Filtra kārtulu definīcija un piemērs

Kas ir filtra noteikums?

Filtra noteikums ir a tirdzniecības stratēģija kurā tehniskais analītiķis nosaka noteikumus, kad pirkt un pārdot ieguldījumus, pamatojoties uz procentuālajām izmaiņām no iepriekšējām cenām. Filtra noteikums parasti ir balstīts uz cenu impulsu vai uzskatu, ka cenu kāpumam ir tendence turpināt pieaugt un cenu kritumam ir tendence kristies. Noteikts procentu pieaugums izraisa pirkšanu, bet noteikts procentuālais kritums - pārdošanu.

Lai gan tirgotājs varētu nolemt rīkoties arī pretēji. Tā ir subjektīva stratēģija, jo izvēlētais procentuālais līmenis ir balstīts uz analītiķa interpretāciju par akciju cenu vēsturi.

Filtra noteikumu izpratne

Tehniskie analītiķi izmantojiet savu rīcības brīvību, nosakot filtru noteikumu tirdzniecības parametrus. Parasti filtru noteikumu pamatā būs vēsturiskās tendences un vērtspapīru cenu modeļi, kas identificēti no aktīva cenu diagrammas. Piemēram, tehniskais tirgotājs var pamanīt, ka tad, kad cena paaugstinās par 5% no noteiktā līmeņa, tai ir tendence virzīties vēl par 10% tajā pašā virzienā. Tāpēc tirgotājs varētu to izmantot, izmantojot filtra kārtulu un vērojot krājumus (vai jebkuru aktīvu, kuram šis noteikums ir izdevīgs), kas iepriekš atmaksājas par 5% slēgšanas cena, zems vai augsts. Tirgotājs vai analītiķis arī nosaka, uz kādu cenu viņi balstās, piemēram, augstāko, zemāko vai tuvāko cenu cenu josla, vai kāds cits tehniski svarīgs cenu līmenis.

Parasti procentuālo attiecību nosaka īstermiņa tendences, kuru rezultātā vērtspapīru cenu filtrs bieži mainās no 1% līdz 10%. Līmeņi varētu būt mazāki, piemēram, 0,2% vai 0,5%, ja to pamato dienas laikā cenu kustības.

Piemēram, saskaņā ar 1% pirkšanas/pārdošanas filtra noteikumu tirgotājs pērk akciju, kad tā cena paaugstinās par 1% virs iepriekšējā slēgšana (vai zema vai augsta) un pārdod to, kad tās cena nokrīt par 1% zemāk par iepriekšējo slēgšanu (vai zemu vai augsts).

Tirgotājam arī jāizlemj, vai viņi gatavojas tirgoties abos virzienos - uz augšu un uz leju vai tikai vienā virzienā. Piemēram, ja tendence pieaug, tirgotājs var nolemt pirkt, kad cena palielinās par 1%, un pārdot, kad cena pazeminās par 1%, bet tas nenotiks īstermiņa pārdošana kad tas samazinās par 1%.

Cits tirgotājs var nolemt iegādāties par 1% palielinājumu un pārdot un īss 1% kritums. Tad, pieaugot par 1%, viņi piesegt īsi un atkal ilgi. Šajā gadījumā viņiem vienmēr ir sava pozīcija.

Filtra noteikumu ieviešana

Filtra noteikumu ieviešanai ir nepieciešama programmatūra, kas nodrošina šo funkciju. Parasti, tehnisko analīzi Tirdzniecības programmatūru vai diagrammas var iestatīt tā, lai automātiski sniegtu brīdinājumus vai veiktu darījumus, pamatojoties uz ieguldītāja izvēli.

Daži tirgotāji var ievēlēt par automatizēta tirdzniecība kas ļauj viņiem ātrāk izmantot tirdzniecības iespējas. Kad tiek aktivizēts signāls, programmatūra automātiski veic darījumu. Citās situācijās tirgotāji var vēlēties saņemt brīdinājumu par cenu izmaiņām, lai paši pieņemtu lēmumus par ieguldījumiem.

Atkarībā no iestatītajiem parametriem filtra noteikums var radīt lielu skaitu darījumu vai nelielu skaitu darījumu katru dienu, nedēļu, mēnesi vai gadu. Mazie parametri, piemēram, 1%, izraisīs daudz vairāk darījumu nekā 15% vai 20% filtrs.

Veicot lielu skaitu darījumu, komisijas un pozīcijas lielums ir faktors. Komisijas maksām jābūt pietiekami zemām, un pozīcijas lielumam jābūt pietiekami lielam, lai segtu izmaksas par biežu tirdzniecību, mainoties nelielām cenām.

Dienas tirdzniecības akciju filtrēšanas noteikuma piemērs

Pieņemsim, ka dienas tirgotājs ir ieinteresēts piemērot 0,6% filtra noteikumu vietnē Twitter Inc. (TWTR).

Ja cena svārstās par 0,6% no pēdējā laika šūpojieties augstu vai zems, tirgotājs ienāks šajā virzienā. Viņi izies no sākotnējās pozīcijas un rezervēs, ja cena mainīsies par 0,6% pretējā virzienā (no straujas vai zemas svārstības). Kā papildu filtru viņi izmantos stratēģiju tikai no pulksten 9:30 līdz plkst. EST. Jebkura atvērta pozīcija tiek izlaista pusdienlaikā.

Diagrammā parādīts, kā tas varēja notikt dienā, kad akcijas atļautajā laika periodā pārcēlās virs 3%.

Pirmās tirdzniecības rezultātā peļņa ir 2,29%. Otrās tirdzniecības rezultātā tiek gūta 0,14% peļņa. Trešā tirdzniecība rada 0,03% peļņu. Tas pieņem, ka nē slīdēšana pēc pasūtījumiem. Jāņem vērā arī komisijas maksa.

Apspriestā stratēģija ir paredzēta tikai demonstrēšanai, un tā nav ieteikums vai padoms.