Definição do índice direcional médio (ADX)

O que é o índice direcional médio (ADX)?

O índice direcional médio (ADX) é um indicador de análise técnica usado por alguns comerciantes para determinar a força de um tendência.

A tendência pode ser para cima ou para baixo, e isso é mostrado por dois indicadores acompanhantes, o indicador direcional negativo (-DI) e o indicador direcional positivo (+ DI). Portanto, o ADX normalmente inclui três linhas separadas. Eles são usados para ajudar a avaliar se uma operação deve ser comprada ou vendida, ou se uma operação deve ser realizada.

Principais vantagens

Desenhado por Welles Wilder para gráficos diários de commodities, o ADX agora é usado em vários mercados por traders técnicos para julgar a força de uma tendência.
O ADX faz uso de um indicador direcional positivo (+ DI) e negativo (-DI), além da linha de tendência.
A tendência ganha força quando ADX está acima de 25; a tendência é fraca ou o preço não tem tendência quando o ADX está abaixo de 20, de acordo com Wilder.
A ausência de tendência não significa que o preço não está se movendo. Pode não ser, mas o preço também pode estar fazendo uma mudança de tendência ou é muito volátil para uma direção clara estar presente.
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As fórmulas do índice direcional médio (ADX)

O ADX requer uma sequência de cálculos devido às várias linhas do indicador.

$\begin{matrix} + DI. = (\frac{Suavizado + DM.}{ATR.}) \times 100. \\ -DI. = (\frac{Suavizado -DM.}{ATR.}) \times 100. \\ DX. = (\frac{∣ + DI. - -DI. ∣}{∣ + DI. + -DI. ∣}) \times 100. \\ ADX. = \frac{(ADX anterior. \times 13.) + ADX atual.}{14.} \\ Onde: \\ + DM (movimento direcional) = Alta atual. - PH. \\ PH. = Alta anterior. \\ -DM. = Baixa anterior. - Baixa atual. \\ Suavizado +/- DM. = \sum_{t. = 1.}^{14.} DM. - (\frac{\sum_{t. = 1.}^{14.} DM.}{14.}) + CDM. \\ CDM. = DM atual. \\ ATR. = Média da Área de Variação Verdadeira. \end{matrix}$ + DI=(ATR Suavizado + DM)×100-DI=(ATR Suavizado -DM)×100DX=(∣+ DI+-DI∣∣+ DI−-DI∣)×100ADX=14(ADX anterior×13)+ADX atualOnde:+ DM (movimento direcional)=Atual alta−PHPH=Alta anterior-DM=Baixa Anterior−Baixa AtualSuavizado +/- DM=∑t=114DM−(14∑t=114DM)+CDMCDM=DM atualATR=Média da Área de Variação Verdadeira

Calculando o Índice de Movimento Direcional Médio (ADX)

Calcule + DM, -DM e a faixa real (TR) para cada período. Quatorze períodos são normalmente usados.
+ DM = alta atual - alta anterior.
-DM = baixo anterior - baixo atual.
Use + DM quando a corrente estiver alta - anterior alta> anterior baixa - corrente baixa. Use -DM quando anterior baixo - corrente baixa> corrente alta - anterior alto.
TR é o maior entre a alta atual - baixa atual, alta atual - fechamento anterior ou baixa atual - fechamento anterior.
Suavize as médias de 14 períodos de + DM, -DM e TR - a fórmula TR está abaixo. Insira os valores -DM e + DM para calcular as médias suavizadas deles.
Primeiros 14TR = soma das primeiras 14 leituras TR.
Próximo valor 14TR = primeiro 14TR - (anterior 14TR / 14) + TR atual.
Em seguida, divida o valor suavizado + DM pelo TR suavizado valor para obter + DI. Multiplique por 100.
Divida o valor suavizado -DM pelo valor suavizado TR para obter -DI. Multiplique por 100.
O índice de movimento direcional (DMI) é + DI menos -DI, dividido pela soma de + DI e -DI (todos os valores absolutos). Multiplique por 100.
Para obter o ADX, continue calculando os valores DX por pelo menos 14 períodos. Em seguida, suavize os resultados para obter ADX.
Primeiro ADX = soma 14 períodos de DX / 14.
Depois disso, ADX = ((ADX anterior * 13) + DX atual) / 14.

O que o Índice Direcional Médio (ADX) lhe diz?

O ADX, o indicador direcional negativo (-DI) e o indicador direcional positivo (+ DI) são indicadores de momentum. O ADX ajuda os investidores a determinar a força da tendência, enquanto -DI e + DI ajudam a determinar a direção da tendência.

O ADX identifica uma tendência forte quando o ADX está acima de 25 e uma tendência fraca quando o ADX está abaixo de 20. Cruzamentos das linhas -DI e + DI podem ser usados para gerar sinais de comércio. Por exemplo, se a linha + DI cruzar acima da linha -DI e o ADX estiver acima de 20, ou idealmente acima de 25, então esse é um sinal potencial de compra. Por outro lado, se o -DI cruzar acima do + DI, e o ADX estiver acima de 20 ou 25, então essa é uma oportunidade de entrar em um potencial baixo troca.

As cruzes também podem ser usadas para sair das negociações atuais. Por exemplo, se grandes, saia quando -DI cruzar acima de + DI. Enquanto isso, quando o ADX está abaixo de 20, o indicador está sinalizando que o preço não tem tendência e que pode não ser o momento ideal para entrar em uma negociação.

Imagem de Sabrina Jiang © Investopedia 2021

O índice direcional médio (ADX) vs. O Indicador Aroon

O indicador ADX é composto por um total de três linhas, enquanto o Indicador Aroon é composto por dois.

Os dois indicadores são semelhantes, pois ambos possuem linhas que representam movimentos positivos e negativos, o que ajuda a identificar a direção da tendência. A leitura / nível de Aroon também ajuda a determinar a força da tendência, assim como o ADX. Os cálculos são diferentes, portanto, os cruzamentos em cada um dos indicadores ocorrerão em momentos diferentes.

Limitações do uso do índice direcional médio (ADX)

Crossovers pode ocorrer com frequência, às vezes com muita frequência, resultando em confusão e dinheiro potencialmente perdido em negociações que rapidamente vão para o outro lado. Estes são chamados sinais falsos e são mais comuns quando os valores ADX estão abaixo de 25. Dito isso, às vezes o ADX chega acima de 25, mas está lá apenas temporariamente e então reverte junto com o preço.

Como qualquer indicador, o ADX deve ser combinado com a análise de preços e potencialmente outros indicadores para ajudar a filtrar os sinais e controlar o risco.