Cum să tranzacționați volatilitatea câștigurilor pentru acțiunile Deere

Deere & Company (DE) a rupt o serie de înfrângeri de șase sferturi consecutive în care a ratat câștigurile pe acțiune (EPS) estimări. Pe noiembrie 27, compania bate estimările Wall Street, dar slab îndrumare a avut diferența stocului mai mică la deschidere în acea zi.

Acțiunile producătorului de echipamente grele s-au închis în noiembrie. 26 la 176,65 USD și deschis în noiembrie. 27 la 168,50 USD, a decalaj mai mic cu 4,6%. Acțiunile Deere s-au tranzacționat până la 162,04 USD în decembrie. 1, rămânând deasupra pivotului său semianual la 160,91 USD. Revenirea de vineri a fost un test eșuat al nivelului său lunar de risc pentru decembrie la 167,05 USD.

Acțiunea a avut o performanță rezonabilă până acum în 2019, chiar dacă compania a ratat câștiguri și a oferit îndrumări slabe. Deere există din 1837, dar dacă avansați rapid până în 2019, stocul a crescut cu 10,8% până în prezent, iar pe teritoriul pieței bulle cu 24,5% peste minimul său din 20 mai, de 132,68 USD.

Războiul comercial al SUA cu China a fost un vânt în contra pentru stoc, dar cererea fermierilor americani a compensat această pierdere. Stocul are un preț rezonabil cu a

Raportul P/E de 16,50 și a randament din dividende de 1,86%, conform Macrotrends.

Graficul zilnic pentru Deere

Graficul zilnic pentru Deere arată clar că stocul a fost extrem de volatil în ultimele 52 de săptămâni. Scăderea de la maximul din 18 aprilie, de 169,99 dolari, până la cel mai mic de 132,69 dolari stabilit pe 20 mai, a reprezentat o prăbușire de 21,9%. Aceasta a fost o oportunitate de cumpărare, deoarece acțiunile și-au testat valoarea anuală la 134,22 USD.

Închiderea de 165,71 USD pe 28 iunie a fost o contribuție la analiza mea proprie, iar pivotul său semestrial al doilea semestru la 160,91 USD a fost un magnet între 10 iulie și octombrie. 3, când a devenit un nivel de valoare la care să cumpărați. Închiderea de 168,68 USD pe sept. 30 a fost o altă intrare în analizele mele, iar nivelul riscant al acțiunilor în al patrulea trimestru este peste grafic la 118,64 USD. Închiderea de 168,05 USD pe noiembrie. 30 a fost cea mai recentă intrare, rezultând un pivot lunar pentru decembrie la 167,05 USD, care a fost testat la maxim în decembrie. 6.

Graficul săptămânal pentru Deere

Graficul săptămânal pentru Deere este negativ, cu acțiunile sub media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni la 170,23 USD. Acțiunea este cu mult peste media sa mobilă simplă de 200 de săptămâni sau "revenire la medie" la 130,51 USD. Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică s-a încheiat săptămâna trecută în scădere la 72,90, coborând sub nivelul supracumparat prag de 80,00. În timpul săptămânii nov. 15 când a fost setat maximul, această citire a fost peste 90,00 la 91,71 ca o „bulă parabolică care se umflă”, iar stocul este cu 8,5% sub maxim.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni Deere la slăbiciune până la nivelul valorii semianual la 160,91 USD și reduceți deținerile puternice la nivelul riscant lunar de 167,05 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Nivelurile valorice și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderile din decembrie. 31, 2018. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Închiderea de la sfârșitul lunii iunie 2019 a stabilit noi niveluri semestriale, iar nivelul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019 rămâne în joc. Nivelul trimestrial se schimbă după sfârșitul fiecărui trimestru, astfel încât închiderea pe sept. 30 a stabilit nivelul pentru trimestrul IV. Închiderea în noiembrie. 29 a stabilit nivelul lunar pentru luna decembrie.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Citirea stocastică este cuprinsă între 00.00 și 100.00, cu valori peste 80,00 considerate supracumpărate și valori sub 20,00 considerate supravândut. Recent, am observat că stocurile tind să atingă un vârf și să scadă cu 10% până la 20% și mai mult la scurt timp după ce o citire crește peste 90,00, așa că numesc asta o „bulă parabolică care se umflă”, deoarece o bula iese întotdeauna. De asemenea, mă refer la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.