai kaina mažesnė nei 50 dienų SMA 10 kauliukų. Tai įvyko 2005 m. Gruodžio 14 d., 117,43, o bendras prekybos pelnas sudarė 521 punkto.

Naudojant dienos diagramas reikia nepamiršti vieno dalyko: nors pelnas gali būti didesnis, rizika taip pat didesnė. Mūsų stotelė buvo beveik 200 taškų nuo mūsų įėjimo. Žinoma, mūsų pelnas buvo 521 punktas, o tai daugiau nei du kartus viršijo mūsų riziką. Be to, prekiautojai, naudojantys kasdienes diagramas nustatant sąrankas, turi būti daug kantresni savo sandoriams, nes pozicija gali likti atvira mėnesius.

Trumpi sandoriai

Trumpai tariant, pažvelkime į AUD/USD 2006 m. kovo 16 d. The valiutų pora Pirmasis diapazonas prekiauja tarp 50 ir 100 valandų SMA. Laukiame, kol kaina nukris žemiau 50 ir 100 valandų slankiojo vidurkio, ir patikriname, ar MACD buvo neigiamas per pastaruosius penkis barus. Mes matome, kad taip buvo, todėl trumpam nusileidžiame, kai kaina nukrenta 10 punktų žemiau nei artimiausia SMA, kuri šiuo atveju yra 100 valandų SMA. Mūsų įėjimo kaina yra 0.7349. Pradinį sustojimą statome aukščiausiame aukščiausiame iš paskutinių penkių strypų arba 0,7376. Dėl to mūsų pradinė rizika yra 27 punktai. Mūsų pirmasis tikslas yra dvigubai didesnė rizika, kuri yra 0,7295. Tikslas suaktyvinamas praėjus septynioms valandoms, tuo metu antroje pusėje sustojame, kad pasiektume lūžį, ir laukiame, kol išeisime, kai kaina 10 punktų viršija 50 valandų SMA. Tai įvyksta 2006 m. Kovo 22 d., Kai kaina pasiekia 0,7193, ir mes iš viso uždirbame 105 prekybos taškus. Tai neabejotinai patraukli grąža, atsižvelgiant į tai, kad rizikavome tik 27 taškais prekyboje.

Žvelgiant iš dienos perspektyvos, pažvelkime į kitą trumpą EUR/JPY pavyzdį, pateiktą žemiau esančioje diagramoje. Kaip matote, kasdieniai pavyzdžiai yra senesni, nes susiformavus ryškiai tendencijai, jie gali tęstis ilgai. Jei ne, valiuta pereis į a ribotas scenarijų, kai kainos tiesiog svyruotų tarp dviejų slankiųjų vidurkių.

2005 m. Balandžio 25 d. EUR/JPY kursas nukrito žemiau 50 ir 100 dienų SMA. Mes patikriname, ar MACD taip pat yra neigiamas, patvirtindamas, kad impulsas nukrypo į neigiamą pusę. Įeiname į trumpą poziciją 10 taškų žemiau artimiausio slankiojo vidurkio (100 dienų SMA) arba 137,76. Pradinė stotelė yra aukščiausia iš paskutinių penkių juostų, kuri yra 140,47. Tai reiškia, kad rizikuojame 271 tašku. Mūsų pirmasis tikslas yra dvigubai didesnė rizika (542 punktai) arba 132,34. Pirmasis taikinys pataikytas kiek daugiau nei po mėnesio, 2005 m. Birželio 2 d. Šiuo metu mes sustabdome likusią pusę, kad pasiektume lūžį, ir tikimės išeiti iš jos, kai kaina 10 punktų viršija 50 dienų SMA. Birželio 30 d. Slenkamasis vidurkis nukrenta į viršutinę pusę, o mes išeiname 134.21 val. Mes išeiname iš likusios pozicijos tuo metu, kad bendras prekybos pelnas būtų 448 punktai.

Kai strategija žlunga

Ši strategija toli gražu nėra patikima. Kaip ir daugelyje tendencijų prekybos strategijų, jis geriausiai tinka valiutoms ar laikotarpiams, kurie yra gerai tendencingi. Todėl šią strategiją sunku įgyvendinti valiutoms, kurios paprastai yra ribojamos, pavyzdžiui, EUR/GBP.

Žemiau esančioje diagramoje parodytas strategijos nesėkmės pavyzdys. 2006 m. Kovo 7 d. Kaina sumažėjo žemiau 50 ir 100 valandų SMA EUR/GBP 10 punktais. Tuo metu MACD yra neigiamas, todėl 10 punktų žemiau slenkančio vidurkio - 0,6840. Stotelė yra aukščiausia iš paskutinių penkių juostų, kuri yra 0,6860. Dėl to mūsų rizika yra 20 taškų, o tai reiškia, kad mūsų pirmasis pelno lygis yra du kartus didesnis už riziką arba 0,6800.

EUR/GBP ir toliau išparduoti, bet ne pakankamai stipriai, kad pasiektume pelno lygį. Mažiausias žingsnis prieš valiutų porą galiausiai grįžtant virš 50 valandų SMA yra 0,6839. The apsisukimas galiausiai tęsiasi iki mūsų 0.6860 sustojimo ir galiausiai prarandame 20 punktų prekyboje.

Išvada

Kintamo vidurkio MACD kombinuota strategija gali padėti jums pasiekti tendenciją pelningiausiu metu. Tačiau prekybininkai, įgyvendinantys šią strategiją, turėtų įsitikinti, kad tai daro tik su valiutų poromis, kurios paprastai yra tendencijos. Ši strategija ypač gerai tinka didžiosioms įmonėms. Prekybininkai taip pat turėtų patikrinti suskirstymo stiprumą žemiau judančio vidurkio įėjimo vietoje. Nesėkmingoje prekyboje, kaip parodyta aukščiau, pažvelgėme į vidutinis krypties indeksas (ADX) tuo metu būtume matę, kad ADX buvo labai mažas, o tai rodo, kad gedimas greičiausiai nesukėlė pakankamai impulsų tęsti žingsnį.