Ako sa vypočítava exponenciálny kĺzavý priemer (EMA)?

The exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) je technický grafický ukazovateľ, ktorý v priebehu času sleduje cenu investície (ako akcie alebo komodity). EMA je typ vážený kĺzavý priemer (WMA) čo dáva aktuálnym cenovým údajom väčšiu váhu alebo dôležitosť. Rovnako ako jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), aj EMA slúži na sledovanie cenových trendov v priebehu času a sledovanie stôp niekoľkých EMA súčasne je jednoduché pomocou pások s kĺzavým priemerom.

Výpočet SMA a EMA

EMA je navrhnutá tak, aby zlepšila myšlienku SMA prikladaním väčšej dôležitosti najnovším cenovým údajom, ktoré sa považujú za relevantnejšie ako staršie údaje. Keďže nové údaje majú väčšiu váhu, agentúra EMA reaguje na zmeny cien rýchlejšie ako SMA.

Vzorec na výpočet EMA je záležitosťou použitia multiplikátora a počínajúc SMA. Výpočet má tri kroky (aj keď grafové aplikácie urobte matematiku za vás):

1. Vypočítajte SMA
2. Vypočítajte multiplikátor na váženie EMA
3. Vypočítajte aktuálnu EMA

Výpočet pre SMA je rovnaký ako výpočet priemeru alebo priemeru. To znamená, že SMA pre akýkoľvek daný počet časových období je jednoducho súčtom zatváracie ceny pre tento počet časových období delené rovnakým číslom. Napríklad 10-dňový SMA je iba súčtom záverečných cien za posledných 10 dní delených 10.

Matematický vzorec vyzerá takto:

​Jednoduchý kĺzavý priemer=N.(N.−dobová suma)​kde:N.=počet dní v danom obdobídobová suma=súčet konečných cien zásob v danom období​

Vzorec na výpočet multiplikátora váženia vyzerá takto:

Vážený multiplikátor​=2÷(zvolené časové obdobie+1)=2÷(10+1)=0.1818=18.18%​

(V oboch prípadoch predpokladáme 10-dňový SMA.)

Pokiaľ ide o výpočet EMA akcie:

​EMA=cena(t)×k+EMA(r)×(1−k)kde:t=dnesr=včeraN.=počet dní v EMAk=2÷(N.+1)​

Váha priradená najnovšej cene je väčšia pre EMA s kratším obdobím ako pre EMA s dlhším obdobím. Napríklad multiplikátor 18,18% sa aplikuje na najnovšie cenové údaje pre 10-dňový EMA, ako sme to urobili vyššie, zatiaľ čo pre 20-dňový EMA sa používa iba 9,52% multiplikátor. Existujú tiež malé odchýlky EMA pomocou použitia otvorenej, vysokej, nízkej alebo strednej ceny namiesto použitia záverečnej ceny.

Používanie EMA: Stuhy s kĺzavým priemerom

Obchodníci sa niekedy pozerajú stužky s kĺzavým priemerom, ktoré vykresľujú do cenového grafu veľký počet kĺzavých priemerov, a nie iba jeden kĺzavý priemer. Napriek tomu, že sú stuhy zdanlivo zložité, založené na úplnom objeme súbežných čiar, sú na grafoch ľahko viditeľné aplikácií a ponúkajú jednoduchý spôsob vizualizácie dynamického vzťahu medzi trendmi v krátkom, strednom, a dlhodobo.

Obchodníci a analytici sa spoliehajú na kĺzavé priemery a stužky na identifikáciu zlomových bodov, pokračovaní a podmienok prekúpenosti/prepredanosti, aby definovať oblasti podpory a odporua na meranie silných stránok cenového trendu.

Stuhy s kĺzavým priemerom, definované ich charakteristickým trojrozmerným tvarom, ktorý, ako sa zdá, plynie a krútia sa v cenovom grafe, sa dajú ľahko interpretovať. Indikátory spúšťajú nákup a predávať signály vždy, keď sa všetky čiary kĺzavého priemeru zbiehajú v jednom bode. Obchodníci hľadajú nákupy v prípadoch, keď sa krátkodobé kĺzavé priemery pohybujú nad dlhodobejšími kĺzavými priemermi zospodu, a chcú predať, keď kratšie kĺzavé priemery skracujú nižšie.

Ako vytvoriť pásku s kĺzavým priemerom

Na zostrojenie a páska s kĺzavým priemerom, jednoducho zakreslite do cenového grafu súčasne veľký počet kĺzavých priemerov rôznych dĺžok časového obdobia. Bežné parametre zahŕňajú osem alebo viac kĺzavých priemerov a intervaly, ktoré sa pohybujú od dvojdňového kĺzavého priemeru po 200 alebo 400-dňový kĺzavý priemer.

Keď sa páska stôp - keď sa všetky kĺzavé priemery zbiehajú do jedného blízkeho bodu na grafe - sila trendu pravdepodobne slabne a pravdepodobne ukazuje na zvrat. Opak je pravdou, ak sa kĺzavé priemery od seba vzďaľujú a vzďaľujú, čo naznačuje, že ceny sa pohybujú v rozmedzí a trend je silný alebo silnie.

Poklesy sú často charakterizované kratšími kĺzavými priemermi, ktoré sa krížia pod dlhšími kĺzavými priemermi. Vzostupné trendy naopak ukazujú, že kratšie kĺzavé priemery sa prekračujú nad dlhšími kĺzavými priemermi. Za týchto okolností pôsobia krátkodobé kĺzavé priemery ako vedúce ukazovatele ktoré sú potvrdené ako dlhodobejší priemer trendov voči nim.

Spodný riadok

Preferovaný počet a typ kĺzavých priemerov sa medzi obchodníkmi môže výrazne líšiť na základe investičné stratégie a podkladové bezpečnosť alebo index. EMA sú však obzvlášť obľúbené, pretože pripisujú väčšiu váhu nedávnym cenám a zaostávajú menej ako ostatné priemery. Niektoré bežné príklady pásiem s kĺzavým priemerom zahŕňajú osem samostatných riadkov EMA, ktorých dĺžka sa pohybuje od niekoľkých dní do niekoľkých mesiacov.