Como é calculada a média móvel exponencial (MME)?
O média móvel exponencial (EMA) é um indicador gráfico técnico que rastreia o preço de um investimento (como uma ação ou commodity) ao longo do tempo. O EMA é um tipo de média móvel ponderada (WMA) que dá mais peso ou importância aos dados de preços recentes. Como a média móvel simples (SMA), a EMA é usada para ver as tendências de preços ao longo do tempo, e assistir a várias EMAs ao mesmo tempo é fácil de fazer com fitas de média móvel.
Calculando SMA e EMA
O EMA é projetado para melhorar a ideia de um SMA dando mais peso aos dados de preços mais recentes, que são considerados mais relevantes do que os dados mais antigos. Como os novos dados têm um peso maior, a EMA responde mais rapidamente às mudanças de preço do que a SMA.
Principais vantagens
- As médias móveis exponenciais (EMAs) são projetadas para ver as tendências de preços em intervalos de tempo específicos, como 50 ou 200 dias.
- Em comparação com as médias móveis simples, os EMAs dão maior peso aos dados recentes (mais relevantes).
- O cálculo da EMA envolve a aplicação de um multiplicador à média móvel simples (SMA).
- As fitas de média móvel permitem que os traders vejam vários EMAs ao mesmo tempo.
A fórmula de cálculo da MME é uma questão de usar um multiplicador e começar com a SMA. Existem três etapas no cálculo (embora aplicativos gráficos faça as contas para você):
- Calcular o SMA
- Calcule o multiplicador para ponderar a MME
- Calcule a MME atual
O cálculo do SMA é o mesmo que calcular uma média ou média. Ou seja, o SMA para qualquer determinado número de períodos de tempo é simplesmente a soma de preços de fechamento para esse número de períodos de tempo, dividido por esse mesmo número. Portanto, por exemplo, um SMA de 10 dias é apenas a soma dos preços de fechamento dos últimos 10 dias, dividido por 10.
A fórmula matemática é parecida com esta:
Média móvel simples=N(N−soma do período)Onde:N=número de dias em um determinado períodosoma do período=soma dos preços de fechamento das ações naquele período
A fórmula para calcular o multiplicador de ponderação é semelhante a esta:
Multiplicador ponderado=2÷(período de tempo selecionado+1)=2÷(10+1)=0.1818=18.18%
(Em ambos os casos, estamos assumindo um SMA de 10 dias.)
Então, quando se trata de calcular a MME de uma ação:
EMUMA=Preço(t)×k+EMUMA(y)×(1−k)Onde:t=hojey=ontemN=número de dias na EMAk=2÷(N+1)
A ponderação dada ao preço mais recente é maior para uma MME de período mais curto do que para uma MME de período mais longo. Por exemplo, um multiplicador de 18,18% é aplicado aos dados de preço mais recentes para uma MME de 10 dias, como fizemos acima, enquanto para uma MME de 20 dias, apenas um multiplicador de ponderação de 9,52% é usado. Existem também pequenas variações da MME obtida usando o preço de abertura, alta, baixa ou mediana, em vez de usar o preço de fechamento.
Usando a EMA: fitas de média móvel
Os comerciantes às vezes assistem fitas médias móveis, que plotam um grande número de médias móveis em um gráfico de preços, em vez de apenas uma média móvel. Embora aparentemente complexo com base no grande volume de linhas simultâneas, as fitas são fáceis de ver nos gráficos aplicativos e oferecem uma maneira simples de visualizar a relação dinâmica entre as tendências no curto, intermediário, e longo prazo.
Os comerciantes e analistas contam com médias móveis e fitas para identificar pontos de inflexão, continuações e condições de sobrecompra / sobrevenda, para definir áreas de suporte e resistênciae para medir os pontos fortes da tendência de preços.
Definido por sua forma tridimensional característica que parece fluir e se torcer em um gráfico de preços, as fitas de média móvel são fáceis de interpretar. Os indicadores acionam a compra e sinais de venda sempre que todas as linhas de média móvel convergem em um ponto. Os comerciantes procuram comprar em ocasiões quando as médias móveis de curto prazo cruzam acima das médias móveis de longo prazo, de baixo para cima, e procuram vender quando as médias móveis mais curtas cruzam abaixo de cima.
Como criar uma fita de média móvel
Para construir um fita média móvel, simplesmente plote um grande número de médias móveis de diferentes durações de período de tempo em um gráfico de preços ao mesmo tempo. Os parâmetros comuns incluem oito ou mais médias móveis e intervalos que variam de uma média móvel de dois dias a uma média móvel de 200 ou 400 dias.
Para facilitar a análise, mantenha o tipo de média móvel consistente na faixa de opções - por exemplo, use apenas médias móveis exponenciais ou médias móveis simples.
Quando a fita se dobra - quando todas as médias móveis convergem em um ponto próximo no gráfico - a força da tendência provavelmente está enfraquecendo e possivelmente apontando para um reversão. O oposto é verdadeiro se as médias móveis estão se espalhando e se afastando umas das outras, sugerindo que os preços estão oscilando e que a tendência é forte ou se fortalece.
As tendências de baixa são frequentemente caracterizadas por médias móveis mais curtas cruzando-se abaixo das médias móveis mais longas. As tendências de alta, por outro lado, mostram médias móveis mais curtas cruzando-se acima das médias móveis mais longas. Nessas circunstâncias, as médias móveis de curto prazo atuam como principais indicadores que são confirmados como tendências de médias de longo prazo em direção a eles.
The Bottom Line
O número preferido e o tipo de médias móveis podem variar consideravelmente entre os comerciantes, com base em estratégias de investimento e o subjacente segurança ou índice. Mas os EMAs são especialmente populares porque dão mais peso aos preços recentes, ficando menos atrasados do que outras médias. Alguns exemplos comuns de fitas de média móvel envolvem oito linhas EMA separadas, variando em comprimento de alguns dias a vários meses.
