Uždirbkite pinigų naudodami „Fibonacci ABC“ modelį

Supraskite, kad dauguma problemų yra geras ženklas. Problemos rodo, kad padaryta pažanga, ratai sukasi, jūs einate savo tikslų link. Saugokitės, kai neturite problemų. Tada tu tikrai turi problemu... Problemos yra tarsi pažangos orientyrai.

—Scottas Aleksandras

Dauguma prekybininkai yra girdėję apie Fibonači lygiai. Daugelis prekybininkų bandė juos naudoti, tačiau, kaip ir daugelis techniniai rodikliai kad teoriškai gerai veikia, Fibonačio lygiai yra iššūkis, kai iš tikrųjų bandote su jais užsidirbti.

Rankiniu būdu kuriant Fibonačio lygius kyla dvi problemos. Pirmąją sukuria Fibonačio linijų serija, kurią galima nubrėžti kiekviename reikšmingame posūkyje arba posūkio taškas: Kai akcijos kelis kartus sukeičiamos ir sukeičiamos, gautieji posūkio taškai sukuria lygių kakofoniją, dėl kurios diagrama gali būti neįskaitoma.

Antrasis atskleidžia, kad dienos metu prekiautojas, priimdamas prekybos sprendimus, dažnai naudoja daugiau nei vieną laiko tarpą-pavyzdžiui, vienos minutės, trijų minučių, penkių minučių, 10 minučių ir 30 minučių diagramą. Dienos pabaigos prekybininkas taip pat gali naudoti 60 ir 90 minučių laikotarpius, taip pat dienos ir savaitės duomenis. Tuo metu, kai kuris nors iš šių tipų prekybininkų kiekvienam laiko tarpui nubrėžė Fibonačio lygius kiekvienam posūkio taškui, abu dažnai turi tikrą netvarką.

„Nexgen“ sprendimas

Johnas Novakas užsibrėžė asmeninį tikslą išspręsti šią problemą ir pamatyti, koks efektyvus Fib lygis galėtų būti prekyboje. Jis ir jo verslo partnerė (ir žmona) Melinda buvo didžiulis iššūkis „Nexgen“ programinės įrangos sistemos siekė įveikti. Praėjus daugiau nei šešeriems metams ir vėliau įvairioms programos versijoms, jie baigė sprendimą.Būtent programa, kurią jie pavadino „T-3 Fibs Accumulator“, automatiškai atpažino ir nubraižė reikšmingus Fibonačio lygius, naudojant 40 skirtingų laikotarpių ir svarbiausius jų pasukimo taškus (žr 1). Šie susiliejimo lygiai leido prekiautojams pamatyti, kur akcijos, ateitis, prekė ar valiuta turi didžiausią tikimybę sustabdyti ar pakeisti dienos diagramas.

Diagramą pateikė TradeStation.com. Signalas pateiktas „Nexgen“ programinės įrangos sistemos.

1 paveikslas. S&P 500 e-minis (ES) dienos diagrama, rodanti kompiuterio T-3 pluoštus „Protrader“ sugeneruotus lygius. Kuo didesnis eilučių skaičius diagramoje, tuo reikšmingesnis lygis.

Praleidę pažodžiui tūkstančius valandų stebėdami akcijų pokyčius, ypač susiliejus, Novaks pradėjo pastebėti įprastą kainų konfigūraciją. Jonas tai pavadino ABC modelis“, kurį jis apibrėžia paprastai:„ Tai pirmasis sustojimas atsitraukti po agresyvaus judėjimo aukštyn, o tai reiškia didesnį potencialą didesnio ėjimo kryptimi “.

Diagramą pateikė TradeStation.com. Signalas pateiktas „Nexgen“ programinės įrangos sistemos.

2 pav. ABC raštas Pasukamas ilgas signalas. Susiliejimo zonos nerodomos.

Anos pradžioje pakilimo tendencijaPavyzdžiui, nuosavybės vertybiniai popieriai būtų agresyviai perkelti į kraštutinį posūkio tašką (2 paveiksle pažymėtą kaip „Ext“) už jo tendencijos ribų kanalą. Šio tipo veiksmai dažnai buvo signalas, kad buvo sukurta nauja trumpalaikė tendencija. Įvedus kraštutinį posūkio tašką už tendencijų juostų ribų, kaina šiek tiek sumažėtų ir pasuktų kad jis pažymėjo etikete „A.“ Dažnai kaina vėl atsinaujindavo, kad būtų pakelta į kitą kraštutinį posūkį juostos. Vėlgi, nuosavas kapitalas atsigręžtų į kitą A, kol augimo tendencija neatsinaujintų. Novakas sukūrė savo tendencijų grupes, tačiau Keltnerio kanalas grupės taip pat veikia gana gerai.

Kai posūkis A įvyko Fibonačio santakoje arba netoli jos, kurią sukėlė jų T-3 Fibs Protrader indikatorius, tai buvo gera vieta konservatyviai ilgai prekiauti pagal tendenciją (žr. 2 pav.). Jei A įvyko vidurio tendencijų juostoje palaikymo lygis (rausvai raudona linija), tai buvo dar vienas patvirtinimas. Pozicija būtų išjungta, kai kitas kraštutinis posūkis atsirastų už tendencijų juostų ribų, kitas posūkis būtų sukurtas juostų viduje arba kaina sumažėtų per atramą, todėl sustabdyti nuostolius nustatyti žemiau vidurio tendencijų juostos arba palaikyti susiliejimo lygį.

Kol tendencija tęsėsi, konservatyvi ilga prekyba būtų vykdoma kiekvieną kartą, kai susidaro A ir (arba) C, ypač jei jie įvyko Fib santakos lygyje arba šalia jo. Kitame posūkio ar susiliejimo lygyje prekyba būtų nutraukta, o prekiautojas lauktų, kol susiformuos kitas kraštutinis posūkis, kad pradėtų naują ABC seką. Sustabdymo nuostoliai kylančioje tendencijoje būtų nustatyti A ir C posūkiams, 1–5% žemiau paramos susiliejimo lygio (priklausomai nuo akcijų, kuriomis prekiaujama ir kiekvieno konkretaus prekiautojo prekybos plano). (Taip pat žiūrėkite: Dešimt žingsnių, kaip sukurti sėkmingą prekybos planą.)

Jei norite visiško demonstravimo, galite prisijungti prie „Nexgen“ svetainės ir žiūrėti nemokamus mokomuosius ABC vaizdo įrašus.

3 paveikslas. Kitas derinys, rodantis A, B ir C, taip pat ABC gedimas, kai nuosavybės vertybiniai popieriai nepasiekė didesnio posūkio, kad patvirtintų kylančią tendenciją.

Yra daugybė ABC modelio derinių ir permutacijų. Kita konfigūracija parodyta 3 paveiksle. Šiuo atveju nuosavas kapitalas buvo kraštutiniame lygyje, po kurio sekė A, iš kurio galėjo būti sudaryta konservatyvi ilga prekyba (pirmoji žalia rodyklė). B punkte ilgasis bus išvestas ir vėl įvestas C (antra žalia rodyklė). Šiame pavyzdyje nuosavas kapitalas nepasiekė aukštesnio lygio nei B, todėl modelis nepavyko. Prekyba nedelsiant nutraukiama, kai įvyksta ABC gedimas.

Agresyvesni prekybininkai galėtų imtis sandoriai prieš tendencijas diktuoja jų patirtis ir prekybos sąskaitų dydis. Pirmiau pateiktame pavyzdyje trumpas atstumas nuo B posūkio (raudona rodyklė) Fib susiliejimo lygyje būtų laikomas priešinga tendencija, todėl didesnė rizika.

Prekybos modelį pamatyti gana paprasta, tačiau iššūkis kyla bandant visiškai automatizuoti procesą. Nexgenas ėmėsi šios užduoties. Reikėjo ne tik užprogramuoti ABC ir kraštutinumus, bet ir integruoti tendencijos patvirtinimo signalą. Tokiu būdu buvo maža tikimybė, kad prekybininkas netyčia pateks į priešingą tendenciją, taigi ir rizikingesnę prekybą. Norėdami atlikti šią užduotį, patvirtinus naują pakilimo tendenciją, po kainų juosta atsirado žalia vertikali juosta, o patvirtinus mažėjimo tendenciją - rausvai raudona juosta virš kainų juostos. Kad signalas būtų aiškesnis, diagramoje buvo pažymėti sandoriai su tendencijomis ir priešingomis tendencijomis (žr. 4 pav.).

Diagramą pateikė „TradeStation.com“ ir signalus pateikė „Nexgen Software Systems“.

4 pav. Diagrama, rodanti Nexgen signalus, santakos linijas, MACD, ciklus ir pagrindinius tendencijų signalus.

„Vienas iš dalykų, kurio dauguma prekybininkų nesuvokia, yra tai, kad turėsite galimybę ne tik prekiauti visu ABC modeliu, bet ir didžioji dauguma laikas, kai būsite tokie pat ar pelningesni, kai prekiausite visais „A“, „B“ ir „C“ šarnyro deriniais pagal bendrą tendenciją “, - sako jis. Novakas.

1 pav. 4 paveiksle parodytas ankstesnis ABC modelio gedimas. Tie, kurie įžengė į priešingą tendenciją C trumpai į dešinę, šiuo metu pasitrauks iš prekybos ties 1. Netoli santakos (horizontali balta linija) sukuriamos naujos kraštutinės formos ir A ilgio potencialus prekybos signalas (Nr. 2). Kitame B posūkyje šis sandoris bus nutrauktas Nr. 3. Agresyvūs prekybininkai, kurie ėmėsi šios priešingos tendencijos prekybos ir negavo sustojo arba pasitraukimas būtų pelnęs labai pelningą prekybą į kitą kraštutinį tašką, nuo kurio prasidėjo kita ABC seka. Kita priešinga tendencija C prekyba taip pat būtų buvusi labai pelninga (Nr. 4).

Novakas gali būti ne pirmas asmuo, pastebėjęs, kad prekyba ABC modeliu gali būti pelninga. Kiti literatūroje aptarė tokio tipo prekybos strategiją. Novaką daro tikru prekybos pionieriumi, nes jis integravo šį modelį su tendencijų kanalais ir automatizuotos Fibonačio santakos zonos, kad jos taptų daug patikimesnės, taigi ir mažesnės rizikos prekyba signalus.

Kompiuterizuotas KISS

Prekyba neturi būti sudėtinga. Tiesą sakant, geriausi prekybininkai visi išmoko KISS - kad viskas būtų paprasta ir paprasta - prieš jiems tikrai pasisekė prekybos žaidime.

Bet kas sako, kad prekybininkai negali naudoti veiksmingų (nors ir sudėtingų) formulių, jei jų kompiuteriai už jų užkulisius atlieka didžiąją dalį rūpesčių? Net kai tūkstančiai ar net šimtai tūkstančių skaičiavimų atliekami kiekvieną kartą keičiantis kainai, signalai prekybininkui, turintiems tinkamus įrankius ir praktinę patirtį, yra tokie pat lengvi kaip ABC.