Pelniet naudu ar Fibonači ABC modeli

Saprotiet, ka lielākā daļa problēmu ir laba zīme. Problēmas norāda uz progresu, riteņi griežas, jūs virzāties uz saviem mērķiem. Uzmanieties, ja jums nav problēmu. Tad tev tiešām ir problēma... Problēmas ir kā progresa orientieri.

—Skots Aleksandrs

Lielākā daļa tirgotāji ir dzirdēts par Fibonači līmeņos. Daudzi tirgotāji ir mēģinājuši tos izmantot, bet tāpat kā daudzi tehniskie rādītāji kas teorētiski darbojas labi, Fibonači līmeņi rada izaicinājumu, kad jūs faktiski mēģināt ar tiem pelnīt naudu.

Fibonači līmeņu manuāla izveide rada divas problēmas. Pirmo rada virkne Fibonači līniju, kuras var novilkt katrā nozīmīgā pagriezienā vai pagrieziena punkts: Pēc tam, kad krājums ir zigged un zagged dažas reizes, iegūtie pagrieziena punkti rada līmeņu kakofoniju, kas var padarīt diagrammu nelasāmu.

Otrais atklāj, ka dienas laikā tirgotājs tirdzniecības lēmumu pieņemšanā bieži izmanto vairāk nekā vienu laika periodu, piemēram, vienas minūtes, trīs minūšu, piecu minūšu, 10 minūšu un 30 minūšu grafiku. Dienas beigu tirgotājs var izmantot arī 60 un 90 minūšu laika grafikus, kā arī dienas un nedēļas datus. Līdz brīdim, kad kāds no šiem tirgotāju veidiem katrā laika posmā ir uzzīmējis Fibonači līmeņus katram pagrieziena punktam, abiem bieži ir īsts haoss.

Nexgen risinājums

Džons Novaks izvirzīja savu personīgo mērķi atrisināt šo problēmu un redzēt, cik efektīvi Fib līmeņi varētu būt tirdzniecībā. Tas bija liels izaicinājums, ar kuru viņš un viņa biznesa partneris (un sieva) Melinda Nexgen programmatūras sistēmas centās pārvarēt. Vairāk nekā sešus gadus un vairākas dažādas programmas versijas vēlāk viņi pabeidza risinājumu.Tā bija programma, ko viņi sauca par T-3 šķiedru akumulatoru, kas automātiski identificēja un uzzīmēja nozīmīgus Fibonači līmeņus, izmantojot 40 dažādus laika periodus un galvenos pagrieziena punktus no katra (sk. Attēlu) 1). Šie saplūšanas līmeņi ļāva tirgotājiem redzēt, kur akcijām, nākotnei, precēm vai valūtai ir vislielākā iespējamība apturēt vai mainīt dienas grafikus.

Diagrammu nodrošina TradeStation.com. Signālu nodrošina Nexgen programmatūras sistēmas.

1. attēls: S&P 500 e-minis (ES) dienas diagramma, kurā parādīti datora T-3 Fibs Protrader radītie saplūšanas līmeņi. Jo lielāks līniju skaits parādās diagrammā, jo nozīmīgāks ir līmenis.

Pēc burtiski tūkstošiem stundu pavadīšanas, vērojot akciju izmaiņas, īpaši saplūšanas līmenī, novaki sāka pamanīt regulāru cenu konfigurāciju. Jānis to sauca par ABC modelis, ko viņš definē vienkāršā izteiksmē: "Tā ir pirmā apstāšanās atvilkšana pēc agresīva virziena uz augšu, kas nozīmē lielāku potenciālu lielākas kustības virzienā. "

Diagrammu nodrošina TradeStation.com. Signālu nodrošina Nexgen programmatūras sistēmas.

2. attēls: ABC modelis Pagriezts garš signāls. Saplūšanas zonas nav parādītas.

Sākumā augšupejoša tendencepiemēram, pašu kapitāls būtu agresīvs solis uz galēju pagrieziena punktu (2. attēlā atzīmēts kā "Ext") ārpus tā tendences kanālu. Šāda veida darbība bieži bija signāls, ka tiek veidota jauna īstermiņa tendence. Ievietojot ārkārtēju pagrieziena punktu ārpus tendenču joslām, cena nedaudz atgriezīsies un ieliks ka viņš iezīmēja "A." Bieži vien cena atsāktu sākotnējo augšupejošo tendenci, lai ievietotu citu galēju pagrieziena punktu ārpus joslas. Atkal, pašu kapitāls atgrieztos, lai ievietotu citu A, pirms augšupejošā tendence atsākās. Novaks izveidoja savas tendenču grupas, bet Keltnera kanāls arī grupas darbojas diezgan labi.

Kad apgrieziens A notika Fibonači saplūšanas vietā vai tās tuvumā, ko radīja viņu T-3 Fibs Protrader indikators, tā bija laba vieta, lai veiktu konservatīvu garu tirdzniecību ar šo tendenci (sk. 2. attēlu). Ja A notika vidus tendenču joslā atbalsta līmenis (purpursarkana līnija), tas bija papildu apstiprinājums. Šī pozīcija tiktu atstāta, ja ārpus tendenču joslām parādītos kāds cits galējais šarnīrsavienojums, joslu iekšpusē izveidotos vēl viens šarnīrsavienojums vai cena sabruktu, pateicoties atbalstam, izraisot pārtraukt zaudējumu iestatīts tieši zem vidējās tendences joslas vai atbalsta saplūšanas līmeņa.

Kamēr šī tendence turpinājās, konservatīva ilgstoša tirdzniecība tiktu veikta katru reizi, kad izveidojās A un/vai C, it īpaši, ja tie notika Fib saplūšanas līmenī vai tuvu tam. Nākamajā pagrieziena vai saplūšanas līmenī tirdzniecība tiks pārtraukta, un tirgotājs gaidīs nākamā galējā pagrieziena punkta izveidi, lai sāktu jaunu ABC secību. Augšanas tendences apturēšanas zaudējumi tiktu noteikti A un C šarnīriem, par 1% līdz 5% zem atbalsta saplūšanas līmeņa (atkarībā no tirgotā akciju un katra konkrētā tirgotāja tirdzniecības plāna). (Skatīt arī: Desmit soļi, lai izveidotu veiksmīgu tirdzniecības plānu.)

Ja vēlaties pilnīgu demonstrāciju, varat pieteikties Nexgen vietnē un skatīties bezmaksas mācību ABC videoklipus.

3. attēls. Vēl viena kombinācija, kas parāda A, B un C, kā arī ABC neveiksmi, kad pašu kapitālu neizdevās ievietot augstāk, lai apstiprinātu augšupejošo tendenci.

Ir vairākas ABC modeļa kombinācijas un permutācijas. Vēl viena konfigurācija ir parādīta 3. attēlā. Šajā gadījumā pašu kapitāls tika ievietots galējībā, kam sekoja A, no kura varēja veikt konservatīvu garu tirdzniecību (pirmā zaļā bulta). B punktā garais tiks izvadīts un pēc tam atkal ievadīts C (otrā zaļā bultiņa). Šajā piemērā pašu kapitāls nesasniedza augstāku līmeni nekā B, tāpēc modelis neizdevās. Tirdzniecība tiek nekavējoties pārtraukta, tiklīdz rodas ABC kļūme.

Varētu uzņemties agresīvāki tirgotāji darījumi pret tendencēm ko nosaka viņu pieredze un tirdzniecības kontu lielums. Iepriekš minētajā piemērā īssavienojums no B šarnīra (sarkanā bultiņa) Fib saplūšanas līmenī tiktu uzskatīts par pretēju tendenci un līdz ar to arī lielāku risku.

Tirdzniecības modeli ir samērā viegli redzēt, taču izaicinājums ir mēģinājums pilnībā automatizēt procesu. Nexgen uzņēmās šo uzdevumu. Nepieciešams ne tikai ieprogrammēt ABC un galējības, bet arī integrēt tendences apstiprinājuma signālu. Tādā veidā bija maz iespēju, ka tirgotājs nejauši iekļūs pretējā tendencē un līdz ar to riskantākā tirdzniecībā. Lai veiktu šo uzdevumu, zem cenu joslas parādījās zaļa vertikāla josla, tiklīdz tika apstiprināta jauna augšupejoša tendence, un purpura josla virs cenu joslas, kad tika apstiprināta lejupslīde. Lai padarītu signālu skaidrāku, diagrammā tika atzīmēti darījumi ar tendencēm un pret tendencēm (sk. 4. attēlu).

Diagrammu nodrošina TradeStation.com un signālus sniedz Nexgen Software Systems.

4. attēls: diagramma, kurā parādīti Nexgen signāli, saplūšanas līnijas, MACD, cikli un galvenie tendenču signāli.

"Viena no lietām, ko vairums tirgotāju neapzinās, ir tā, ka jums būs iespēja ne tikai tirgot visu ABC modeli, bet arī lielākā daļa laiks, kad būsit tikpat ienesīgs vai pelnošāks, tirgojot visas A, B un C šarnīra kombinācijas ar kopējo tendenci, "saka Novaks.

1. attēlā 4. attēlā parādīta iepriekšējā ABC modeļa kļūme. Tie, kas ienāca kontr tendenci C īsi pa labi, izietu no tirdzniecības šajā vietā 1. vietā. Netālu no saplūšanas (horizontāla balta līnija) tika radītas jaunas galējās formas un potenciāls tirdzniecības signāls A garumā (Nr. 2). Šī tirdzniecība tiks pārtraukta 3. vietā nākamajā B pivot. Agresīvi tirgotāji, kuri pieņēma šo pretnozaru tirdzniecību un nesaņēma apstājās vai iziešana būtu baudījusi ļoti ienesīgu tirdzniecību uz nākamo galējo punktu, kas aizsāka nākamo ABC secību. Arī nākamā pret tendences C tirdzniecība būtu bijusi ļoti rentabla (Nr. 4).

Novaks, iespējams, nav pirmā persona, kas novēro, ka tirdzniecība ar ABC modeli varētu būt rentabla. Citi literatūrā ir apsprieduši šāda veida tirdzniecības stratēģiju. Novaku par patiesu tirdzniecības pionieri padara tas, ka viņš ir integrējis šo modeli tendenču kanālos un automatizētas Fibonači saplūšanas zonas, lai padarītu tās daudz uzticamākas un līdz ar to zemāka riska tirdzniecību signālus.

Datorizēts KISS

Tirdzniecībai nav jābūt sarežģītai. Patiesībā labākie tirgotāji ir iemācījušies KISS - lai tas būtu vienkārši un vienkārši -, pirms viņi patiešām gūst panākumus tirdzniecības spēlē.

Bet kurš saka, ka tirgotāji nevar izmantot efektīvas (kaut arī sarežģītas) formulas, ja viņu datori lielāko daļu no viņiem dara aiz muguras? Pat ja ar katru jaunu cenu kustību tiek veikti tūkstošiem vai pat simtiem tūkstošu aprēķinu, tirgotājam signāli ir tikpat vienkārši kā ABC, izmantojot pareizos instrumentus un zinātību.