Opredelitev in uporaba McClellanovega oscilatorja
Kaj je McClellan oscilator?
McClellanov oscilator je a širina trga kazalnik, ki temelji na razliki med številom napredujočih in upadajočih izdaj na borzi, na primer na newyorški borzi (NYSE) ali NASDAQ. Kazalnik se primerja z borznimi indeksi, povezanimi z borzo.
Kazalnik se uporablja za prikaz močnih premikov v sentimentu v indeksih, imenovanih širinski sunki. Pomaga tudi pri analizi moči indeksnega trenda preko razhajanje ali potrditev.
Ključni odlomki
- Formulo McClellan oscilatorja je mogoče uporabiti za katero koli borzo ali skupino delnic.
- Odčitki nad ničlo potrdijo rast indeksa, odčitki pod ničlo pa potrdijo upad indeksa.
- Ko indeks narašča, oscilator pa pada, to opozarja, da bi se lahko indeks tudi začel zniževati. Ko indeks pada in oscilator narašča, to kaže, da bi se indeks lahko kmalu začel povečevati. To se imenuje divergenca.
- Pomembna sprememba, na primer premik 100 točk ali več, od negativnega branja do pozitivnega, se imenuje širina. Lahko kaže na močno preobrat od padajočega do vzhodnega trenda poteka na borzi.
Formula za McClellanov oscilator je
Za McClellanov oscilator obstajata dve formuli. Prvotna formula in ena, ki se prilagaja spremembam števila delnic, ki kotirajo na borzi. Prilagojena formula omogoča boljšo primerjavo vrednosti v daljšem časovnem obdobju.
McClellanov oscilator=19-dnevni EMA=39-dnevni EMA=Adj. McClellanov oscilator=Adj. Neto napredek (ANA)=19-dnevni EMA=39-dnevni EMA=(19-dnevna EMA napredka−Zavrača)−(39-dnevni EMAnapredkov−Zavrača)(Napredek trenutnega dne−Zavrača)∗0.10+EMA prejšnjega dne(Napredek trenutnega dne−Zavrača)∗0.05+EMA prejšnjega dne(19-dnevna EMA ANA)−(39-dnevni EMA ANA)Napredek+ZavračaNapredek−Zavrača(Trenutni dan ANA−EMA prejšnjega dne∗0.10+EMA prejšnjega dne(Trenutni dan ANA−EMA prejšnjega dne)∗0.05+EMA prejšnjega dne
kje:EMA=Eksponentno gibanje povprečjaNapredek=Število delnic, ki se trgujejo nad njihovimiprejšnji dan je blizuZavrača=Število delnic, ki se trgujejo pod njihovimiprejšnji dan je blizu
Kako izračunati McClellanov oscilator
- Če želite začeti izračun, sledite Advances - upad na borzi za 19 in 39 dni. Izračunajte a preprosto povprečje za te, ne eksponentno gibanje povprečja (EMA).
- Uporabite te preproste vrednosti kot vrednosti EMA za prejšnji dan v formulah EMA za 19 in 39 dni.
- Izračunajte 19- in 39-dnevni EMA.
- Izračunajte vrednost McClellanovega oscilatorja.
- Zdaj, ko je bila vrednost izračunana, pri naslednjem izračunu uporabite to vrednost za EMA za predhodni dan. Začni izračun EMA za formulo namesto enostavnih povprečij.
- Če uporabljate prilagojeno formulo, so koraki enaki, le da uporabite ANA namesto da bi uporabljali Predplačila - Zavrne.
Kaj vam pove McClellanov oscilator?
McClellanov oscilator je kazalnik, ki temelji na širini trga tehnični analitiki lahko skupaj z drugimi tehničnimi orodji določi splošno stanje na borzi in oceni moč njegovega trenutnega trenda.
Ker kazalnik temelji na vseh zalogah na borzi, ga primerjamo z gibanjem cen indeksov, ki odražajo to borzo, ali v primerjavi z glavnimi indeksi, kot je S&P 500.
Pozitivne in negativne vrednosti kažejo, ali več zalog v povprečju napreduje ali upada. Kazalnik je pozitiven, če je 19-dnevni EMA nad 39-dnevnim EMA, in negativen, če je 19-dnevni EMA pod 39-dnevnim EMA.
Pozitiven in naraščajoč kazalnik kaže, da se zaloge na borzi kopičijo. Negativni in padajoči indikator signalizira, da se zaloge prodajajo. Običajno takšno dejanje potrjuje trenutni trend indeksa.
Križanja iz pozitivnega v negativnega ali obratno lahko signalizirajo, da se je trend v indeksu ali izmenjavi spremljal. Ko kazalnik naredi velik premik, običajno 100 točk ali več, z negativnega na pozitivno območje, se to imenuje širinski potisk. To pomeni, da se je veliko zalog premaknilo po a medvedji premakni. Ker je borza sčasoma narašča, je to pozitiven signal in lahko kaže na to, da je indeks na dnu in da so cene na splošno višje.
Ko se cene indeksa in indikator gibljejo v različnih smereh, lahko trenutni indeksni trend primanjkuje. Bikovna razhajanja se pojavijo, ko oscilator narašča, medtem ko indeks pada. To kaže, da bi se lahko indeks kmalu dvignil, saj začenja napredovati več delnic.
Medvedja razhajanje je, ko indeks narašča in indikator pada. To pomeni, da manj zalog ohranja avans in cene se lahko začnejo zniževati.
Razlika med McClellanovim oscilatorjem in McClellanovim seštevalnim indeksom?
McClellanov oscilator sta razvila Sherman in Marian McClellan, ki sta tudi razvila McClellanov seštevalni indeks.McClellanov seštevalni indeks doda McClellanov oscilator sedanjega dne indeksu seštevanja McClellana prejšnjega dne. Z drugimi besedami, indeks seštevanja je kumulativno merilo, medtem ko oscilator ni. Medtem ko je oscilator morda bolj uporaben za analizo kratkoročnih trendov, je seštevalni indeks bolj uporaben za širša in dolgoročnejša gibanja cen.
Omejitve uporabe McClellanovega oscilatorja
Indikator ponavadi proizvaja veliko signalov. Potiski širine, razhajanja in križanja se pojavljajo z določeno frekvenco, vendar vsi ti signali ne bodo povzročili premika cene/indeksa v pričakovani smeri. Indikator je nagnjen k proizvodnji lažni signali zato ga je treba uporabljati skupaj z cenovno dejanje analize in drugih tehničnih kazalnikov.
Kazalnik je lahko tudi precej raztrgan, saj se hitro premika med pozitivnim in negativnim ozemljem. Takšno dejanje označuje a razburkani trg, vendar to ni očitno, dokler indikator ne premakne te udarne žage nekajkrat.
Preučite, kako indikator deluje v daljšem časovnem obdobju in v različnih tržnih razmerah, preden se zanesete na kazalnik za namene trgovanja.
