Porovnanie jednoduchého vs. Exponenciálne kĺzavé priemery

Jednoduché vs. Exponenciálne kĺzavé priemery: prehľad

Obchodníci používajú kĺzavé priemery (MA) presne určiť oblasti obchodu, identifikovať trendy a analyzovať trhy. Kĺzavé priemery pomáhajú obchodníkom izolovať trend v cennom papieri alebo na trhu, alebo ich nedostatok, a môžu tiež signalizovať, kedy sa trend môže obrátiť. Dva z najbežnejších typov sú jednoduché a exponenciálne. Pozrime sa na rozdiely medzi týmito dvoma kĺzavými priemermi a pomôžeme obchodníkom rozhodnúť, ktorý z nich použiť.

Kĺzavé priemery odhaľujú priemernú cenu obchodovateľného nástroja za dané časové obdobie. Existujú však rôzne spôsoby výpočtu priemerov, a preto existujú rôzne typy kĺzavých priemerov. Hovorí sa im „pohybujúce sa“, pretože keď sa cena pohybuje, do výpočtu sa pridávajú nové údaje, a tým sa mení priemer.

Jednoduchý kĺzavý priemer

Na výpočet 10-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), pripočítajte záverečné ceny za posledných 10 dní a delte 10. Na výpočet 20-dňového kĺzavého priemeru pripočítajte záverečné ceny za 20 dní a delte 20.

Vzhľadom na nasledujúcu sériu cien:
$10, $11, $11, $12, $14, $15, $17, $19, $20, $21
Výpočet SMA by vyzeral takto:
$10+$11+$11+$12+$14+$15+$17+$19+$20+$21 = $150
10-dňové obdobie SMA = 150 dolárov/10 = 15 dolárov.

Staré údaje sa vynechávajú v prospech nových údajov. 10-dňový priemer sa prepočíta pridaním nového dňa a desatinným dňom a tento proces pokračuje neobmedzene dlho.

Exponenciálny kĺzavý priemer

The exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) sa zameriava viac na nedávne ceny ako na dlhý rad dátových bodov, pretože je potrebný jednoduchý kĺzavý priemer.

Na výpočet EMA

Aktuálna EMA = ((Cena (aktuálna) - predchádzajúca EMA) X multiplikátor) + predchádzajúca EMA.

Najdôležitejším faktorom je vyhladzovacia konštanta, ktorá = 2/(1+N), kde N = počet dní.

10-dňová EMA = 2/(1+10) = 0.1818.

Napríklad 10-dňová EMA váži najnovšiu cenu na 18,18%, pričom každý ďalší údajový bod má potom stále menšiu hodnotu. EMA funguje tak, že váži rozdiel medzi cenou aktuálneho obdobia a predchádzajúcou EMA a pripočíta výsledok k predchádzajúcemu EMA. Čím kratšie je toto obdobie, tým väčšiu váhu má najnovšia cena.

Kľúčové rozdiely

SMA a EMA sa počítajú odlišne. Výpočet umožňuje agentúre EMA rýchlejšie reagovať na zmeny cien a SMA pomalšie. To je hlavný rozdiel medzi týmito dvoma. Jeden nie je nevyhnutne lepší ako druhý.

EMA niekedy zareaguje rýchlo a obchodník sa tak dostane z obchodu na trhu škytavka, zatiaľ čo pomalšie sa pohybujúca SMA udržiava osobu v obchode, čo má za následok väčší zisk po ukončení škytavky. Inokedy sa môže stať opak. Rýchlejšie sa pohybujúci EMA signalizuje problémy rýchlejšie ako SMA, a preto sa obchodník EMA rýchlejšie dostane z cesty ujmy, čím tejto osobe ušetrí čas a peniaze.

Každý obchodník sa musí rozhodnúť, ktorý MA je pre jeho konkrétnu stratégiu lepší. Mnoho krátkodobejších obchodníkov používa EMA, pretože chcú byť upozornení hneď, ako sa cena pohne opačným smerom. Dlhodobejší obchodníci sa od nich spravidla spoliehajú na SMA investorov neponáhľajú sa konať a radšej sa menej aktívne venujú svojim odborom.

Všeobecne platí, že keď je cena nad jednoduchým alebo exponenciálnym MA, potom trend stúpa a keď je cena pod MA, trend klesá. Aby bol tento pokyn užitočný, kĺzavý priemer mal poskytnúť prehľad o trendoch a trendových zmenách v minulosti. Vyberte si obdobie výpočtu, napríklad 10, 20, 50, 100 alebo 200, ktoré zvýrazní trend, ale keď sa cena pohybuje, zvykne vykazovať obrat. To platí bez ohľadu na to, či používate a jednoduchý alebo exponenciálny MA. Otestujte rôzne RO, aby ste zistili, ktorý funguje najlepšie, a to zmenou vstupov na indikátore vo vašej platforme pre tvorbu grafov. Rôzne MA zlepšujú prácu na rôznych typoch finančné nástroje, počítajúc do toho zásoby.

Osobitné úvahy

Ako zaostávanie ukazovatelekĺzavé priemery dobre slúžia ako línie podpory a odporu. Pri vzostupnom trende sa cena často stiahne späť do oblasti MA a potom sa od nej odrazí.

Ak sa ceny vo vzostupnom trende prelomia pod MA, vzostupný trend môže klesať alebo sa trh aspoň konsoliduje. Ak sa ceny prelomia nad kĺzavý priemer v a klesajúci trend, trend sa môže začať pohybovať nahor alebo sa konsolidovať. V takom prípade môže obchodník sledovať pohyb ceny cez MA, aby signalizoval príležitosť alebo nebezpečenstvo.

Iní obchodníci sa nezaujímajú o ceny, ktoré sa pohybujú prostredníctvom MA, ale namiesto toho do svojho grafu vložia dva MA rôznych dĺžok a potom budú sledovať, ako ich MA prekročia.

Niekedy crossovery MA poskytovali veľmi dobré signály, ktoré by viedli k veľkým ziskom, a inokedy crossovery mali za následok slabé signály. To poukazuje na jednu zo slabých stránok kĺzavých priemerov. Fungujú dobre, keď cena robí veľké trendové pohyby, ale zvyčajne sa im darí zle, keď sa cena pohybuje do strán.

Dlhodobejšie sledujte kĺzavé priemery 50 a 100 dní alebo 100 a 200 dní pre dlhodobejšie smerovanie. Napríklad pomocou 100- a 200-dňového kĺzavého priemeru, ak 100-dňový kĺzavý priemer prekročí 200-dňový priemer, nazýva sa to kríž smrti. Významný ťah nadol už prebieha. 100-dňový kĺzavý priemer, ktorý prekračuje 200-dňový kĺzavý priemer, sa nazýva zlatý kríž a naznačuje, že cena rastie a môže tak aj naďalej pokračovať. Krátkodobejší obchodníci môžu sledovať napríklad MA na 8 a 20 období. Kombinácií je neúrekom.