Forex: stebėkite momentą

Vienas iš pagrindinių techninės analizės principų yra tai, kad kaina dažnai meluoja, tačiau impulsas paprastai kalba tiesą. Kaip profesionalūs pokerio žaidėjai žaidžia žaidėją, o ne kortas, prekiauja profesionalūs prekybininkai pagreitį o ne kaina. Forex (FX) rinkoje patikimas impulsų modelis gali būti neįkainojama prekybos priemonė, tačiau prekybininkai dažnai susiduria su klausimu, kokio tipo modelį naudoti. Čia apžvelgiame, kaip galite sukurti paprastą ir efektyvų impulsų modelį FX, naudodami Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD) histograma.

Kodėl „Momentum“?

Pirmiausia turime išsiaiškinti, kodėl impulsas yra toks svarbus prekybai. Geras būdas suprasti pagreičio reikšmę yra visiškai išeiti iš finansų rinkų ir pažvelgti į turto klasę, kuri labai ilgą laiką patyrė kylančias kainas. Būsto kainos vertinamos dviem būdais: padidėjimas per mėnesį ir padidėjimas per metus. Jei lapkritį būsto kainos Niujorke buvo didesnės nei spalio mėn., Tada galime drąsiai daryti išvadą, kad būsto paklausa išliko tvirta ir tikėtinas tolesnis augimas.

Tačiau jei lapkričio mėnesio kainos staiga sumažėjo nuo spalio mėnesį sumokėtų kainų, ypač po to didėjantis didžiąją metų dalį, tada tai gali būti pirmasis raktas į galimus pokyčius tendencijos. Žinoma, palyginus su praėjusiais metais būsto kainos greičiausiai vis tiek būtų didesnės, o tai priverstų plačiąją visuomenę manyti, kad nekilnojamojo turto rinka vis dar klesti. Tačiau nekilnojamojo turto specialistai, puikiai žinantys, kad būsto silpnumas pasireiškia gerokai anksčiau mėnesio ir mėnesio skaičiais, palyginti su praėjusių metų duomenimis, tokiomis sąlygomis būtų kur kas nelinkęs pirkti.

Nekilnojamojo turto atveju mėnesio ir mėnesio skaičiai rodo kaitos tempas, būtent tai ir yra impulsų tyrimas. Panašiai kaip ir jų kolegos nekilnojamojo turto rinkoje, finansų rinkų specialistai atidžiau stebės pagreitį nei kainą, kad išsiaiškintų tikrąją žingsnio kryptį.

MACD histogramos naudojimas impulsui matuoti

Techninės analizės metu pokyčių greitį galima išmatuoti įvairiais būdais; a santykinio stiprumo indeksas (RSI), a prekių kanalų indeksas (CCI) arba a stochastinis osciliatorius visa tai galima panaudoti impulsui įvertinti. Tačiau šios istorijos tikslais MACD histograma yra techninis pasirinkimo rodiklis.

MACD, kurį pirmą kartą sugalvojo Geraldas Appelis 1960 -aisiais, yra vienas iš paprasčiausių, tačiau efektyviausių techninių rodiklių. Naudojant FX, jis tiesiog įrašo skirtumą tarp 12 laikotarpių eksponentinis slankusis vidurkis (EMA) ir 26 laikotarpių eksponentinis slenkamasis valiutų poros vidurkis. Be to, kartu su MACD brėžiama ir devynių laikotarpių MACD EMA, kuri veikia kaip trigerio linija. Kai MACD kerta devynių taškų liniją iš apačios, tai reiškia pasikeitimą į viršų; kai judėjimas vyksta priešingai, duodamas neigiamas signalas.

Šį MACD svyravimą aplink devynių periodų liniją Thomas Aspray 1986 m. Pirmą kartą nubrėžė į histogramos formatą ir tapo žinomas kaip MACD histograma. Nors histograma iš tikrųjų yra darinys, ji gali būti mirtinai tiksli kaip galimas kainų krypties vadovas. Čia yra vienas iš būdų sukurti paprastą impulsų modelį FX naudojant MACD histogramą.

1. Pirmasis ir svarbiausias žingsnis yra apibrėžti MACD segmentą. Ilgai pozicijai MACD segmentas yra tiesiog visas ciklas, padarytas pagal MACD histogramą iš pradinis 0 linijos pažeidimas nuo apačios iki galutinio žlugimo per 0 liniją nuo viršuje. Trumpai tariant, taisyklės tiesiog pakeičiamos. 1 paveiksle parodytas EUR/USD valiutų poros MACD segmento pavyzdys.

2. Pažymėję ankstesnį aukštą (arba žemą) lygį ankstesniame segmente, galite naudoti šią vertę modeliui sukurti. Pereinant prie 2 paveikslo, matome, kad ankstesnis MACD aukštis buvo .0027. Jei MACD histograma dabar užregistruoja žemyn rodmenį, kurio absoliuti vertė viršija 0,0027, mes tai žinosime mažėjimo greitis viršijo pagreitį, ir padarysime išvadą, kad dabartinė sąranka turi didelę tikimybę trumpas.

3. Nustačius MACD segmentą, reikia išmatuoti aukščiausią to segmento juostos vertę, kad būtų užfiksuotas impulsinis atskaitos taškas. Esant trumpam procesui, procesas tiesiog atvirkštinis.

Jei atvejis buvo pakeistas ir ankstesnis MACD segmentas buvo neigiamas, teigiamas rodinys dabartinis segmentas, kuris viršytų žemiausią ankstesnio segmento žemiausią lygį, reikštų aukštą lygį tikimybė ilga.

Kokia šios idėjos logika? Pagrindinė prielaida yra ta, kad impulsas, kurį rodo MACD histograma, gali parodyti pagrindinę rinkos kryptį. Remiantis prielaida, kad pagreitis viršija kainą, sąrankos tezė yra tiesiog tokia: nauja siūbuoti aukštai pagreitį turėtų paskatinti naujos didelės kainos svyravimai ir atvirkščiai. \

Pagalvokime, kodėl tai prasminga. Naujas impulsas sūpynės žemai arba aukšta paprastai sukuriama, kai kaina staiga ir smurtauja viena kryptimi. Kas skatina tokius kainų veiksmus? Jaučių ar lokių įsitikinimas, kad kaina dabartiniu lygiu yra nepaprastai vertinga, taigi ir didelė pelno galimybė. Paprastai tai yra ankstyvieji pirkėjai ar pardavėjai, ir jie nesielgtų taip greitai, jei netikėtų, kad kaina iš esmės pasikeis ta kryptimi. Paprastai verta sekti jų pavyzdžiu, nes ši grupė dažnai atstovauja „protingų pinigų miniai“.

Tačiau, nors ši sąranka iš tiesų gali pasiūlyti didelę sėkmės tikimybę, tai jokiu būdu nėra garantuota galimybė užsidirbti pinigų. Sąranka ne tik kartais nepavyks, nes sukels klaidingus signalus, bet ir gali sukelti pralaimėjimą, net jei signalas yra tikslus. Atminkite, kad nors impulsas rodo stiprų tendencijos buvimą, jis nenurodo jo galutinio potencialo.

Kitaip tariant, mes galime būti gana tikri dėl judėjimo krypties, bet ne dėl jo amplitudės. Kaip ir daugelyje prekybos sąrankų, sėkmingas impulsų modelio naudojimas yra daug daugiau meno, o ne mokslo dalykas.

Žvelgiant į įėjimo strategijas

Prekiautojas gali naudoti kelias skirtingas įėjimo strategijas, remdamasis impulso modeliu. Paprasčiausia yra užtrukti rinkoje arba trumpai, kai modelis mirksi pirkimo ar pardavimo signalu. Tai gali pavykti, tačiau dažnai prekiautojas priverčiamas įeiti pačiu netinkamiausiu metu, nes signalas paprastai skleidžiamas absoliučioje kainų sprogimo viršuje arba apačioje. Kainos gali tęstis toliau prekybos kryptimi, tačiau daug labiau tikėtina, kad jos bus atsekti ir kad prekiautojas turės geresnę galimybę patekti, jei tik palauks. 3 paveiksle parodyta viena tokia įėjimo strategija.

Kartais kaina atsilieka nuo krypties signalo daug labiau, nei tikėtasi, tačiau impulsinis signalas išliks galiojantis. Tokiu atveju kai kurie kvalifikuoti prekybininkai papildys savo pozicijas - tai praktika, kurią kai kurie prekybininkai juokais pavadino „SHADDing“ („trumpas pridėjimas“) arba „LADDing“ („ilgas pridėjimas“). Pradedančiam prekiautojui tai gali būti labai pavojingas manevras - yra tikimybė, kad galiausiai pridėsite blogos prekybos ir dėl to padidinsite savo nuostolius, o tai gali būti pražūtinga. Tačiau patyrę prekybininkai žino, kaip sėkmingai "kovoti su juosta"Jei jie supranta, kad kaina reikšmingai skiriasi nuo pagreičio.

Stotelių ir ribų nustatymas

Galutinis dalykas, kurį reikia apsvarstyti, yra tai, kur tokioje sąrankoje nustatyti sustojimus ar ribas. Vėlgi, nėra absoliučių atsakymų, ir kiekvienas prekiautojas turėtų eksperimentuoti su demonstracine sąskaita, kad nustatytų savo rizikos ir atlygio kriterijus. Šis rašytojas sustoja priešingai 1 standartinis nuokrypis „Bollinger Band®“ nustojo veikti, nes mano, kad jei kaina sumažėjo prieš jo poziciją tiek daug, sąranka greičiausiai nepavyks. Kalbant apie pelno tikslus, kai kurie prekybininkai mėgsta labai greitai užsisakyti pelną, nors kantresni prekybininkai galėtų gauti daug didesnį atlygį, jei prekyba vystysis kryptingai.

Esmė

Prekybininkai dažnai sako, kad geriausias sandoris gali būti jūsų ne paimti. Viena didžiausių impulsų modelio stiprybių yra ta, kad jis nedalyvauja mažos tikimybės sąrankoje. Prekybininkai gali tapti impulsų bandyti sugauti kiekvieną valiutos poros posūkį ar judesį. Impulsų modelis veiksmingai slopina tokį destruktyvų elgesį, nes prekiautojas yra toli nuo rinkos, kai kompensacinis impulsas yra per stiprus.

Kaip kažkada dainavo Kenny Rogers „Lošėjuose“, „jūs turite žinoti, kada juos laikyti, ir [žinoti], kada juos sulankstyti“. Prekyboje, kaip ir pokeryje, tai yra tikrasis žaidimo įgūdis. Čia aprašytas paprastas pagreičio modelis yra viena iš priemonių, kurios, tikimės, padės valiutų prekiautojams patobulinti savo prekybos pasirinkimo procesą ir priimti protingesnius sprendimus.