Definição do índice de valor puro S&P 500

O que é o S&P 500 Pure Value Index?

O termo Índice de Valor Puro S&P 500 refere-se a uma pontuação ponderada índice Desenvolvido por Standard and Poor's (S&P). O índice usa o que chama de "esquema de ponderação de atratividade de estilo" e consiste apenas em ações do índice S&P 500 que exibem características de forte valor. O índice foi lançado em 2005 e consiste em 120 constituintes, a maioria dos quais empresas de serviços financeiros. O índice era anteriormente denominado S&P 500 / Citigroup Pure Value Index devido à relação entre a Standard and Poor's e o Citigroup.

Compreendendo o S&P 500 Pure Value Index

O S&P 500 é um amplo índice do mercado de ações. Com base no capitalizações de mercado de 500 grandes empresas com ações ordinárias listadas no Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) ou o Nasdaq, o S&P 500 é um dos índices de ações mais comumente seguidos e é geralmente considerado uma das melhores representações da economia dos EUA e do mercado de ações.

A empresa lançou o S&P 500 Pure Value Index em dezembro 16, 2005, como um índice concentrado em estilo. Destina-se a rastrear o desempenho das ações que exibem as características de valor mais fortes, usando um esquema de ponderação de atratividade de estilo. O índice é estreito em foco, pois contém apenas aqueles S&P 500 empresas com valor do estoque características selecionadas pela S&P.

Em 30 de abril de 2021, o índice era composto por 120 empresas diferentes. Os cinco principais setores por peso são financeiros (43,3%), consumidor discricionário (9,3%), energia (9,1%), cuidados de saúde (9,1%) e bens de consumo (8.2%). O valor médio de mercado dessas empresas era de US $ 22,03 bilhões. As cinco principais empresas listadas no índice nesta data foram:

• Berkshire Hathaway B (finanças)
• Grupo Unum (finanças)
• Lincoln National (finanças)
• HollyFrontier (energia)
• Metlife (finanças)

O índice é reequilibrado anualmente. O cálculo do índice é feito em tempo real tanto no dólar americano (USD) e o Won sul-coreano (KRW).

O S&P 500 Pure Value Index retornou 25,92% em um no acumulado do ano (YTD) em 30 de abril de 2021. Seu retorno de um ano foi de 72,32%, enquanto o retorno de 10 anos totalizou 11,65%. Geralmente ultrapassou seu benchmark, o S&P 500 Value, que trouxe retornos totais de 14,9%, 40,9% e 11,27% no acumulado do ano, de um ano e de 10 anos.

Considerações Especiais

O S&P 500 Pure Value Index, anteriormente conhecido como S&P 500 / Citigroup Pure Value Index, está entre o grupo de índices de estilo da empresa. Eles são derivados do que é chamado de título ou índice pai, que também contém os mesmos constituintes.

Este índice está associado a um correspondente câmbio de fundo comercial (ETF) denominado Invesco S&P 500 Pure Value ETF. O fundo foi lançado em 1 ° de março de 2006 e é negociado na NYSE Arca sob o símbolo de ação RPV. Os ativos líquidos totalizaram US $ 2,3 bilhões em 5 de maio de 2021. Pelo menos 90% do fundo capital é investido nos constituintes do índice. Os fundos taxa de administração é de 0,35% e sua taxa de distribuição foi de 2,05%. Os retornos do fundo com base em seu valor patrimonial líquido (NAV) espelhou os do índice, chegando a 25,73%, 71,67% e 11,27% no acumulado do ano, de um ano e de 10 anos.