Combinação de indicadores de tendência e contra-tendência

Um dos ditados mais antigos em todas as negociações é que "a tendência é sua amiga". Enquanto o tendência define a direção predominante da ação do preço para um dado título negociável, enquanto persistir, mais dinheiro pode ser feito seguindo a tendência atual do que lutando contra ela. No entanto, é instintivo querer comprar pelo preço mais baixo e vender pelo preço mais alto. A única maneira de fazer isso no mercados financeiros é tentar "comprar a parte inferior" e "vender a parte superior", o que, por definição, é um contador de tendência abordagem à negociação.

A cada dia de negociação, ocorre a luta entre aqueles que tentam comprar ou vender dentro de uma tendência estabelecida e aqueles que tentam comprar perto da mínima e vender perto da alta. Ambos os tipos de traders têm argumentos muito convincentes sobre por que sua abordagem é superior. Ainda assim, curiosamente, no longo prazo, uma das melhores abordagens pode envolver apenas a fusão desses dois métodos aparentemente díspares. Freqüentemente, a solução simples é a melhor.

Uma Abordagem Combinada

Duas ações ajudam a combinar com sucesso técnicas de acompanhamento de tendências e contra-tendência:

1. Identifique um método que faça um trabalho razoavelmente bom na identificação da tendência de longo prazo
2. Identifique um método de contra-tendência que faça um bom trabalho de destaque retrocessos dentro da tendência de longo prazo

Embora encontrar uma abordagem ideal possa levar algum tempo e esforço, destacar a utilidade potencial desse conceito pode ser feito usando algumas técnicas muito simples.

Etapa 1: Identificar a tendência de longo prazo

Na Figura 1 você vê um gráfico de ações com os 200 dias média móvel do preços de fechamento traçado. Do ponto de vista do acompanhamento de tendências, podemos simplesmente afirmar que, se o último fechamento estiver acima da média móvel atual de 200 dias, a tendência é "para cima" e vice-versa.

No entanto, para os nossos propósitos aqui, não estamos procurando um método de acompanhamento de tendências que irá necessariamente acionar Comprar e sinais de venda. Estamos simplesmente tentando identificar a tendência predominante. Portanto, vamos agora adicionar uma segunda tendência de seguir filtro. Na Figura 2 você pode ver que também adicionamos as médias móveis de 10 e 30 dias.

Portanto, agora nossas regras serão as seguintes:

1. Se a média móvel de 10 dias estiver acima da média móvel de 30 dias E o fechamento mais recente estiver acima da média móvel de 200 dias, designaremos a tendência atual como "para cima".
2. Se a média móvel de 10 dias estiver abaixo da média móvel de 30 dias E o fechamento mais recente estiver abaixo da média móvel de 200 dias, designaremos a tendência atual como "para baixo".

Etapa 2: Adicionando um Indicador de Contra-tendência

Existem literalmente dezenas e dezenas de indicadores de contra-tendência potenciais que alguém pode escolher usar. Para nossos propósitos, visto que estamos procurando retrações de curto prazo dentro de uma tendência geral de longo prazo, usaremos algo muito simples e de natureza relativamente curta. Este indicador é simplesmente conhecido como oscilador. Os cálculos são simples:

A = a média móvel de 3 dias dos preços de fechamento

B = a média móvel de 10 dias dos preços de fechamento

O oscilador é simplesmente (A - B)

Na Figura 3, vemos o mesmo gráfico de preços das Figuras 1 e 2 com o oscilador plotado abaixo da ação do preço. À medida que o preço do título subjacente cai, o oscilador cai abaixo de zero e vice-versa.

etapa 3

Portanto, agora vamos combinar os dois métodos que descrevemos até agora em um único método. Na Figura 4, veja mais uma vez o mesmo gráfico de barras das três Figuras anteriores. Neste, vemos as médias móveis de 10 dias, 30 dias e 200 dias plotadas no gráfico de preços com o oscilador exibido abaixo.

O que um comerciante alerta deve procurar são as situações em que:

1. A média móvel de 10 dias está acima da média móvel de 30 dias
2. O último fechamento está acima da média móvel de 200 dias
3. O oscilador de hoje está acima do oscilador de ontem E
4. O valor do oscilador de ontem foi negativo e abaixo do valor do oscilador dois dias atrás.

A conclusão desse conjunto de critérios sugere que uma retração dentro de uma tendência de alta de longo prazo pode ter sido concluída e que os preços poderiam ser ajustados para subir. O referido critério apresenta um cenário em que a tendência sugere que o estoque deve continuar em alta impulso, no entanto, o investidor não estará comprando ações no auge do ciclo.

As desvantagens

Existem muitos potenciais ressalvas associado ao método descrito nesta peça. Em primeiro lugar, ninguém deve presumir que o método descrito gerará lucros comerciais consistentes. Não é apresentado como um sistema de negociação, apenas como um exemplo de um potencial sinal de negociaçãométodo de geração. O método em si é simplesmente um exemplo de apenas uma maneira de combinar indicadores de acompanhamento de tendência e de contra-tendência em um modelo. E embora o conceito seja totalmente válido, um operador responsável precisaria testar qualquer método antes de usá-lo no mercado e arriscar dinheiro real. Além disso, há outras considerações extremamente importantes a serem levadas em consideração que vão muito além de apenas gerar sinais de entrada.

Outras perguntas relevantes a fazer e responder antes de empregar qualquer abordagem comercial são:

• Como as posições serão dimensionadas?
• Que porcentagem do capital de alguém estará arriscada?
• Se e onde colocar um ordem stop-loss?
• Quando você deveria ter lucro?

The Bottom Line

Esta é apenas uma amostra das considerações que um trader deve levar em consideração antes de começar a negociar com qualquer método específico. No entanto, com essas advertências firmemente em mente, parece haver algum mérito na ideia de combinar métodos de acompanhamento de tendências e contra-tendência em um esforço para comprar nos momentos mais favoráveis, enquanto ainda adere aos principais tendência em jogo.