Como construir um indicador de negociação

Elliott e Gann tornaram-se nomes conhecidos entre a comunidade comercial mundial. Esses pioneiros de análise técnica desenvolveu algumas das técnicas mais utilizadas no campo. Mas como Ralph Nelson Elliott e W.D. Gann criaram essas técnicas e como elas se tornaram tão bem-sucedidas? Verdade seja dita, não é tão difícil quanto parece! Este artigo o conduz pelo processo de construção de seu próprio indicador, que você pode usar para obter uma vantagem sobre a concorrência.

Fundo

Lembre-se de que a teoria por trás da análise técnica afirma que os gráficos financeiros levam todas as coisas em consideração, ou seja, todas fundamental e fatores ambientais. A teoria prossegue afirmando que esses gráficos exibem elementos da psicologia que podem ser interpretados por meio de indicadores técnicos.

Para entender melhor isso, vejamos um exemplo. Retrações de Fibonacci são derivados de uma sequência matemática: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Podemos ver que o número atual é a soma dos dois números anteriores. O que isso tem a ver com os mercados? Bem, verifica-se que esses níveis de retração (33%, 50%, 66%) influenciam as decisões dos traders a tal ponto que os níveis se tornaram um conjunto de psicológicos

Apoio, suporte e resistência níveis. A ideia é que, ao encontrar esses pontos nos gráficos, seja possível prever as direções futuras dos movimentos de preços.

Componentes de um indicador

Todos os indicadores são criados para prever para onde um preço se dirige quando uma determinada condição está presente. Os comerciantes tentam prever duas coisas básicas:

• Níveis de suporte e resistência: Eles são importantes porque são as áreas em que os preços invertem a direção.
• Tempo: Isso é importante porque você precisa ser capaz de prever quando movimentos de preços ocorrerão.

Ocasionalmente, os indicadores prevêem esses dois fatores diretamente - como é o caso com Bandas de Bollinger ou as ondas de Elliott - mas os indicadores geralmente possuem um conjunto de regras estabelecidas para emitir uma previsão.

Por exemplo, ao usar o indicador de impulso de largura (que é representado por uma linha indicando impulso níveis), precisamos saber quais níveis são relevantes. O próprio indicador é simplesmente uma linha. O indicador de impulso de largura é semelhante a RSI, em que é "escala limitada, "e é usado para medir o impulso dos movimentos de preços. Quando a linha está na zona mediana, há pouco impulso. Quando ele sobe para a zona superior, sabemos que há aumento do momentum e vice-versa. Alguém poderia olhar para tirar um Posição longa quando o momentum está aumentando de níveis baixos e olha para baixo após o pico de momentum em um nível alto. É importante definir regras para interpretar o significado dos movimentos de um indicador para torná-los úteis.

Com isso em mente, vamos examinar maneiras de criar previsões. Existem dois tipos principais de indicadores: indicadores únicos e indicadores híbridos. Indicadores exclusivos podem ser desenvolvidos apenas com elementos centrais de análise de gráfico, enquanto indicadores híbridos podem usar uma combinação de elementos centrais e indicadores existentes.

Componentes de Indicadores Únicos

Indicadores exclusivos são baseados em aspectos inerentes de gráficos e funções matemáticas. Aqui estão dois dos componentes mais comuns:

1. Padrões

Os padrões são simplesmente a repetição de sequências de preços aparentes ao longo de um determinado período de tempo. Muitos indicadores usam padrões para representar os movimentos de preços futuros prováveis. Por exemplo, a teoria de Elliott Wave é baseada na premissa de que todos os preços se movem em um certo padrão que é simplificado no exemplo a seguir:

Existem muitos outros padrões simples que os traders usam para identificar áreas de movimento de preços dentro dos ciclos. Alguns deles incluem triângulos, cunhas e retângulos.

Esses tipos de padrões podem ser identificados em gráficos simplesmente olhando para eles; entretanto, os computadores oferecem uma maneira muito mais rápida de realizar essa tarefa. Os aplicativos e serviços de computador fornecem a capacidade de localizar automaticamente esses padrões.

2. Funções Matemáticas

As funções matemáticas podem variar da média de preços a funções mais complexas com base no volume e outras medidas. Por exemplo, as bandas de Bollinger são simplesmente porcentagens fixas acima e abaixo de uma média móvel. Esta função matemática fornece um canal de preço claro, mostrando os níveis de suporte e resistência.

Componentes de indicadores híbridos

Os indicadores híbridos usam uma combinação de indicadores existentes e podem ser considerados sistemas de negociação simplistas. Existem inúmeras maneiras pelas quais os elementos podem ser combinados para formar indicadores válidos. Aqui está um exemplo de crossover MA:

Este indicador híbrido utiliza vários indicadores diferentes, incluindo três instâncias do médias móveis. Deve-se primeiro desenhar as médias móveis de três, sete e 20 dias com base no histórico de preços. A regra então procura por um crossover para comprar o título ou um cross-under para vender. Este sistema indica um nível no qual o movimento do preço pode ser esperado e fornece uma maneira razoável de estimar quando isso ocorrerá (conforme as linhas se aproximam). Pode ser assim:

Criando um Indicador

Um trader pode criar um indicador seguindo várias etapas simples:

1. Determine o tipo de indicador que deseja construir: único ou híbrido.
2. Determine os componentes a serem incluídos em seu indicador.
3. Crie um conjunto de regras (se necessário) para controlar quando e onde os movimentos de preços devem ocorrer.
4. Teste seu indicador no mercado real por meio de backtesting ou troca de papel.
5. Se produzir bons retornos, coloque-o em uso.

Um exemplo

Suponha que queremos criar um indicador que mede um dos elementos mais básicos dos mercados: preço balanços. O objetivo do nosso indicador é prever os movimentos futuros dos preços com base neste padrão de oscilação.

Passo 1:

Procuramos desenvolver um indicador único usando dois elementos centrais, um padrão e funções matemáticas.

Passo 2:

Olhando os gráficos semanais das ações da empresa XYZ, notamos algumas oscilações básicas entre alta e baixa, que duram cerca de cinco dias. Como nosso indicador serve para medir as oscilações de preços, devemos estar interessados ​​em padrões para definir a oscilação e em uma função matemática, médias de preços, para definir o escopo dessas oscilações.

Etapa 3:

Agora precisamos definir as regras que regem esses elementos. Os padrões são os mais fáceis de definir: eles são simplesmente otimista e grosseiro padrões que se alternam a cada cinco ou mais dias. Para criar uma média, pegamos uma amostra da duração das tendências de alta e uma amostra da duração das tendências de queda. Nosso resultado final deve ser um período de tempo esperado para que essas mudanças ocorram. Para definir o escopo das oscilações, usamos um valor relativamente alto e um valor baixo relativo, e os definimos no máximo e no mínimo do gráfico semanal. Em seguida, para criar uma projeção da inclinação / declínio atual com base nas inclinações / declínios anteriores, nós simplesmente calcule a média das subidas / descidas totais e preveja que os mesmos movimentos medidos (+/-) ocorrem no futuro. A direção e a duração do movimento, novamente, são determinadas pelo padrão.

Passo 4:

Pegamos essa estratégia e testamos manualmente ou usamos um software para traçá-la e criar sinais. Descobrimos que ele pode retornar com sucesso 5% por swing (a cada cinco dias).

Etapa 5:

Finalmente, vamos viver com este conceito e negociar com dinheiro real.

Resultado

Construir seu próprio indicador envolve dar uma olhada mais profunda na análise técnica e, em seguida, desenvolver esses componentes básicos em algo único. Em última análise, o objetivo é obter uma vantagem sobre os outros operadores. Basta olhar para Ralph Nelson Elliott ou W. D. Gann. Seus indicadores de sucesso lhes deram não apenas uma vantagem comercial, mas também popularidade e notoriedade nos círculos financeiros em todo o mundo.