Cenové pivoty zakrúžkujú veľké zisky

Ziskový potenciál sa zvyšuje, keď obchodník rozumie a používa čapy. Termín pivot označuje zlomový bod v cene an majetok a často sa zhoduje s kľúčovými úrovňami podpora a odpor. Existujú dva základné typy čapov: vypočítané čapy (tie, ktoré sú určené pomocou matematického vzorca) a cenové čapy (určené pohľadom na cenovú akciu v grafe).

V tomto článku sa zameriame na cenové pivoty a ukážeme, ako ich možno úspešne implementovať do aktívnej obchodnej stratégie.

Typy čapov

Vypočítaný pivot, často nazývaný pivot obchodníka na najnižšej úrovni, je odvodený zo vzorca používajúceho najvyššiu, najnižšiu a najnižšiu hodnotu za predchádzajúci deň. záverečná cena. Výsledkom je ohnisková cenová hladina, o ktorej sa cenová akcia pravdepodobne obráti, nahor alebo nadol. Vypočítané pivoty predstavujú potenciálne zlomové body v cene, zatiaľ čo cenové pivoty sú skutočné historické zlomové body.

Cenové pivoty sa nepočítajú. Pivot je definovaný štrukturálnym vzťahom medzi cenou tyče. Cenové pivoty sa tvoria vo všetkých časových rámcoch a sú stavebnými kameňmi

trend a poskytovať objektívne vstup a výstupné body na obchodovanie.

Cenové pivoty sú najlepšie koncipované pomocou troch pruhov. Trojbodový pivot low predstavuje podporu a vzniká, keď nákupný tlak zmení cenu z ceny na najnižšiu úroveň. Je označený cenovým pruhom s vyšším minimom, ktoré sa zatvára nad maximom predchádzajúceho pruhu, kde je minimum predchádzajúceho pruhu nižšie ako stĺpce, ktoré mu predchádzalo. To platí v každom časovom rámci.

Trojbodový pivot vysoký predstavuje odpor a vzniká, keď predajcovia otáčajú cenu zhora nadol. Je vidieť, kde sa cenová lišta s nižším maximom zatvára pod najnižšiu úroveň predchádzajúceho baru, kde je maximálna hodnota predchádzajúceho pruhu vyššia ako latka, ktorá mu predchádzala. Štrukturálne čapy sú ľahšie rozpoznateľné a pochopiteľné, ak ich vidíte v diagrame alebo v cenovom grafe. To platí v každom časovom rámci. (Pozri obrázok 1)

Obrázok 1: Tieto trojtaktové formácie vytvárajú pivot nízky/vysoký.

Cenové pivoty predstavujú zvraty a sú stavebnými kameňmi trendu. Séria dolných pivotných výšok a dolných pivotných výšok je poklesom a pivotné výšky sú spojené tak, aby tvorili dole trendová čiara. Séria vyšších pivotov a vyšších pivotov je an vzostupný trenda pivotné minimá sú spojené tak, aby tvorili vzostupnú trendovú čiaru, ako je znázornené na obrázku 2.

Obrázok 2: Séria vyšších pivotov vytvára vzostupný trend.

Zdroj: TradeStation

Strategické využitie cenových robotov

Otočné čapy sú tiež nevyhnutné pre sledovanie, keď sa trend zmení opačným smerom. Zvrat trendu je viditeľný zmenou sekvencie otočných čapov. A klesajúci trend bude mať sériu nižších a vyšších minim a na otočných výškach bude nakreslená trendová čiara. Akonáhle je vyššie a vyššie minimum, existuje predpokladaný dôkaz zvrátenia trendu smerom nahor (obrázok 3).

Sila signálu sa zvýši, keď sa vyšší pivot low tvorí nad dolnou trendovou čiarou. Agresívni obchodníci môžu vstúpiť za záverečnú cenu v ten istý deň, kedy vyššie minimum dokončilo formáciu pivotu.

Obrázok 3: Obrat klesajúceho trendu v Nasdaq futures. Vyššia pivot low spustí obrat v vzostupnom trende. Tento signál je zosilnený, keď sa spodná časť pivotného bodu zatvorí nad zostupnou trendovou čiarou.

Zdroj: Tradestation

Otočné čapy tiež pomáhajú pri riadení rizika. V príklade na obrázku 3, stop-loss objednávka je umiestnená pod predchádzajúci nízky pivot. Potvrdenie zvrátenia trendu zdola nahor sa prejavuje vtedy, keď cena urobí z iného vyššieho pivotu maximum a minimum. Ak cena nemôže dosiahnuť vyššie maximum, potom k obratu trendu nedošlo a obchodník opustí obchod. Ak cena robí vyššie a vyššie minimum, stop-loss sa presunie na ďalšie nižšie nízke minimum a stop je ťahaný v nasledujúcich trendoch, ako trend pokračuje.

Vzostupný trend sa obráti na opačnú stranu s opačnou sekvenciou otáčania. Vzostupný trend bude mať sériu vyšších minim a vyšších maxim a na otočných minimách bude nakreslená trendová čiara. Akonáhle je nižšie nízke a nižšie vysoké, existujú predpokladané dôkazy o zvrátení trendu smerom nadol (obrázok 4). Sila signálu sa opäť zvýši, keď sa spodný pivot vysoký tvorí pod čiarou vzostupného trendu. Obchodníci môžu vstúpiť za záverečnú cenu v ten istý deň, kedy vyššie minimum dokončí formáciu pivotu. Počiatočná zarážka je umiestnená na predchádzajúcom vysokom čape a ťahaná v súlade s trendom.

Obrázok 4: Zvrat vzostupného trendu v spoločnosti Goldman Sachs. Dolný pivot vysoký/nízky spustí obrat.

Zdroj: Telecharts, Worden Brothers Inc.

Otočné čapy určujú cenu, čo nám umožňuje vidieť, kedy trend vstupuje do obdobia zmeny. Cena sa obvykle pohybuje medzi podmienkami trendu a rozsahu. Keď čapy vytvoria sériu variabilných výšok a minim, cena sa dostane do pásma konsolidácia, alebo a bočný trend. V určitom rozsahu sa čapy nepohybujú konzistentne nahor ani nadol. Cena sa pohybuje tam a späť medzi podporou a odolnosťou, testovaním úrovní tlaku na nákup a predaj.

Počas týchto období cenovej konsolidácie je možné nakresliť trendové čiary na hraniciach vrcholových pivotov (čiara odporu) a minima (podporná čiara), aby sa ukázali cenové vzorce.

Použitie vzorov ako potvrdenia

Obdĺžnik, príp vzor kanála, sa zobrazí, ak sú podporné aj odporové čiary horizontálne (obrázky 3 a 5). A trojuholník vzor je viditeľný, keď je jedna alebo obe čiary šikmé (obrázky 4 a 5). Malé prieniky týchto čiar môžu byť vyblednuté v opačnom smere. Riadky tiež pomáhajú identifikovať, kedy sa podmienky rozsahu opäť zmenia na trend.

Nový vysoký pivot s cenou, ktorá zostáva nad hranicou odporu, naznačuje a odpočinok do vzostupného trendu. Nový nízky bod s cenou, ktorá zostáva pod líniou podpory, naznačuje prerazenie do poklesu.

Obrázok 5: Týždenné trendy

Zdroj: TDAmeritrade Strategy Desk.

Jednou z hlavných výhod použitia čapov na obchodné signály je, že sú objektívnymi cenovými bodmi a môžu spôsobiť, že obchodovanie nebude menej emocionálne. Cena sa buď obrátila alebo nie, na základe štruktúry cenových pruhov. Zastávky sú umiestnené podľa konkrétnych otočných bodov. Nie je potrebné hádať, kde zastaviť alebo predpovedať budúci smer ceny. Pivots nám ukazujú, čo sa skutočne deje, na rozdiel od toho, čo dúfame, že sa stane.

Obchodníci, ktorí rozumejú štruktúre pivotov, sa už nebudú musieť čudovať, čo robí cena: Budú to vedieť.

Spodný riadok

Schopnosť čítať štrukturálne čapy predstavuje zásadnú výhodu v obchodovaní. Pivoty je možné použiť na zvýšenie zisku pomocou akcií, podielové fondy, fondy obchodované na burze, meny a futures. Otočné čapy ukazujú prítomnosť trendu a keď sa trend zmení na zvrat, konsolidácia alebo únik z konsolidácie. Štrukturálne čapy pomáhajú načrtnúť dôležité cenové vzorce a poskytujú signály v reálnom čase pre vstup, výstup a zastavenie straty.