Definição do indicador de amplitude de impulso
O que é o indicador de impulso de largura?
O indicador de impulso de amplitude é um indicador técnico usado para verificar a dinâmica do mercado. É calculado calculando o número de questões de avanço em uma bolsa, como o Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), dividido pelo número total de emissões (avançando + decrescentes) sobre ele, e gerando uma média móvel de 10 dias desse percentual.
O indicador sinaliza o início de um novo mercado potencial em alta quando passa de um nível abaixo de 40% (indicando um mercado de sobrevenda) para um nível acima de 61,5% em qualquer período de 10 dias. Este é um sentimento que ocorre raramente, que tem grande importância para os observadores do mercado.
Os indicadores técnicos são uma parte importante da análise técnica e são usados para prever tendências de mercado.
Os princípios básicos do indicador de impulso de largura
O indicador de amplitude foi desenvolvido por Martin Zweig, um investidor americano em ações, analista financeiroe consultor de investimentos. Segundo Zweig, o conceito parte do princípio de que a mudança repentina de moeda nos mercados de investimentos eleva os estoques e sinaliza aumento de liquidez. Em outras palavras, esse indicador é sobre a rapidez com que os números de avanço e declínio da NYSE vão de ruim para ótimo em um período de tempo reduzido.
Martin Zweig também foi um escritor que contribuiu regularmente para o Barron's.
O indicador de amplitude de impulso é às vezes conhecido como indicador de amplitude de Zweig, em homenagem a seu criador. De acordo com Zweig, houve apenas 14 Estocadas de Largura desde 1945. O ganho médio após cada um desses impulsos foi de 24,6% em um período médio de 11 meses. Zweig, além disso, destaca o fato de que a maioria dos mercados em alta começa com um impulso de largura.
Curiosamente, houve zero empuxos durante o período de 25 anos de 1984 a 2009. Isso é considerado um período de seca bastante para um indicador como este. No entanto, deve ser apontado que Zweig aperfeiçoou seu trabalho neste sinal muitos anos antes deste particular período de seca, que foi indiscutivelmente um momento em que o mercado operava com diferentes conjuntos de regras de física. Consequentemente, este período de 25 anos pode ser visto como uma anomalia e não sinaliza falha das capacidades analíticas deste indicador.
Principais vantagens
- O indicador de impulso de amplitude é um indicador técnico que determina a dinâmica do mercado, sinalizando o início de um novo mercado potencial em alta.
- A ideia parte do princípio de que a mudança repentina de dinheiro nos mercados de investimento eleva as ações e sinaliza aumento de liquidez.
- É uma das métricas mais amplamente observadas na comunidade financeira.
Em qualquer caso, seja este indicador é referido como o Indicador de amplitude Zweig ou o indicador de impulso de largura, uma coisa permanece certa: ferramenta é uma das métricas mais amplamente assistidas e é comumente referida pela mídia de notícias financeiras em todo o mundo base.
