A diferença entre estocástica rápida e lenta

A principal diferença entre rápido e lento estocástica se resume em uma palavra: sensibilidade. O estocástico rápido é mais sensível do que o estocástico lento às mudanças no preço do título subjacente e provavelmente resultará em muitos sinais de transação. No entanto, para realmente entender essa diferença, você deve primeiro entender o que o estocástico impulso indicador tem tudo a ver.

Estocástica

A palavra "estocástico" indica algum tipo de processo aleatório. Essa aleatoriedade pode ser medida probabilisticamente, mas não pode ser conhecida completamente com antecedência. Adicionar aleatoriedade, ou "ruído" para entender o movimento dos preços das ações foi visto como uma grande inovação.

O oscilador estocástico foi desenvolvido no final dos anos 1950 por George Lane. Conforme desenhado por Lane, o oscilador estocástico apresenta a localização do preço de fechamento de uma ação em em relação à faixa máxima e mínima do preço de uma ação durante um período de tempo, normalmente um período de 14 dias período.Lane, ao longo de inúmeras entrevistas, disse que o oscilador estocástico não segue preço ou volume ou algo semelhante. Ele indicou que o oscilador segue a velocidade ou dinâmica do preço.

Lane também revelou em entrevistas que, via de regra, o ímpeto ou a velocidade do preço de uma ação muda antes que o próprio preço mude.Desta forma, o oscilador estocástico pode ser usado para prever reversões quando o indicador revelar divergências de alta ou de baixa. Este sinal é o primeiro, e indiscutivelmente o mais importante, sinal de negociação identificado por Lane.

Como funciona o oscilador de momentum estocástico

Desenvolvido como uma ferramenta de análise técnica, o oscilador de momento estocástico é usado para comparar onde o preço de um título fechou em relação à sua faixa de preço ao longo de um determinado período de tempo - geralmente 14 dias. É calculado usando a seguinte fórmula:

​%K=(H14−eu14)100∗(CP−eu14)​Onde:C=Preço de fechamento mais recenteeu14=Mínima das 14 sessões de negociação anteriores​

Um resultado% K de 80 é interpretado como significando que o preço do título fechou acima de 80% de todos os preços de fechamento anteriores que ocorreram nos últimos 14 dias. A principal suposição é que o preço de um título será negociado no topo da faixa em um importante tendência de alta. Um período de três média móvel do% K chamado% D é geralmente incluído para atuar como um linha de sinal. Sinais de transação geralmente são feitos quando o% K cruza o% D.

Geralmente, um período de 14 dias é usado no cálculo acima, mas este período é frequentemente modificado por comerciantes para tornar este indicador mais ou menos sensível aos movimentos do preço do ativo subjacente.

Rápido vs. Lento

A "velocidade" de um oscilador estocástico se refere às configurações usadas para as entradas% D e% K.O resultado obtido com a aplicação da fórmula acima é conhecido como estocástico rápido. Alguns traders acham que este indicador é muito responsivo a mudanças de preço, o que acaba levando à retirada prematura das posições. Para resolver este problema, o estocástico lento foi inventado aplicando uma média móvel de três períodos ao% K do cálculo rápido.

• Rápido = a fórmula explicitada acima, onde% D é uma média móvel de 3 dias de% K.
• Lento = substituir% K pelo% D rápido (ou seja, o MA do% K rápido); substitua% D por um MA de% K lento.

Tirar uma média móvel de três períodos do stochastics rápido% K provou ser uma maneira eficaz de aumentar a qualidade dos sinais de transação; também reduz o número de falsos crossovers. Depois que a primeira média móvel é aplicada ao estocástico rápido% K, uma média móvel adicional de três períodos é então aplicada - formando o que é conhecido como o estocástico lento% D. Uma inspeção detalhada revelará que o% K do estocástico lento é o mesmo que% D (linha de sinal) no estocástico rápido.

The Bottom Line

Uma maneira fácil de lembrar a diferença entre os dois indicadores técnicos é pensar no estocástico rápido como um carro esporte e no estocástico lento como uma limusine. Como um carro esporte, o estocástico rápido é ágil e muda de direção muito rapidamente em resposta a mudanças repentinas. O estocástico lento leva um pouco mais de tempo para mudar de direção, mas promete um passeio muito suave.

Matematicamente, os dois osciladores são quase iguais, exceto que o stochastics lento% K é criado tomando uma média de três períodos do stochastics rápido% K. Tirar uma média móvel de três períodos de cada% K resultará na linha que é usada para um sinal.