Je pomalá stochastická metóda efektívna pri dennom obchodovaní?
Vzhľadom na stovky indikátorov, ktoré sú k dispozícii obchodníci, nájdenie vhodných technických nástrojov na použitie v denné obchodovanie môže byť náročná úloha. Dobrou správou je, že väčšinu ukazovateľov je možné použiť v dennom obchodovaní jednoducho úpravou počtu časových období použitých na vytvorenie ukazovateľa.
Väčšina obchodníkov je zvyknutá, že každý ukazovateľ používa pri výpočte každý deň blízko ako jedno obdobie, ale rýchlo zabúdajú že interpretácia zostáva rovnaká, či sa údaje použité v jednom období rovnajú dňu, minúte, týždňu, mesiacu alebo štvrťrok.
Stochastický vzorec oscilátora
Jedným z ukazovateľov, ktoré si vybrali mnohí obchodníci, je rýchly alebo pomalý stochastický oscilátor. Vypočítava sa podľa nasledujúceho vzorca:
%K=(H14−L14)100∗(C.P−L14)kde:C.=Najnovšia záverečná cenaL14=Minimum zo 14 predchádzajúcich obchodných relácií
Výsledok % K z 80 sa interpretuje tak, že cena cenného papiera sa uzavrela nad 80 % všetkých predchádzajúcich záverečných cien, ktoré sa vyskytli za posledných 14 dní. Hlavným predpokladom je, že cena cenného papiera sa bude vo veľkom obchodovať na najvyššej úrovni vzostupný trend. Trojbodka kĺzavý priemer %K nazývaného %D je zvyčajne zahrnutý ako a signálne vedenie. Transakčné signály sa zvyčajne vydávajú, keď %K prechádza cez %D.
Použitie stochastického oscilátora
Vo vyššie uvedenom výpočte sa spravidla používa obdobie 14 dní, ale toto obdobie sa často upravuje o obchodníci aby bol tento ukazovateľ viac alebo menej citlivý na pohyby ceny podkladového aktíva.
Na vzostupnom trendovom trhu by sa ceny mali zatvárať blízko maxima, zatiaľ čo v zostupnom trende by sa mali zatvárať blízko dolného konca.
Rýchle vs. Pomaly
"Rýchlosť" stochastického oscilátora sa týka nastavení použitých pre vstupy %D a %K. Výsledok získaný aplikáciou vyššie uvedeného vzorca je známy ako rýchly stochastický. Niektorí obchodníci zistili, že tento indikátor príliš reaguje zmeny ceny, čo v konečnom dôsledku vedie k predčasnému vyradeniu z pozícií. Na vyriešenie tohto problému bola pomalá stochastika vynájdená aplikáciou trojperiodického kĺzavého priemeru na %K rýchleho výpočtu.
- Rýchlo: vzorec je uvedený vyššie, ale s použitím 3-dňového kĺzavý priemer (MA) %K.
- Pomalé: nahraďte %K rýchlym D %(t.j. MA %K); nahradiť D% za MA pomalého K%,
Zohľadnenie trojdobého kĺzavého priemeru rýchleho stochastického %K sa ukázalo ako účinný spôsob zvýšenia kvality transakčných signálov; taktiež znižuje počet falošných crossovery. Potom, čo je prvý kĺzavý priemer aplikovaný na rýchly stochastický %K, potom je aplikovaný ďalší trojdobý kĺzavý priemer-čo robí to, čo je známe ako pomalé stochastické %D. Podrobná kontrola odhalí, že %K pomalého stochastika je rovnaké ako %D (signálna čiara) na rýchlom stochastiku.
Prečo používať pomalú stochastiku
Pomalá stochastika je jedným z najobľúbenejších ukazovateľov používaných dennými obchodníkmi, pretože znižuje šancu na vstup na pozíciu na základe falošného signálu. Rýchly stochastický si môžete predstaviť ako rýchloloď; je agilný a môže ľahko meniť smer na základe náhleho pohybu na trhu. A na druhej strane pomalý stochastický, je viac ako lietadlová loď, pretože na zmenu smeru si vyžaduje viac informácií.
Pomalá stochastika vo všeobecnosti meria relatívnu pozíciu poslednej uzatváracej ceny k vysokej a nízkej úrovni za posledných 14 období. Pri použití tohto indikátora hlavným predpokladom je, že cena majetku sa bude obchodovať blízko hornej časti rozsahu vo vzostupnom trende a blízko spodnej časti v klesajúcom trende. Tento indikátor je veľmi efektívny, ak ho používajú denní obchodníci, ale jedným problémom, ktorý môže nastať, je to, že niektoré grafové služby ho nemusia uvádzať ako možnosť vo svojich grafoch. Ak je to váš prípad, mali by ste zvážiť prehodnotenie toho, ktorú službu vytvárania grafov používate.
