Entenda as estratégias de negociação do indicador Vortex

suíço técnicos de mercado Etienne Botes e Douglas Siepman apresentaram o indicador de vórtice (VI) na edição de janeiro de 2010 da revista Análise Técnica de Estoque e Commodities. Desde então, esta ferramenta técnica ganhou força como uma ferramenta confiável tendência seguindo indicador que pode produzir surpreendentemente preciso Comprar e sinais de venda.

No entanto, ainda pode levar mais alguns anos de testes de mercado e experiência para avaliar totalmente o potencial do indicador de vórtice. Aqui, damos uma olhada mais de perto nas estratégias de negociação de vórtice.

O que é o indicador de vórtice?

O indicador de vórtice traça duas linhas oscilantes: uma para identificar o movimento de tendência positiva e a outra para identificar o movimento de preço negativo. Cruzamentos entre as linhas acionam sinais de compra e venda que são projetados para capturar a ação de tendência mais dinâmica, mais alta ou mais baixa. Não há configuração neutra para o indicador, o que sempre gerará um viés de alta ou de baixa. Você pode encontrar os cálculos completos do indicador de vórtice aqui.

A construção do indicador gira em torno dos altos e baixos dos últimos dois dias ou períodos. A distância da corrente alta para a baixa anterior designa positivo movimento de tendência, enquanto a distância entre a baixa atual e a alta anterior designa um movimento de tendência negativa. Movimentos de tendência fortemente positivos ou negativos mostrarão um comprimento maior entre os dois números, enquanto movimentos de tendência positiva ou negativa mais fracos mostrarão um comprimento mais curto.

As leituras são geralmente capturadas em 14 períodos consecutivos (embora o técnico possa escolher qualquer duração) e, em seguida, ajustadas usando J. Welles Wilder’s verdadeiro alcance. Os resultados são publicados como linhas contínuas abaixo do preço barras, enquanto crossovers são comparados a outros indicadores de acompanhamento de tendências para produzir sinais de negociação. Os comerciantes podem usar o indicador de vórtice como um gerador de sinal autônomo, mas tenha em mente que ele é vulnerável a serras de chicote e sinais falsos em mercados congestionados ou mistos.

Sinergia com outros indicadores

Ajustar o indicador de vórtice para períodos mais longos diminuirá a frequência de whipsaws, mas gerará crossovers positivos ou negativos atrasados. Por outro lado, encurtar o comprimento provocará muitos cruzamentos que não geram movimento de tendência significativo. Como uma regra geral, alto beta os títulos respondem melhor às configurações de curto prazo, enquanto os títulos de baixa movimentação respondem melhor às configurações de longo prazo.

Você pode melhorar a confiabilidade do indicador comparando os sinais do indicador de vórtice com outras ferramentas de acompanhamento de tendências. A matemática subjacente mostra muitas semelhanças com Índice direcional médio de Wilder (ADX), a indicador direcional negativo (-DI) e a indicador direcional positivo (+ DI).

Esses cálculos se traduzem em três linhas que acionam cruzamentos complexos. Ao contrário do indicador de vórtice, o sistema de Wilder pode emitir leituras neutras que dizem aos comerciantes para permanecerem firmes ou evitar a exposição.

Divergência de convergência de média móvel (MACD) a análise oferece um ajuste perfeito com o indicador de vórtice. Sua construção com três médias móveis reduz leituras falsas desencadeadas por vários indicadores que capturam os mesmos dados falhos. Quando traçado com histogramas, o indicador gera surpreendentemente poucos sinais falsos, tornando-o um parceiro perfeito para o indicador de vórtice mais barulhento e sujeito a chicotadas.

Sinérgico estratégias de negociação use um processo simples que procura sinais de compra ou venda simpáticos nos indicadores de vórtice, bem como em outros indicadores, antes de comprometer o capital. O desafio vem em duas formas: primeiro, deve haver diferenças significativas nas fontes de dados para evitar replicação de informações falhas e, segundo, os períodos do indicador precisam de experimentação e ajuste fino para se concentrar no destinada período de espera, seja curto, intermediário ou longo prazo.

Esta última etapa de aperfeiçoar os períodos do indicador é vital porque as tendências exibem prazo independência, permitindo que múltiplas tendências de alta e de baixa evoluam em diferentes segmentos de tempo no mesmo título. este comportamento fractal irá produzir leituras falsas se o indicador de vórtice estiver olhando para um segmento da atividade de tendência enquanto um segundo indicador olhar para um segundo segmento. Os comerciantes podem superar essa falha por meio de tentativa e erro, observando como os pares de indicadores interagem em vários instrumentos e em vários intervalos de tempo. Com o MACD em particular, geralmente é melhor deixar as configurações de lado e ajustar os períodos do indicador de vórtice.

Uma Estratégia de Negociação do Indicador Vortex

No artigo de 2010 que introduziu o indicador de vórtice, os autores Botes e Siepman descreveram uma estratégia de negociação do indicador de vórtice projetada para filtrar e limitar sinais falsos. A extrema alta ou baixa no dia do crossover de alta ou baixa torna-se o pretendido preço de entrada, longo ou curto. Esses níveis podem não ser atingidos no dia do sinal, solicitando um pedido de compra ou venda válido até o cancelamento que permanece no local para várias sessões, se necessário.

Se posicionado no momento do cruzamento, o extremo alto ou baixo torna-se o nível de parada e reversão. Nesta estratégia, um venda a descoberto será coberto e revertido para o lado comprado quando o preço retornar à extrema alta após um cruzamento positivo, enquanto um Posição longa será vendido e revertido em uma venda a descoberto após o preço retornar ao mínimo extremo após um cruzamento negativo.

Eles também recomendam combinar esses filtros de entrada com outros gerenciamento de riscos técnicas, incluindo proteção de rastreamento e lucro pára. Essas medidas de proteção diminuem a incidência de sinais falsos enquanto maximizam o lucro na tendência subjacente, mesmo quando ela não consegue reunir um impulso significativo. No entanto, esta abordagem falha em lidar com a duração do período, o que irá desencadear ondas de falsos sinais até que seja ajustada para o período de espera predeterminado e então completamente backtestado.

Exemplo 1: Microsoft

Vamos usar dados históricos da Microsoft Corporation (MSFT) para testar o indicador de vórtice. Como você pode ver no gráfico abaixo, os compartilhamentos da Microsoft se transformaram em um curto alcance em março de 2014. Isso encorajou os comerciantes a procurarem um lucrativo saia.

Seguindo o indicador de vórtice, houve sinal de compra no dia 14 de março, mas a cotação fechou bem abaixo do extremo alta intradiária a $ 38,13 por ação. Um negociante definiria uma ordem de compra válida até o cancelamento (GTC) que seria executada quando o título retornasse a esse preço de gatilho.

Em 17 de março, o preço retornou com um timing perfeito, ultrapassando o rompimento e subindo para a marca de US $ 40. O indicador cruzou para o lado da venda em 10 de abril, permitindo um saída lucrativa que perdeu uma grande parte do lado positivo.

MACD e um parada de fuga ajudar gestão comercial e sugeriu executar uma posição longa um dia depois do sinal de compra do indicador de vórtice. Eles também emitiram um sinal de venda quatro dias antes, apoiando uma saída mais lucrativa. Enquanto isso, um trailing stop colocado na linha de quebra de 31 de março perto de US $ 41 por ação teria desencadeada quando o título foi vendido em 4 de abril, capturando uma fatia ainda maior dos quatro pontos tendência de alta.

Indicador de vórtice e padrões de preço

O indicador de vórtice também funciona bem quando emparelhado com o clássico análise de padrão de preço em reconhecer tendências legítimas enquanto filtra whipsaws e outros mecanismos de alcance limitado. Teoricamente, essa combinação deve gerar os sinais de compra e venda mais confiáveis ​​em dois pontos de inflexão:

1. Quando um bem desenvolvido faixa de negociação está definido para quebrar ou quebrar.
2. Quando um mercado de tendência perde o ímpeto ou atinge uma barreira significativa que favorece a transição para uma nova faixa de negociação.

O catálogo de conhecidos padrões de limites de alcance, Incluindo bandeiras, retângulos, e triângulos, beneficia esta abordagem porque os níveis naturais de rompimento e desagregação foram totalmente desconstruídos, permitindo que o negociante se concentre no indicador de vórtice ao mesmo tempo que testa os preços Apoio, suporte ou resistência. A resistência da tendência e a durabilidade podem ser medidas posteriormente para o ciclo convergência usando estocástica definido em 5,3,3 ou outro força relativa indicador.

Exemplo 2: American Airlines

American Airlines Group Inc. (AAL) criou um clássico padrão de topo duplo entre dezembro de 2014 e maio de 2015 e, em seguida, decompõe-se em uma tendência de baixa significativa. O indicador de vórtice emite um sinal de venda a descoberto oito sessões antes do colapso técnico, encorajando vendas a descoberto iniciais dentro da faixa de negociação. O crossover também funciona bem como um indicador secundário para traders de padrões que procuram empilhar as probabilidades a seu favor.

Um indicador de vórtice capa curta O sinal chegou seis semanas depois, estabelecendo uma saída lucrativa perto de US $ 40 por ação.

The Bottom Line

O indicador de vórtice depende muito do trabalho anterior de J. Welles Wilder, criador de vários indicadores técnicos importantes. O indicador de vórtice se baseia em um mecanismo de sinalização para tendências novas e aceleradas de alta e tendência de baixa. Tal como acontece com os indicadores de Wilder, o indicador de vórtice funciona melhor quando combinado com outros sistemas de acompanhamento de tendências e análise de padrão de preço clássico.