Kvantitatīvais analītiķis: amata apraksts un vidējā alga

A kvantitatīvais analītiķis ir profesionālis, kurš izmanto kvantitatīvas metodes, lai palīdzētu uzņēmumiem pieņemt biznesa un finanšu lēmumus. Investīciju bankas, aktīvu pārvaldītāji, riska ieguldījumu fondi, privātā kapitāla firmas un apdrošināšanas sabiedrības strādā kvantitatīvus analītiķus vai "kvantus", lai palīdzētu viņiem noteikt ienesīgas ieguldījumu iespējas un pārvaldīt risks.

Tirdzniecības pasaulē kvantitatīvie analītiķi ir īpaši pieprasīti. 21. gadsimtā ir vērojams straujš popularitātes pieaugums elektroniskajā tirdzniecībā, kuras pamatā ir skaitliski algoritmi. Tā vietā, lai dzīvie tirgotāji izmisīgi ritētu grīdas Ņujorkas fondu birža (NYSE) izsauc pirkšanas un pārdošanas pasūtījumus, datoru programmatūra iekļūst dažādās biržās, pērkot un pārdodot akcijas, kad cenas sasniedz līmeni algoritms ir iepriekš rentabli.

Lai gan datora algoritms dara rūcienu, šo algoritmu smadzenes ir kvantitatīvie analītiķi. Biznesa labākie pelna saviem darba devējiem miljonus dolāru katru mēnesi, vienkārši programmēšanas algoritmi, kas ir pietiekami ātri un efektīvi, lai atrastu labākos darījumus pirms sacensības.

Pārdošanas jomā kvantitatīvie analītiķi palīdz bankām novērtēt savus vērtspapīrus. Pirkšanas pusē viņi identificē ienesīgas ieguldījumu iespējas un novērtē risku pret atlīdzību. Ārpus banku pasaules kvantitatīvs analītiķis varētu strādāt apdrošināšanas sabiedrībā, palīdzot izstrādāt cenu modeļus un riska novērtēšanas stratēģijas.

Daži kvantitatīvi analītiķi, nevis sagrauj faktiskos datus, lai pieņemtu lēmumus par ieguldījumiem vai riska pārvaldību, strādā pie aizmugures, izstrādājot datorprogrammatūru, lai novērtētu finanšu datus. Šiem profesionāļiem gandrīz vienmēr ir uzlabota datorprogrammēšanas pieredze papildus matemātikai un statistikai.

Front Office kvantitatīvie analītiķi

Priekšējais birojs kvantitatīvie analītiķi strādā uzņēmumos, kas pārdod un tirgo finanšu vērtspapīrus. Šo uzņēmumu kvantitatīvā analītiķa loma ir noteikt ienesīgus darījumus, izstrādāt cenu noteikšanas stratēģijas un efektīvi pārvaldīt risku.

Dienās pirms elektroniskās tirdzniecības sākuma kvantitatīvie analītiķi parasti strādāja atsevišķi no galda tirgotājiem; analītiķi izstrādāja stratēģijas, un tirgotāji tās izpildīja. Tā kā tirdzniecība tiek veikta, izmantojot datoru algoritmus, abas lomas ir lielā mērā apvienojušās. Galda tirgotāji paļaujas uz navigācijas datoru programmatūru, lai veiktu darījumus; Lai pilnībā izmantotu šo programmatūru, ir nepieciešamas kvantitatīvās analīzes prasmes.

Mūsdienu tirdzniecības vidē, lai izstrādātu efektīvus tirdzniecības modeļus, izmantojot kvantitatīvu analīzi, nepieciešama gandrīz tuvredzīga koncentrēšanās uz ātrumu. Spēles nosaukums ir veikt izdevīgu darījumu pirms sacensībām. Apsveriet algoritmu, kas ieprogrammēts pirkšanas pasūtījuma izpildei, kad akciju vērtība nokrītas līdz noteiktai akcijas cenai.

In elektroniskā tirdzniecība, vienmēr pastāv nobīde starp pasūtījuma ievadīšanu un tā izpildi. Dažas otras lietas, jo pastāv liela iespēja, ka cenu kritums ir izraisījis arī konkurējošus algoritmus pirkšanas pasūtījumu veikšanai. Tie, kas izpilda savus pirkšanas pasūtījumus, vispirms saņem vislabāko cenu; tā kā pirkšanas aktivitātes paaugstina cenas, atpalikšana no konkurentu rindas nozīmē pieņemt sliktāku cenu līdz darījuma veikšanai un zaudēt peļņu.

Galu galā front office kvantitatīvie analītiķi veic daudzas lomas finanšu kultūrā. Kā vienmēr, viņu galvenā uzmanība tiek pievērsta rentablu ieguldījumu modeļu izstrādei, kas darbojas pēc iespējas efektīvāk. Papildus darbam ar neapstrādātiem skaitļiem mūsdienu biroja kvantitatīvajam analītiķim jābūt cieši pazīstamam ar pašu tirdzniecības procesu. Turklāt augsto tehnoloģiju datorprasmes ar katru dienu kļūst arvien pieprasītākas.

Riska vadība

Riska pārvaldība ir kvantitatīvas analīzes joma, kuras pieprasījums un nozīme kopš tā laika ir pieaugusi finanšu krīze 2008. gada. Daudzus gadus bankas uzņēmās riskus, kas nebija samērīgi ar gaidāmo peļņu, un rezultāts beidzās vienā no baisākajiem periodiem, kādus tirgus ir pieredzējis kopš 1929. gada.

Pēc krīzes finanšu iestādes ir apņēmušās precizēt savu riska pārvaldību praksi, lai viņi varētu turpināt vajāt lielu peļņu, nepakļaujoties zaudējumiem, ko viņi cieta 2008. gadā.

Riska pārvaldības analītiķi izstrādā kvantitatīvus modeļus, lai kontrolētu darba devēju risku. Bankām veiktie stresa testi, lai noteiktu to spēju izturēt dažādas finanšu krīzes proporcijas bieži izstrādā un veic kvantitatīvi analītiķi, kas specializējas riska jomā vadība.

Modeļa validācija

Šī analītiķa loma ir pārbaudīt jaunus un vecus kvantitatīvus modeļus, ko izstrādājuši analītiķi, kas strādā dažādās amatos, un noteikt to derīgumu. Šī ir sava veida vispāratzīta loma, jo modeļa apstiprināšanai ir nepieciešamas praktiskas zināšanas par daudzām kvantitatīvās analīzes jomām, taču nav nepieciešamas zināšanas nevienam. Kvantitatīvā analīze ir līdzīga daudzām nozarēm, jo ​​specializētās zināšanas parasti tiek atalgotas ar lielāku atalgojumu. Tādējādi analītiķi, kas strādā modeļu apstiprināšanā, bieži ziņo par zemākām algām nekā viņu kolēģi birojā.

Prasmes

Kvantitatīvajam analītiķim, pirmkārt, ir jābūt ekspertam ar skaitļiem. Šī nav karjera tiem, kas cīnās ar matemātiku. Pat nedaudz virs vidējām kvantitatīvajām prasmēm, iespējams, nepietiek, lai patiešām spīdētu šajā profesijā; kvantitatīvā analīze ir matemātikas vīziju karjera.

Kvantitatīvajiem analītiķiem katru gadu arvien svarīgākas kļūst datorprasmes. Šī ir funkcija straujai tirdzniecības pasaules pārejai uz elektronisko un augstfrekvences tirdzniecība pamatojoties uz algoritmiem.

Šie algoritmi ir ieprogrammēti datoru programmatūrā, kas ievada un izpilda darījumus. Kvantitatīvie analītiķi, kuri var izstrādāt algoritmus, lai atrastu labākos darījumus un nonāktu pie tiem pirms sacensībām, nekad netrūkst augstu apmaksātu karjeras iespēju pašreizējā tirdzniecības nozarē.

Lai gan kvantitatīvie analītiķi strādā daudzās nozarēs, viņi ir nesamērīgi koncentrēti lielos banku un investīciju centros. Tāpat kā visiem darbiem šajā jomā, arī kvantitatīvajai analīzei ir vajadzīgs daudz stundu, un tā reti piedāvā vislabāko darba un privātās dzīves līdzsvaru. Lai sāktu šo karjeru, ir nepieciešama nevainojama darba ētika un dzelžainas apņemšanās veltīt laiku, kas vajadzīgs, lai gūtu panākumus.

Vidējā alga

Sākot ar 2020. gadu, kvantitatīvā analītiķa vidējā gada alga ir 106 751 USD. Vidējais diapazons, kas nozīmē 25. līdz 75. procentili, ir aptuveni 76 000–156 000 USD. Ja jauns analītiķis ietilpst šajā diapazonā, tas ir atkarīgs no viņu ģeogrāfiskās atrašanās vietas, darba devēja, prasmēm un pieredzes. Uz augšupejošais potenciāls šai karjerai ir milzīgs attiecībā uz ienākumiem. Labākie Volstrītas kvantitatīvie analītiķi pelna vairākus simtus tūkstošu dolāru gadā.

Kvantitatīvo analītiķu darba perspektīvas ir spēcīgas. ASV Darba statistikas birojs (BLS) apvieno kvantitatīvo analīzi ar plašāku finanšu analīzes jumtu - jomu, kurā tā plāno pieaugt vismaz par 6% no 2018. līdz 2028. gadam.