Stratégie a aplikácie za 50-dňovým EMA (INTC, AAPL)

50-dňový kĺzavý priemer označuje čiaru v piesku pre obchodníkov, ktorí držia pozície prostredníctvom nevyhnutných čerpania. Stratégia, ktorú používame, keď sa cena blíži tomuto inflexnému bodu, často rozhoduje, či odídeme s dobre zarobeným ziskom alebo frustrujúcou stratou. Vzhľadom na dôsledky má zmysel zlepšiť naše chápanie tejto cenovej hladiny a tiež nájsť nové spôsoby, ako riadiť riziko, keď príde do hry.

Najbežnejší vzorec má posledných 50 cenových stĺpcov a delí ich celkovým súčtom. Výsledkom je 50 dní jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) používajú technici mnoho desaťročí. Výpočet bol v priebehu rokov mnohými spôsobmi upravený, pretože hráči na trhu sa pokúšajú vybudovať lepšiu pascu na myši. 50 dní exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) ponúka najobľúbenejšiu variáciu, ktorá reaguje na pohyb cien rýchlejšie ako jej jednoducho zmýšľajúci bratranec. Táto extra rýchlosť pri produkcii signálu definuje jasnú výhodu oproti pomalšej verzii, čo z neho robí vynikajúcu voľbu.

50-dňová EMA poskytuje technikom miesto na 50-yardovej línii, čo je ideálne miesto na sledovanie celého hracie pole pre strednodobé príležitosti a prirodzené protipohyby po aktívnych trendoch, vyššie resp nižšie. Je to tiež neutrálny dôvod, keď si cenová akcia väčšina často nesprávne vysvetľuje. A ako sa náš opačný trh znova a znova ukazuje, najspoľahlivejšie signály majú tendenciu vybuchnúť, keď väčšina sedí na nesprávnej strane akcie.

Existuje niekoľko spôsobov, ako využiť 50-dňovú EMA v trhových stratégiách. Funguje to ako kontrola reality, keď pozícia narazí na magickú čiaru po a zhromaždenie alebo rozpredať. Má rovnaký prínos v nižších a vyšších časových rámcoch, pričom indikátor aplikuje na vnútrodenný grafy alebo sledovanie dlhodobých trendov s 50-týždňovou alebo 50-mesačnou verziou. Alebo si zahrajte hru pinball, ktorá obchoduje s osciláciami medzi 50-dňovou EMA a dlhodobejšou 200-dňovou EMA. Funguje dokonca aj v tajomnom svete trhového voodoo, pričom 50/200 dňové crossovery signalizujú býčí vzostup zlaté kríže alebo medvedí kríže smrti.

Sťahovania

50-dňová EMA najčastejšie vstupuje do hry, keď sa nachádzate v trende, ktorý sa prirodzene obracia proti vám Counterwing alebo v reakcii na impulz, ktorý so sebou ťahá tisíce finančných nástrojov jazdiť. Je rozumné umiestniť zastávku tesne nad kĺzavý priemer, pretože predstavuje strednú podporu (odpor v klesajúcom trende), ktorá by mala držať za normálnych podmienok pásky. Problém s týmto odôvodnením je, že nefunguje tak, ako by mal na našich nestálych moderných trhoch.

50 a 200-dňové EMA sa v posledných dvoch desaťročiach v dôsledku agresivity zmenili z úzkych línií na široké zóny prestaň loviť. Pred umiestnením zastávky alebo načasovaním záznamu na kĺzavý priemer alebo blízko neho musíte zvážiť, ako hlboko budú tieto porušenia prebiehať. Trpezlivosť je za týchto okolností kľúčová, pretože testovanie v 50-dňovej agentúre EMA sa zvyčajne rieši do troch až štyroch cenových pruhov. Ide o to, zostať mimo cesty, kým a) zvrat kopne alebo b) úroveň prestávky, čo prináša cenový úder proti vašej pozícii.

Riziko, že sa pomýlite, poškodí vašu peňaženku, ako dlho by ste teda mali vydržať pri testovaní cien 50-dňovej EMA? Aj keď neexistuje dokonalý spôsob, ako sa tomu vyhnúť biče„Skúmanie iných techník často určí presné predĺženie obratu. Napríklad Intel (INTC) sa vrátil na januárové maximum v apríli a vypredal 50-dňovú agentúru EMA. Zlomila podporu, klesla na míting Fibonacciho .386 retracement a v ďalšej relácii sa vrátil na kĺzavý priemer. Akcie získali podporu tretí deň a vstúpili do obnovy, pričom dokončili a pohár a držadlo odpočinkový vzor.

50-dňové fraktály

Kĺzavý priemer funguje rovnako dobre v nižších i vyšších časových rámcoch. Výsledkom bude, že denní obchodníci budú výhodní pri umiestňovaní 50-barových EMA na 15 a 60 minútové grafy, pretože definujú prirodzené koncové body pre vnútrodenné oscilácie. Majte na pamäti, že šum sa zvyšuje s klesajúcim časovým rámcom a znižuje jeho hodnotu v 5 a 1 minútových grafoch. Na druhej strane indikátor ukazuje vynikajúcu spoľahlivosť v týždenných a mesačných grafoch, často presne určuje zlomové body v korekciách a dlhodobých trendoch.

To dáva zmysel, keď vezmeme do úvahy, že 50-týždňová EMA definuje znamená zvrat počas celého roka, zatiaľ čo 50-mesačná agentúra EMA sleduje viac ako štyri roky trhovej činnosti, pričom sa blíži priemernej dĺžke typického obchodného cyklu. Časovače trhu môžu použiť tieto dlhodobé kĺzavé priemery na vytvorenie výnosných pozícií trvajúcich mesiace alebo roky, zatiaľ čo porušenia ponúkajú perfektné úrovne na prenesenie zisku a prerozdelenie kapitálu na iné dlhodobé obdobie nástrojov.

Apple (AAPL) vytvorili v rokoch 2009 a 2013 vynikajúce príležitosti na nákup na 50-mesačnej EMA. V septembri 2008 prelomila podporu kĺzavého priemeru a strávila 5 mesiacov bokom, než túto úroveň v apríli 2009 znova namontovala a vydala „zlyhanie zlyhania“.” kúpiť signál, ktorý za tri roky priniesol viac ako 80 bodov. Kĺzavý priemer testoval druhýkrát v roku 2013 a štyri mesiace strávil budovaním a dvojité dno čo viedlo k 100 -percentnému nárastu do roku 2014. Všimnite si, ako sa minimá dokonale zhodujú s podporou a ponúkajú hráčom na trhu s pacientmi neuveriteľný vstup s nízkym rizikom.

50-200-dňový pinball

Rýchle trendy v oboch smeroch majú tendenciu zväčšovať oddelenie medzi 50 a 200-dňovými EMA. Raz protiklad Prelomí jeden z týchto priemerov, často sa premieta do druhého priemeru a stanoví niekoľko kôl stratégie 50-200 „pinball“. Swingoví obchodníci sú prirodzenými príjemcami tejto obojstrannej techniky a trvajú dlho a potom krátko, kým jedna strana škatule neustúpi aktívnejšiemu trendovému impulzu.

Biogén (BIIB) dosiahli v marci po dlhom čase nové maximum vzostupný trend a vstúpili do strmej opravy, ktorá o niekoľko dní neskôr prelomila 50-dňovú EMA. Price action potom vstúpil do dvojmesačného zápasu 50-200 pinball, ktorý prešiel viac ako 75 bodmi medzi novým odporom na 50-dňovom EMA a dlhodobou podporou na 200-dňovom EMA. Zvraty švihu prebehli blízko cieľových čísel, čo umožňovalo ľahký vstup a relatívne tesné dorazy pre trojciferné akcie.

Bullish and Bearish Crossovers

Kríženie 50-dňovej EMA nadol a 200-dňovej EMA smerom nadol signalizuje kríž smrti, o ktorom sa mnohí technici domnievajú, že znamená koniec vzostupného trendu. Crossover nahor alebo zlatý kríž má údajne pri vytváraní nového trendu vzostupu podobné magické vlastnosti. V skutočnosti sa početné krížiky dajú vytlačiť v životnom cykle vzostupného trendu alebo klesajúci trend a tieto klasické signály vykazujú malú spoľahlivosť.

S 50 a 200-týždňovými EMA je to iný príbeh. SPDR S&P Trust (SPY) ukazuje štyri platné krížové signály siahajúce 15 rokov dozadu, dva v každom smere. Čo je dôležitejšie, neboli žiadne falošné signály počas tejto doby, ktorá zahŕňala tri býčie trhy a dva medvedie trhy. Pri pohľade na historické údaje spoločnosti Dow Industrial došlo k poslednému neplatnému kríženiu pred viac ako 30 rokmi, v roku 1982. To nám hovorí, že zlaté a smrtiace kríže si zaslúžia rešpektované miesto v analýze trhu.

Spodný riadok

50-dňová EMA identifikuje prirodzenú priemernú úroveň reverzie pre prechodný časový rámec. Má množstvo aplikácií v predikcii cien, výbere pozície a budovaní stratégie. Obchodníci, časovače trhu a investori ťažia z 50-dňovej štúdie EMA, čo z nej robí nepostrádateľnú súčasť technickej analýzy trhu.