Definícia a príklad Kairiho relatívneho indexu (KRI)
Čo je Kairiho relatívny index (KRI)?
Relatívny index Kairi je metrika, ktorú obchodníci používajú na označenie, kedy je načase kúpiť alebo predať aktívum. Meria odchýlku ceny od jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) ceny daného majetku za časové obdobie, zvyčajne 10 až 20 dní.
Ak je cena majetku počas zvoleného časového obdobia oveľa vyššia ako SMA majetku, Kairiho relatívny index uprednostňuje predaj. Ak je cena majetku oveľa nižšia ako jednoduchý kĺzavý priemer, potom index uprednostňuje kúpu majetku.
Kľúčové informácie
- Relatívny index Kairi meria vzdialenosť medzi záverečnými cenami a jednoduchým kĺzavým priemerom (SMA).
- Extrémne hodnoty v KRI sa považujú za signály nákupu a predaja.
- Extrémne hodnoty sa budú líšiť v závislosti od majetku, pričom volatilnejšie aktíva dosiahnu oveľa vyššie a nižšie extrémy, ktoré viac upokojia aktíva.
- KRI nie je presným časovacím signálom, a preto by mal byť kombinovaný s inými formami analýzy na generovanie obchodných signálov.
Vzorec pre relatívny index Kairi (KRI)
Ako vypočítať relatívny index Kairi (KRI)
- Vypočítajte jednoduchý kĺzavý priemer pomocou najnovších záverečných cien za určený počet období, napríklad 10 (n).
- Odeberte SMA obdobia n od najnovšej blízkej ceny.
- Výsledok vydeľte SMA.
- Vynásobte 100.
- Opakujte postup, keď sa každé obdobie skončí.
Čo vám hovorí relatívny index Kairi
Relatívny index Kairi vynašiel investor v Japonsku. Rozšírene sa začal používať v polovici 20. storočia, ale v 70. rokoch minulého storočia bol nahradený sofistikovanejšími metrikami, ako napr. Index relatívnej sily (RSI).
KRI meria, ako ďaleko je cena od kĺzavého priemeru. Diela, ktoré sa veľa pohybujú, budú mať spravidla vyššie hodnoty ako aktíva, ktoré sa veľa nepohybujú. Napríklad extrémne nízke hodnoty na SPDR S&P 500 ETF (SPY) sú medzi -7 a -15 a vysoké hodnoty sú štyri až 10 na hornej strane.
Prchavé zásoby môžu mať extrémne hodnoty -40 alebo +50. Preto keď sa indikátor aplikuje na akciu alebo iné aktívum, všimnite si extrémne úrovne, ktoré indikátor v minulosti dosiahol na tomto majetku. Toto sú oblasti, na ktoré by ste si v budúcnosti mali na indikátore dávať pozor.
Keď indikátor klesne na extrémne nízke hodnoty tohto majetku, indikátor hovorí, že cena je prepredané a mohol sa odraziť. Pred kúpou zvážte čakanie na potvrdenie, napríklad ako cena skutočne začína rásť.
Keď indikátor pre toto konkrétne aktívum stúpne na extrémne vysokú hodnotu, indikátor hovorí, že cena je prekúpený a mohol odmietnuť. Zvážte čakanie na potvrdenie pred predajom, napríklad cena začína klesať.
Príklad toho, ako používať relatívny index Kairi (KRI)
Na nižšie uvedenom grafe je identifikátor KRI pridaný do spoločnosti Apple Inc. (AAPL) týždenný graf.
Počas viac ako siedmich rokov boli extrémne hodnoty naopak vyššie ako 15 a viac. Extrémne nízke hodnoty boli nižšie ako -10.
Niektoré z týchto extrémov sú na grafe vyznačené zvislými čiarami, pričom zelené čiary predstavujú signály nákupu KRI a červené čiary predstavujú signály predaja KRI.
Aj keď niektoré z týchto obchodov fungovali, hlavne preto, že Apple mal v priebehu obdobia celkový vzostupný trend obdobie, mnoho signálov by malo za následok zlé vstupné a výstupné body, keby sa na ňom použil KRI vlastné. Niekoľko nákupných signálov nastalo, keď cena Apple stále klesala. K niekoľkým predajným miestam došlo príliš skoro, pretože cena sa bude stále pohybovať vyššie.
Čakanie na potvrdenie zvrátenia ceny, keď KRI dosiahne extrém, by pomohlo zabrániť niektorým z týchto skorých vstupov a výstupov.
Rozdiel medzi Kairiho relatívnym indexom (KRI) a MACD
KRI meria vzdialenosť medzi zatváraním cien k SMA. The Divergencia konvergencie pohyblivého priemeru (MACD) meria vzdialenosť medzi dvoma exponenciálnymi kĺzavými priemermi. Na MACD sa potom typicky aplikuje signálna linka na generovanie obchodných signálov.
Obmedzenia používania relatívneho indexu Kairi
KRI sleduje, ako ďaleko je aktívum od svojho kĺzavého priemeru. Extrémne hodnoty sa považujú za signály predaja alebo nákupu, ale používatelia musia tiež poznamenať, že čím extrémnejšie je čítanie, tým silnejší je trend. Ceny sa musia rýchlo a tvrdo pohybovať, aby sa mohli vzdialiť od kĺzavého priemeru. Pokúsiť sa skrátiť rýchlo rastúci trh alebo kúpiť rýchlo klesajúci trh preto môže byť ako postaviť sa pred nákladný vlak.
Je rozumné čakať na inú formu overenia, či sa cena v skutočnosti otáča, keď indikátor Kairi dosiahne extrémnu úroveň. Živnosti môžu používať iné technické ukazovatele resp cenová akcia aby signalizovali, že sa cena otáča.
KRI sa môže otáčať nižšie alebo vyššie bez toho, aby sa cena majetku znižovala alebo znižovala. To sa môže stať, pretože vzdialenosť medzi cenou a SMA sa zužuje, ale cena môže stále pokračovať v súčasnom smere.
Hlavnou zložkou ukazovateľa KRI je jednoduchý kĺzavý priemer. Priemery sú historickej povahy a nemusia poskytovať prehľad o tom, čo sa stane v budúcnosti.
