Index relatívnej sily (RSI) vs. Stochastický oscilátor

Index relatívnej pevnosti (RSI) a stochastický oscilátor sú oscilátory cenovej dynamiky, ktoré sa používajú na predpovedanie trendov na trhu. Napriek svojim podobným cieľom majú tieto dva ukazovatele veľmi odlišné základné teórie a metódy. Stochastický oscilátor je založený na predpoklade, že zatváracie ceny by sa mali zatvárať rovnakým smerom ako súčasný trend. RSI sleduje úrovne prekúpenosti a prepredanosti meraním rýchlosti pohybu cien. Viac analytikov používa RSI nad stochastickým oscilátorom, ale oba sú známymi a uznávanými technickými ukazovateľmi.

Index relatívnej sily

J. Welles Wilder Jr. vyvinul index relatívnej sily porovnaním nedávnych ziskov na trhu s nedávnymi stratami. Touto cestou, RSI je indikátor hybnosti ktorá meria rozsah nedávnych cenových zmien, ktoré sa majú vyhodnotiť prekúpený alebo prepredaný podmienky v cene akcie alebo iného majetku.

RSI sa zvyčajne zobrazuje ako oscilátor (čiarový graf, ktorý sa pohybuje medzi dvoma extrémami) v spodnej časti grafu a môže mať hodnotu od 0 do 100. Stred linky je 50. Keď sa RSI pohybuje nad 70, podkladové aktívum je považovaný za prekúpený. Naopak, aktívum sa považuje za predané, keď sa v RSI uvádza menej ako 30. Obchodníci tiež používajú RSI na identifikáciu oblastí podpora a odpor, bodové odchýlky pre možné zvraty a na potvrdenie signálov z iných indikátorov.

Stochastické oscilátory

George Lane vytvoril stochastické oscilátory, ktoré porovnávajú záverečná cena cenného papiera na určitý rozsah jeho cien za určité časové obdobie. Lane veril, že ceny sa zvyčajne uzatvárajú blízko svojich maxím na vzostupných trhoch a blízko svojich najnižších na klesajúcich.Rovnako ako RSI, stochastické hodnoty sú vykreslené v rozmedzí od 0 do 100. Podmienky prekúpenosti existujú, keď je oscilátor nad 80, a aktívum sa považuje za predané, ak sú hodnoty nižšie ako 20.

Stochastické oscilátorové grafy sa spravidla skladajú z dvoch riadkov: jedného odrážajúceho skutočnú hodnotu oscilátor pre každú reláciu a jednu odrážajúcu jej trojdňový jednoduchý kĺzavý priemer. Pretože sa predpokladá, že cena bude nasledovať spád„priesečník týchto dvoch čiar je považovaný za signál, že môže dôjsť k zvratu, pretože naznačuje veľký posun hybnosti zo dňa na deň.

Divergencie medzi stochastickým oscilátorom a trendovými cenovými akciami sa tiež považuje za dôležité reverzný signál. Napríklad, keď medvedí trend dosiahne nové nižšie minimum, ale oscilátor vytlačí vyššie minimum, môže to byť indikátorom toho, že medvede vyčerpávajú svoju hybnosť a chystá sa býčí obrat. Podobne sú významné aj rozdiely medzi RSI a cenou.

Spodný riadok

Aj keď bol index relatívnej sily navrhnutý na meranie rýchlosti pohybu cien, stochastický vzorec oscilátora funguje najlepšie, keď sa trh obchoduje v konzistentných rozsahoch. Všeobecne povedané, RSI je užitočnejšie v trendové trhy, a stochastiky sú užitočnejšie pri bočných resp trhané trhy.