CAMELS reitinga sistēmas definīcija

Kas ir CAMELS vērtēšanas sistēma?

CAMELS ir atzīta starptautiska reitinga sistēma, ko banku uzraudzības iestādes izmanto, lai novērtētu finanšu institūcijas saskaņā ar sešiem faktoriem, ko attēlo tās akronīms. Uzraudzības iestādes katrai bankai piešķir punktu skaitu. Vērtējums viens tiek uzskatīts par labāko, bet pieci - par sliktāko katram faktoram.

Izpratne par CAMELS vērtēšanas sistēmu

Bankas, kuru vidējais vērtējums ir mazāks par diviem, tiek uzskatītas par augstas kvalitātes iestādēm. Bankas, kuru rādītāji ir lielāki par trim, tiek uzskatītas par mazāk apmierinošām iestādēm. Akronīms CAMELS apzīmē šādus faktorus, ko eksaminētāji izmanto, lai novērtētu banku iestādes:

Kapitāla pietiekamība

Eksaminētāji novērtē iestādes kapitāla pietiekamība izmantojot kapitāla tendenču analīzi. Eksaminētāji arī pārbauda, ​​vai iestādes ievēro noteikumus, kas attiecas uz prasībām, kas balstītas uz risku. Lai iegūtu augstu kapitāla pietiekamības reitingu, iestādēm ir jāievēro arī procentu un dividenžu noteikumi un prakse. Citi faktori, kas saistīti ar iestādes kapitāla pietiekamības novērtēšanu un novērtēšanu, ir tās izaugsmes plāni, ekonomiskā vide, spēja kontrolēt risku, kā arī aizdevumu un ieguldījumu koncentrācija.

Aktīvu kvalitāte

Aktīvu kvalitāte attiecas uz institucionālā aizdevuma kvalitāti, kas atspoguļo iestādes ieņēmumus. Novērtējot aktīvu kvalitāte ietver vērtējumu ieguldījumu riska faktori banka var saskarties un līdzsvarot šos faktorus ar bankas kapitāla ieņēmumiem. Tas parāda bankas stabilitāti, saskaroties ar īpašiem riskiem. Pārbaudītāji arī pārbauda, ​​kā uzņēmumus ietekmē ieguldījumu patiesā tirgus vērtība, ja tie tiek atspoguļoti bankas ieguldījumu uzskaites vērtībā. Visbeidzot, aktīvu kvalitāti atspoguļo iestādes ieguldījumu politikas un prakses efektivitāte.

Vadība

Vadības novērtējums nosaka, vai iestāde spēj pienācīgi reaģēt uz finanšu stresu. Šo komponentu vērtējumu atspoguļo vadības spēja norādīt, novērtēt, pieskatīt un kontrolēt iestādes ikdienas darbību riskus. Tas aptver vadības spēju nodrošināt iestādes drošu darbību, jo tās atbilst nepieciešamajiem un piemērojamajiem iekšējiem un ārējiem noteikumiem.

Ieņēmumi

Bankas spēja gūt peļņu, lai varētu turpināt savu darbību, paplašināties un saglabāt konkurētspēju, ir galvenais faktors, lai novērtētu tās pastāvīgo dzīvotspēju. Pārbaudītāji to nosaka, novērtējot bankas peļņu, peļņas pieaugumu, stabilitāti, vērtēšanas atvieglojumus, neto peļņu, neto vērtības līmeni un bankas esošo aktīvu kvalitāti.

Likviditāte

Lai novērtētu banku likviditāti, eksaminētāji aplūko procentu likmju riska jutību, tādu līdzekļu pieejamību, kurus var viegli pārvērst naudā, atkarību no īstermiņa nestabiliem finanšu resursiem un ALM tehnisko kompetenci.

Jutīgums

Jutīgums attiecas uz to, kā konkrēti riska darījumi var ietekmēt iestādes. Eksaminētāji novērtē iestādes jutīgumu pret tirgus risku, uzraugot kredītu koncentrācijas pārvaldību. Tādā veidā eksaminētāji var redzēt, kā kreditēšana konkrētām nozarēm ietekmē iestādi. Šie aizdevumi ietver lauksaimniecības aizdevumus, medicīniskos aizdevumus, kredītkaršu aizdevumus un enerģētikas sektora aizdevumus. Pakļaušanās ārvalstu valūtai, preces, akcijas un atvasinātie finanšu instrumenti ir iekļauti arī uzņēmuma jutīguma pret tirgus risku novērtēšanā.