Ako skúmať prchavé zásoby

Nestálosť je široký pojem, pretože na meranie a hodnotenie volatility sa používajú rôzne kritériá, matematické modely, výpočty a koncepty. Rôzni obchodníci môžu mať svoje vlastné kritériá pre volatilné akcie. Niekoľko príkladov:

• Pre niekoho môžu byť volatilné akcie jednoducho tým, medzi ktorými je najväčší rozdiel vysoká a nízka cena dňa,
• Pre ostatných môžu byť najaktívnejšími akciami s najvyšším objemom.
• Vo zvyšku to môžu byť tie, ktoré sú preverené na základe matematických modelov a komplexných výpočtov s prihliadnutím na historické údaje a podobne.

Obchodník musí identifikovať a finalizovať svoju vlastnú definíciu „volatility“ a potom nájsť spôsob, ako tieto druhy akcií sledovať. Našťastie je k dispozícii skvelý softvér, nástroje a aplikácie, ktoré to urobia za vás.

Definovanie volatility

Obchody založené na volatilite je možné rozdeliť do dvoch prúdov:

• Aktuálne prchavé: zásoba, ktorá v súčasnosti vykazuje vysoké výkyvy
• Očakáva sa, že bude volatilný: akcia, ktorá je v súčasnosti stabilná, ale očakáva sa, že v blízkej budúcnosti vypukne s vysokou volatilitou

Zameriame sa na prvý prúd, pretože druhý sa viac spolieha na budúce očakávania než na súčasné akcie a môže zostať závislý od správ o očakávaných zárobkoch, výsledku veľkého projektu, o ktorý spoločnosť mohla požiadať, atď.

Kritériá volatility

Väčšina obchodovania na základe volatilných akcií je zameraná na okamžité akcie. Jednoduché kritériá volatility môžu zahŕňať:

• Najaktívnejšie podľa objemu zdieľania
• Najpokročilejšie
• Najviac odmietnutý
• Najaktívnejšie podľa dolárového objemu
• Okrem toho parametre na zodpovedajúcom trhu s derivátmi (otvorený Záujem, objem, pomer medzi hovormi a hovormi(implikovaná volatilita atď.) sa môže použiť aj na posúdenie volatility podkladových akcií

Ako sledovať volatilitu

Najlepšie je priamo navštíviť oficiálnu webovú stránku burzy, ktorá je bezplatná. Burzy na celom svete si spravidla zachovávajú sekciu určenú na živé aktualizácie v reálnom čase pre vyššie uvedené kritériá.

Najaktívnejšie akcie NASDAQ Sekcia:

Správa o trhu NSE India Live Sekcia:

Bezplatné nástroje na sledovanie prchavých zásob

Okrem živých dát založených na výmene sa môžete pozrieť aj na rôzne dostupné aplikácie (medzi ktoré patrí prehliadač rozhrania a mobilné aplikácie), pomocou ktorých je možné vybrať alebo nastaviť definované kritériá na rýchly pohľad na veľmi volatilné položky zásoby. Tu je orientačný zoznam:

• StockTA: Sekcia „Advanced Stock Screener“ programu StockTA ponúka dobrú kombináciu technických ukazovateľov vrátane ukazovateľov volatility amerických a kanadských akcií.
• StockFetcher: Táto stránka ponúka prispôsobiteľný nástroj, kde je možné doslova napísať (nastaviť) vlastné kritériá na zobrazenie akcií zodpovedajúcich požadovanému vzoru. Tu je príklad vyzdvihnutia volatilných akcií jednoduchým dotazom:

• FreeStockCharts: Tento web ponúka grafy, miniaplikácie a súvisiace informácie o mnohých technických ukazovateľoch
• Yahoo Finance a Google Finance: Dvaja internetoví giganti, Yahoo a Google majú svoje špecializované finančné portály pre rýchly prístup k údajom o trhu a vybraným technickým ukazovateľom. Medzi dostupné funkcie patrí Stock Screener (snímka obrazovky od spoločnosti Google), z ktorého si môžete vybrať dostupné kritériá.

• ChartOasis: Ponúka softvér na technickú analýzu, ktorý je možné stiahnuť, spolu so súborom trhových údajov na generovanie požadovanej analýzy, vzorcov prelomenia a ďalších ukazovateľov vrátane ukazovateľov založených na volatilite. Je to tiež užitočné pre spätné testovanie akákoľvek obchodná stratégia na historických údajoch

Bezplatné nástroje majú svoje výzvy. Medzi nimi:

• Nie všetko môže byť zadarmo. Základné citáty a grafy môžu byť zvyčajne bezplatné s inými prémiovými funkciami (so skúšobným obdobím/bez neho)
• Voľne dostupný obsah nemusí byť vždy v reálnom čase, ale môže byť oneskorený o niekoľko minút až jeden deň
• Bezplatné nástroje nemusia pokrývať všetky požadované trhy a regióny
• Obmedzenia týkajúce sa dostupných kritérií a funkcií, pri ktorých funkcie požadované používateľom nemusia byť k dispozícii v celom rozsahu
• Žiadne možnosti prispôsobenia

Platené nástroje na sledovanie prchavých zásob

Vyššie uvedené obmedzenia môžu aktívnych obchodníkov prinútiť hľadať platené nástroje, alebo alternatívne môžu tiež ísť na špecializované softvérové ​​produkty od veľkých prehrávačov údajov na trhu, ktoré sú k dispozícii za prémiovú cenu. Tu je niekoľko príkladov:

• Terminál Bloomberg
• Thomson Reuters Eikon
• Terminál Prime
• Terminál údajov o prednom trhu
• QuoteStream Professional

Tieto špecializované produkty môžu mať stredné až vysoké náklady a často vyžadujú dlhodobé predplatné. Pred registráciou sa uistite, že dostupné funkcie zodpovedajú vašim požiadavkám. Najlepšie bude, ak si vyskúšate skúšobnú verziu a počas testovacieho obdobia ju poriadne otestujete.

Vytvorenie vlastného nástroja na sledovanie

Aktívni obchodníci môžu preskúmať vybudovanie vlastnej rýchlej aplikácie, programu alebo rozhrania, aby získali vlastnú požadovanú volatilitu triediče akcií. Napriek tomu, že nastavenie môže vyžadovať veľa štúdií a vyžaduje veľa pokusov a omylov, prispôsobený nástroj alebo platforma môže prejsť dlhú cestu a uľahčiť obchodníkom množstvo úloh. Medzi bežne používané činnosti patrí používanie programov (ako napríklad škrabky Perl) na extrahovanie živých údajov v reálnom čase z webových serverov výmeny alebo dátových portálov trhu a ďalej ich analyzovať v programe podľa požadovaného kritéria a získať požadované preverenie zásoby.

Spodný riadok

Nástroje, softvér, programy a webové stránky slúžia ako dobrý zdroj obsahu vo viacerých formách (údaje, grafy, ukazovatele, vzorce atď.). Použitie parametrov založených na volatilite na denné obchodovanie môže priniesť výnosné príležitosti za predpokladu, že stanovené kritériá sú jasne zrozumiteľné a sú vybrané správne nástroje, ktoré sa majú použiť so správnymi presnosť.