Hva er kreditteksponering?

Hva er kreditteksponering?

Kreditteksponering er en måling av det maksimale potensielle tapet for en utlåner hvis låntakeren misligholder betalingen. Det er en beregnet risiko å gjøre forretninger som bank.

For eksempel, hvis en bank har gitt et antall kortsiktige og langsiktige lån på totalt 100 millioner dollar til et selskap, er kreditteksponeringen mot denne virksomheten 100 millioner dollar.

Forstå kreditteksponering

Banker søker å begrense sine kreditteksponeringer ved å utvide kreditt til kunder med høye kredittvurderinger, samtidig som du unngår kunder med lavere kredittvurderinger.

Hvis en kunde støter på uventede økonomiske problemer, kan en bank søke å redusere kreditteksponeringen for å dempe tapet som kan oppstå fra et potensielt

misligholde. For eksempel kan en kredittkortbruker som går glipp av en betaling bli tvunget til å betale en straffereavgift og en høyere rente på fremtidige kjøp. Denne praksisen reduserer den totale kreditteksponeringen til kortutstederen.

Hvordan långivere kontrollerer kreditteksponering

Långivere har en rekke måter å kontrollere kreditteksponering på. Et kredittkortselskap setter kredittgrenser basert på vurderingen av låntakers sannsynlige evne til å betale tilbake skyldige beløp.

For eksempel kan det pålegge en kredittgrense på $ 300 for en student uten kreditthistorie før personen har en bevist merittliste med å foreta betalinger i tide. Det samme kredittkortselskapet kan være berettiget med å tilby en grense på 100 000 dollar til en kunde med høy inntekt med en FICO -poengsum over 800.

I første omgang reduserer kortselskapet kreditteksponeringen til en låntaker med høyere risiko. I sistnevnte scenario nærer selskapet sitt forretningsforhold til en velstående klient.

Standard kredittbytte

En mer kompleks metode for å begrense kreditteksponeringen er å kjøpe kredittstandardswapper. En credit default swap er en investering som effektivt overfører kredittrisikoen til en tredjepart. Swap -kjøperen foretar premiebetalinger til bytteselgeren, som samtykker i å påta seg gjeldens risiko. Bytteselgeren kompenserer kjøperen med rentebetalinger, mens han også returnerer premiene hvis låntakeren misligholder.

Credit default swaps spilte en stor rolle i finanskrisen i 2008, etter at selgere feilvurderte risikoen for gjelden de tok på seg når de utstedte swaps på bunter med subprime boliglån.

Kreditteksponering vs. Kredittrisiko

Begrepene kreditteksponering og kredittrisiko brukes ofte om hverandre. Imidlertid er kreditteksponering faktisk en del av kredittrisiko.

Andre komponenter inkluderer sannsynlighet for mislighold, som anslår hvor sannsynlig det er at låntakeren vil være i stand til eller uvillig til å betale tilbake gjelden, og utvinningsgrad, som kvantifiserer andelen av tapet som sannsynligvis vil bli gjenopprettet gjennom konkursbehandling eller inkassoinnsats.