Vysvetlený Premier Stochastic Oscillator

Predný stochastický oscilátor (PSO) je technický ukazovateľ založený na tomto stochastický oscilátor. PSO sa líši v tom, že je normalizované na registráciu neutrálnych hodnôt na nule, čo má za následok väčšiu citlivosť na nedávne krátkodobé pohyby cien.

PSO sa navyše vypočíta pomocou a dvojitý exponenciálny kĺzavý priemer čo vytvára plynulejšiu a rovnomernejšiu reakciu na zmeny trhu. Nasledujúca tabuľka ilustruje, ako dva stochastické oscilátory reagujú odlišne na zmeny trhu.

História PSO

PSO prvýkrát predstavil technický analytik Lee Leibfarth v auguste 2008 v časopise Technical Analysis of Stocks & Commodities.Stochastické oscilátory sa už dlho používajú na pomoc obchodníkom a investorom pri identifikácii oblastí, kde sú pravdepodobné zmeny trendu. Spoločnosť Leibfarth vyvinula PSO, aby využila prednosti štandardného stochastického oscilátora a zároveň ho vylepšila, aby reagoval na aktivitu trhu. Výsledkom je rýchlejší indikátor, ktorý poskytuje predchádzajúce signály pre potenciálne zmeny trendov.

Výpočet PSO

Predtým, ako sa pozrieme na výpočty PSO, je užitočné porozumieť logike štandardného stochastického oscilátora. Klasický stochastický oscilátor meria cenu spád porovnaním aktuálnej ceny obchodného nástroja s cenovým rozsahom špecifikovaným v spätnom období (počet období, z ktorých sa zbierajú údaje o cenách). Ak sa napríklad pohybuje rozsah od 60 do 70 dolárov a aktuálna cena je 67,50 dolára, potom je cena na úrovni 75% rozsahu.

Cieľom stochastického oscilátora je zistiť, kde bola cena, a predvídať, kam cena smeruje. To sa dosiahne stanovením ceny tyče sa blížia k svojim maximám alebo minimám. Keď sa ceny blížia k barovým maximám, svedčí to o vzostupné trhu. Naopak, keď sa ceny zatvárajú bližšie k barovým minimám, znamená to a klesajúci trend trhu. Základný výpočet hlavnej hodnoty štandardného stochastického oscilátora (%K) je:

​%K.=100×[Hn​−Ln​C.−Ln​​]kde:C.=najnovšia záverečná cenan=spätné obdobieLn​=nízka z n predchádzajúce cenové stĺpceHn​=najvyššia cena počas toho istého n obdobie​

Predný stochastický oscilátor normalizuje štandardný stochastický oscilátor aplikáciou a päťperiodový dvojnásobný exponenciálny vyhladzovací priemer hodnoty %K, čo má za následok symetrickú stupnicu 1 do -1. Výpočet PSO je teda:

​PSO=Exponenciálna hodnota (y)+1Exponenciálna hodnota (y)−1​kde:S=5-bodová dvojito vyhladená exponenciálna EMA((%K−50)×.1)%K.=8-bodový stochastický oscilátor​

Interpretácia PSO

PSO sa javí ako zakrivená čiara so štyrmi horizontálnymi čiarami, ktoré predstavujú prahové úrovne. Tieto prahové úrovne sú prispôsobiteľné; to znamená, že úrovne môže užívateľ zmeniť tak, aby sa prispôsobili jednotlivým obchodným štýlom a nástrojom. Nasledujúci obrázok zobrazuje PSO, zobrazené na čiastkovom grafe pod cenovým grafom, so štyrmi rôznymi prahovými úrovňami.

Prahové hodnoty sú pre ukazovateľ dôležité, pretože ich možno použiť na identifikáciu oblastí, kde sa obchoduje zvraty sa očakáva výskyt. Keď sa zakrivená čiara kľukatí hore a dole, prechádza nad a pod prahové úrovne. „Vonkajšie“ prahy úplne hore a úplne dole predstavujú extrémy alebo oblasti, ktoré existujú prekúpený (horný riadok) alebo prepredané (spodný riadok). Keď sa PSO posunie nad hornú alebo nižšiu, bude sa očakávať, že cena sa stiahne.

„Vnútorné“ prahy sú umiestnené v blízkosti nulovej čiary a môžu byť použité ako prechodová oblasť na rozpoznanie miesta sťahovania a krátkodobé zvraty. Keď sa PSO vracia z prekúpených a prepredaných oblastí, cena má tendenciu zrýchľovať smerom k nulovej línii a reverzovať. Táto prechodná oblasť (medzi vnútornými prahmi) môže byť užitočná pri zisťovaní krátkodobých zvratov.

Obchodovanie s PSO

PSO je možné použiť na predvídanie zmien v smerovaní trhu. Vďaka možnosti zmeniť miesto zobrazenia prahových úrovní je PSO prispôsobiteľný rôznym štýlom obchodovania. PSO sa dá ľahko začleniť do a stratégia typu protiprúdov pretože sa používa na identifikáciu zmien v smerovaní trhu. Nasledujú navrhované použitia pre ZVS s tým, že každý obchodník alebo investor by musel upraviť ukazovateľ tak, aby vyhovoval jeho potrebám.

Nastavenia vonkajšieho prahu

Nastavenia vonkajšieho prahu sa vytvoria, keď PSO prekročí vonkajšie limity a potom sa vráti. Ako už bolo spomenuté, cena má tendenciu ustúpiť a potom sa vrátiť do prekúpených alebo prepredaných oblastí. To môže poskytnúť dobro vstupný bod komu:

• Choď dlho keď PSO prekročí horný prah (v tomto prípade 0,9) potom, čo už prekročil prah. Krátkodobý obrat môže nastať vtedy, ak sa cena vráti do extrémne prekúpeného územia.
• Skrátiť keď PSO prekročí dolný prah (v tomto prípade -0,9) potom, čo už prenikol do dolného prahu. Opäť môže dôjsť k krátkodobému zvratu, pretože ceny opäť tlačia nižšie.

Nastavenia vnútorného prahu

Nastavenia vnútorného prahu, ktoré je možné identifikovať, keď PSO pochádza z vonkajších prahov a zrýchľuje sa smerom k stredovej (nulovej) čiare. To môže predstavovať príležitosť:

• Choď dlho keď PSO pochádza z prekúpených oblastí (v tomto prípade 0,9) a prekročí vnútornú prahovú úroveň (v tomto prípade 0,2). Na rozdiel od nastavení vonkajších prahov PSO nemusí na spustenie nastavenia znova prekročiť prahovú úroveň.
• Choďte skrátene keď sa PSO vráti z prepredanej oblasti (-0,9 na vyššie uvedenom obrázku) na vnútornú prahovú úroveň (v tomto prípade -0,2). (Poznámka: Príklad Go Short nie je uvedený vyššie.)

Vyššie uvedený graf ukazuje graf so zvýraznenými dlhými nastaveniami s použitím príkladov vonkajšieho a vnútorného prahu. Pri krátkych obchodoch môže byť logika obrátená. Upozorňujeme, že PSO nie je stratégia - je to skôr ukazovateľ, ktorý možno použiť ako súčasť súboru nástrojov obchodníka alebo investora. Ako každý nástroj na analýzu trhu, aj tento ukazovateľ musí byť optimalizovaný tak, aby zodpovedal štýlu a preferovanému obchodnému nástroju každého obchodníka.

Spodný riadok

Klasický stochastický oscilátor používajú obchodníci a investori od 50. rokov minulého storočia na predvídanie oblastí, v ktorých môže trh zmeniť smer. Klasický a prvotriedny stochastický oscilátor je založený na pohybe ceny, ku ktorému dochádza v cenovom pruhu sám - či sa bary zatvárajú bližšie k svojim maximám alebo minimám - aby určil, akým smerom sa trh uberá.

Špičkový stochastický oscilátor vytvára plynulejšiu a rýchlejšie reagujúcu stochastiku, ktorá môže obchodníkom a investorom pomôcť určiť oblasti, kde sú pravdepodobné zmeny smeru - skôr ako štandardné stochastické - umožňujúce účastníkom zachytiť väčšiu časť a hýbať sa.