Definícia a použitie McClellanského oscilátora
Čo je McClellanský oscilátor?
McClellanský oscilátor je a šírka trhu ukazovateľ, ktorý je založený na rozdiele medzi počtom postupujúcich a klesajúcich emisií na burze, ako je New York Stock Exchange (NYSE) alebo NASDAQ. Ukazovateľ sa porovnáva s indexmi akciového trhu súvisiacimi s výmenou.
Indikátor sa používa na zobrazenie výrazných posunov sentimentu v indexoch, ktoré sa nazývajú šírkové ťahy. Pomáha tiež pri analýze sily trendu indexu prostredníctvom divergencia alebo potvrdenie.
Kľúčové informácie
- Vzorec McClellan Oscillator je možné použiť na akúkoľvek burzu alebo skupinu akcií.
- Hodnota nad nulou pomáha potvrdiť nárast indexu, zatiaľ čo hodnoty pod nulou potvrdzujú pokles indexu.
- Keď index rastie, ale oscilátor klesá, varuje to, že index by mohol začať aj klesať. Keď index klesá a oscilátor stúpa, znamená to, že index by mohol čoskoro začať stúpať. Toto sa nazýva divergencia.
- Významná zmena, ako napríklad posunutie 100 bodov alebo viac, z negatívneho čítania na pozitívne čítanie, sa nazýva šírka záberu. Môže to znamenať silné zvrat od downtrendu k uptrendu prebieha na burze.
Vzorec pre McClellanský oscilátor je
Pre McClellanov oscilátor existujú dva vzorce. Pôvodný vzorec a ten, ktorý upravuje zmeny v počte akcií uvedených na burze. Upravený vzorec umožňuje lepšie porovnanie hodnôt v dlhšom časovom období.
McClellanský oscilátor=19-dňová EMA=39-dňová EMA=Adj. McClellanský oscilátor=Adj. Čisté zálohy (ANA)=19-dňová EMA=39-dňová EMA=(19-dňová EMA záloh−Odmieta)−(39-dňová EMAzáloh−Odmieta)(Preddavky na aktuálny deň−Odmieta)∗0.10+Predchádzajúci deň EMA(Preddavky na aktuálny deň−Odmieta)∗0.05+Predchádzajúci deň EMA(19-dňová EMA ANA)−(39-dňová EMA ANA)Preddavky+OdmietaPreddavky−Odmieta(Aktuálny deň ANA−Predchádzajúci deň EMA∗0.10+Predchádzajúci deň EMA(Aktuálny deň ANA−Predchádzajúci deň EMA)∗0.05+Predchádzajúci deň EMA
kde:EMA=Exponenciálny kĺzavý priemerPreddavky=Počet akcií obchodovaných nad ichpredchádzajúci deň sa blížiOdmieta=Počet akcií, ktoré sa obchodujú pod ichpredchádzajúci deň sa blíži
Ako vypočítať McClellanský oscilátor
- Ak chcete začať s výpočtom, sledujte zálohy - poklesy na burze cenných papierov 19 a 39 dní. Vypočítajte a jednoduchý priemer pre tieto nie exponenciálny kĺzavý priemer (EMA).
- Tieto jednoduché hodnoty použite ako hodnoty EMA z predchádzajúceho dňa vo vzorcoch EMA na 19 a 39 dní.
- Vypočítajte 19 a 39-dňové EMA.
- Vypočítajte hodnotu McClellanského oscilátora.
- Teraz, keď bola hodnota vypočítaná, pri nasledujúcom výpočte použite túto hodnotu pre EMA predchádzajúceho dňa. Začnite výpočet EMA pre vzorec namiesto jednoduchých priemerov.
- Ak používate upravený vzorec, kroky sú rovnaké, s výnimkou použitia ANA namiesto zálohy - poklesy.
Čo vám hovorí McClellanský oscilátor?
McClellanský oscilátor je ukazovateľ založený na šírke trhu, ktorý technickí analytici môže použiť v spojení s inými technickými nástrojmi na určenie celkového stavu akciového trhu a posúdenie sily jeho súčasného trendu.
Pretože je ukazovateľ založený na všetkých akciách na burze, je porovnávaný s cenovými pohybmi indexov, ktoré túto výmenu odrážajú, alebo v porovnaní s hlavnými indexmi, ako napr. S&P 500.
Kladné a záporné hodnoty naznačujú, či viac akcií v priemere napreduje alebo klesá. Ukazovateľ je pozitívny, ak je 19-dňová EMA nad 39-dňovou EMA, a negatívny, ak je 19-dňová EMA nižšia ako 39-dňová EMA.
Pozitívny a rastúci ukazovateľ naznačuje, že zásoby na burze sa hromadia. Negatívny a klesajúci indikátor signalizuje, že sa akcie predávajú. Takáto akcia spravidla potvrdzuje aktuálny trend v indexe.
Prechody z pozitívnych na negatívne alebo naopak môžu signalizovať, že sa trend v indexe alebo sledovanej burze zmenil. Keď indikátor urobí veľký pohyb, zvyčajne 100 bodov alebo viac, z negatívneho na pozitívne územie, nazýva sa to šírkový ťah. To znamená, že veľký počet akcií sa po a medvedí hýbať sa. Pretože akciový trh má v priebehu času tendenciu rásť, je to pozitívny signál a môže to znamenať, že je dno indexu a ceny celkovo smerujú vyššie.
Keď sa ceny indexu a indikátor pohybujú rôznymi smermi, súčasnému trendu indexu môže chýbať sila. Bullish divergence nastáva, keď oscilátor stúpa, zatiaľ čo index klesá. To naznačuje, že index by mohol čoskoro smerovať vyššie, pretože začínajú napredovať ďalšie akcie.
Medvedia divergencia je vtedy, keď index rastie a indikátor klesá. To znamená, že dopredu postupuje menej akcií a ceny môžu začať klesať.
Rozdiel medzi McClellanovým oscilátorom a McClellanovým súhrnným indexom?
McClellanský oscilátor bol vyvinutý Shermanom a Marianom McClellanom, ktorí tiež vyvinuli McClellan Summation Index.McClellan Summation Index pridáva McClellanský oscilátor aktuálneho dňa k McClellan Summation Indexu predchádzajúceho dňa. Inými slovami, súhrnný index je kumulatívne opatrenie, zatiaľ čo oscilátor nie je. Aj keď môže byť oscilátor užitočnejší na analýzu krátkodobejších trendov, súhrnný index je použiteľnejší na širšie a dlhodobejšie cenové trendy.
Obmedzenia používania McClellanského oscilátora
Indikátor má tendenciu vytvárať veľa signálov. Šírky, divergencie a kríženia sa vyskytujú s určitou frekvenciou, ale nie všetky tieto signály budú mať za následok pohyb ceny/indexu očakávaným smerom. Indikátor je náchylný na produkciu falošné signály a preto by sa mali používať v spojení s cenová akcia analýza a ďalšie technické ukazovatele.
Indikátor môže byť tiež veľmi trhaný a rýchlo sa pohybuje medzi pozitívnym a negatívnym územím. Takáto činnosť naznačuje a trhaný trh, ale nie je to zrejmé, kým indikátor niekoľko krát nepohne touto pílou.
Pred spoliehaním sa na indikátor na obchodné účely si preštudujte, ako indikátor funguje dlhší čas a za rôznych trhových podmienok.
