Oscilador estocástico vs. Índice de Momentum Estocástico
Oscilador estocástico vs. Índice de Momentum Estocástico: Uma Visão Geral
O Stochastic Oscillator e o Stochastic Momentum Index (SMI) são ferramentas usadas para indicar impulso e são frequentemente usados por operadores financeiros para entender as tendências psicológicas e sua relação com os movimentos de preços. Embora as duas ferramentas não sejam maneiras infalíveis de determinar a direção dos preços, elas podem oferecer insights importantes sobre a opinião pública a respeito de um estoque, ETF, ou setor.
Quase todos os traders usam pelo menos uma das ferramentas, mas eles diferem porque o oscilador é uma ferramenta mais simples e considera o preço de fechamento de um determinado período, como um dia ou semana. Em contraste, o SMI usa mais valores, produzindo uma mediana da faixa alta / baixa do movimento de preços.
Principais vantagens
- Ambas as ferramentas estocásticas são usadas para determinar o momentum em qualquer condição de mercado.
- O Oscilador Estocástico é uma ferramenta mais simples e mostra o momento direcional com base no preço de fechamento.
- O Stochastic Momentum Index, ou SMI, mostra o momento de fechamento e sua relação com a faixa média alta / baixa para aquele período de tempo.
Oscilador Estocástico
O oscilador estocástico é um indicador técnico de momentum usado para comparar o preço de fechamento com uma gama de preços durante um determinado período de tempo. Este oscilador é sensível a flutuações no preço de mercado, embora o nível de flutuação no indicador possa ser suavizado alterando o período de tempo que está sendo medido.
Os traders financeiros usam o Stochastic Oscillator e o Stochastic Momentum Index para avaliar o momentum do mercado.
A teoria por trás do oscilador estocástico é bastante básica: o preço de um título fecha em sua alta em um mercado com um tendência de alta, e da mesma forma, fecha em sua baixa em um mercado com um tendência de baixa.
Índice de Momentum Estocástico
O Stochastic Momentum Index (SMI) é uma versão mais refinada do oscilador estocástico, empregando uma faixa mais ampla de valores e tendo uma maior sensibilidade aos preços de fechamento.
O SMI é considerado um refinamento do oscilador estocástico. Ele calcula a distância do preço de fechamento atual em relação à mediana da faixa de preço alto / baixo. William Blau desenvolveu o SMI, que tenta fornecer um indicador mais confiável, menos sujeito a oscilações falsas.
O SMI tem uma faixa normal de valores entre +100 e -100. Quando o preço de fechamento atual é superior à mediana, ou valor do ponto médio da faixa alta / baixa, o valor resultante é positivo. Quando o preço de fechamento atual é inferior ao do ponto médio da faixa alta / baixa, o SMI tem um valor negativo.
Como o oscilador estocástico, o SMI é usado principalmente por traders ou analistas para indicar condições de sobrecompra ou sobrevenda em um mercado. É usado com volume indicadores para mostrar se o momentum carrega uma pressão significativa de venda ou compra. Os comerciantes também usam o SMI como um indicador de tendência geral, interpretando valores acima de 40 como indicativos de uma tendência de alta e valores negativos maiores que -40 como uma tendência de baixa.