Definícia a použitia grafu Renko

Čo je to Renko diagram?

Renkov diagram je typ grafu, ktorý vyvinuli Japonci a ktorý je zostavený pomocou pohybu ceny a nie cien oboch a štandardizované časové intervaly ako väčšina grafov. Údajne je pomenované podľa japonského slova pre tehly „renga“, pretože graf vyzerá ako séria tehál. Nová tehla sa vytvorí vtedy, keď sa cena pohybuje o uvedenú sumu ceny a každý blok je umiestnený v uhle 45 stupňov (hore alebo dole) k predchádzajúcej tehle. Hore tehla je typicky zafarbená na bielo alebo zeleno, zatiaľ čo dolná tehla je zvyčajne zafarbená na čierno alebo červeno.

Čo vám hovorí schéma Renko?

Grafy Renko sú navrhnuté tak, aby odfiltrovali drobné pohyby cien, aby to uľahčili obchodníci zamerať sa na dôležité trendy. Kým to robí trendy Je oveľa jednoduchšie zistiť, že tienistou stránkou je, že kvôli jednoduchej tehlovej konštrukcii grafov Renko sa stratia niektoré informácie o cenách.

Prvým krokom pri vytváraní grafu Renko je výber a veľkosť krabice to predstavuje veľkosť pohybu ceny. Napríklad a zásoby box môže mať veľkosť 0,25 dolára alebo mena môže mať 50 pip veľkosť krabice. Renkov diagram je potom zostrojený umiestnením tehly do ďalšieho stĺpca, akonáhle cena presiahne veľkosť alebo veľkosť škatule predchádzajúcu alebo predchádzajúcu tehlu.

V prípade akcie predpokladajme, že akcia sa obchoduje za 10 dolárov a má veľkosť škatule 0,25 dolára. Ak sa cena posunie až na 10,25 dolára, bude vyžrebovaná nová tehla. Táto tehla sa bude čerpať až po uzavretí ceny na úrovni 10,25 dolára alebo vyššej. Ak cena dosiahne iba 10,24 dolára, nová tehla sa nebude ťahať. Akonáhle je tehla nakreslená, nie je vymazaná. Ak cena stúpne na 10,50 dolára alebo vyššie (a tam sa zatvorí), bude sa ťahať ďalšia tehla.

Tehly Renko nie sú kreslené vedľa seba. Ak teda akcia klesne späť na 10,25 dolára, nadol sa vedľa predchádzajúceho boxu neberie ani tehla. Cena by musela klesnúť na 10 dolárov, aby sa dolná tehla objavila pod predchádzajúcou hore tehlou.

Aj keď je bežná veľkosť pevného boxu, používa sa aj ATR. ATR je mierou volatility, a preto v čase kolíše. Grafy Renko založené na ATR použijú ako veľkosť poľa kolísajúcu hodnotu ATR.

Renkove grafy ukazujú časovú os, ale časové intervaly nie sú pevné. Výroba jednej tehly môže trvať mesiace, zatiaľ čo niekoľko tehál sa môže vytvoriť do jedného dňa. To sa líši od svietnik alebo stĺpcové grafy, kde sa v určitých časových intervaloch tvorí nová sviečka/stĺpik.

Zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti poľa ovplyvní „plynulosť“ grafu. Zmenšením veľkosti poľa vytvoríte ďalšie hojdačky, ale tiež upozorní na možné zvraty cien skôr. Väčšia veľkosť boxu zníži počet výkyvov a hluku, ale bude pomalšie signalizovať zvrátenie ceny.

Grafy Renko sú účinné pri identifikácii podpora a úrovne odporu pretože je tu oveľa menší hluk ako v grafe na svietnik. Keď sa vytvorí silný trend, obchodníci Renko budú môcť na tomto trende dlho jazdiť, kým sa nevytvorí čo i len jedna tehla v opačnom smere.

Obchodné signály sa generujú spravidla vtedy, keď sa zmení smer trendu a tehly striedajú farby. Obchodník môže napríklad majetok predať, keď sa po sérii lezúcich bielych boxov objaví červené pole. Podobne, ak je celkový trend zvýšený (veľa bielych/zelených políčok), obchodník môže vstúpiť na dlhú pozíciu, keď sa po jednom alebo dvoch červených políčkach objaví biela tehla (a sťahovanie).

Príklad použitia grafov Renko

Graf ukazuje silné stránky vzostupný trend na sklade s veľkosťou boxu 2 doláre. Krabice sa kreslia na základe záverečných cien, takže maximá a minimá, ako aj pohyby menšie ako 2 doláre sa ignorujú. Nasleduje krátke stiahnutie, označené červeným políčkom, ale potom sa opäť objavia zelené políčka. Vzhľadom na silný vzostupný trend by to mohlo byť použité ako príležitosť na vstup dlho. Uvažujte o východe, keď sa vytvorí ďalšie červené (dolné) pole.

Po vzostupnom trende silný klesajúci trend formy. Na vstup by sa dala použiť podobná taktika krátky. Počkajte na stiahnutie označené zeleným (hore) rámčekom. Keď sa vytvorí červená (dole) tehla, zadajte krátku pozíciu, pretože cena by mohla v súlade s dlhodobejším poklesom opäť smerovať nižšie. Ukončite, keď sa objaví tehla.

Toto sú ukážkové pokyny. Niektorí obchodníci môžu chcieť vidieť dve alebo viac tehál v určitom smere, než sa rozhodnú vstúpiť alebo vystúpiť.

Rozdiel medzi grafmi Renko a grafmi Heikin Ashi

Heikin Ashi grafy, ktoré boli vyvinuté aj v Japonsku, môžu mať podobný vzhľad ako grafy Renko v tom, že obidva zobrazujú trvalé obdobia nahor alebo nadol, ktoré zvýrazňujú trend. Zatiaľ čo grafy Renko používajú pevne stanovenú sumu, grafy Heikin Ashi berú priemer otvoreného, ​​vysokého, nízkeho a konečného za súčasné a predchádzajúce časové obdobie. Preto je veľkosť každej škatule alebo sviečky odlišná a odzrkadľuje priemernú cenu. Grafy Heikin Ashi sú užitočné na zvýraznenie trendov rovnakým spôsobom, akým sú grafy Renko.

Obmedzenia používania grafov Renko

Grafy Renko nezobrazujú toľko podrobností ako svietnik resp stĺpcové grafy vzhľadom na ich nedostatok spoľahlivosti na čas. Zásoba, ktorá bola v rozmedzí dlhý čas môže byť reprezentovaný jednou škatuľou, ktorá neprenáša všetko, čo sa počas tej doby dialo. Pre niektorých obchodníkov to môže byť výhodné, pre iných nie.

Ignorujú sa ani najvyššie ani najnižšie hodnoty, používajú sa iba záverečné ceny. To vynecháva veľa cenových údajov, pretože vysoké a nízke ceny sa môžu výrazne líšiť od záverečných cien. Použitie iba záverečných cien zníži množstvo hluku, ale tiež to znamená, že cena by sa mohla výrazne zlomiť skôr, ako sa vytvorí nové pole a upozorní obchodníka. Do tej doby už môže byť neskoro na to, aby sme sa dostali von s zvládnuteľnou stratou. Preto pri použití grafov Renko obchodníci často stále používajú pokyny stop loss za fixné ceny a nespoliehajú sa iba na signály Renko.

Pretože tento typ grafu bol navrhnutý tak, aby sledoval všeobecný cenový trend majetku, často môže existovať falošné signály kde sa farba tehál mení príliš skoro, pričom vzniká a píla na pílu účinok. Preto je dôležité používať grafy Renko v spojení s inými formami technickej analýzy.