Vnesite donosno ozemlje s povprečnim resničnim razponom

Kazalnik, znan kot povprečni pravi doseg (ATR) se lahko uporablja za razvoj celotnega trgovalnega sistema ali pa se uporablja za vstopne ali izstopne signale kot del strategije. Strokovnjaki so to uporabili nestanovitnost desetletja, da bi izboljšali svoje trgovalne rezultate. Ugotovite, kako ga uporabljati in zakaj bi morali poskusiti.

Kaj je ATR?

Povprečni pravi razpon je indikator nestanovitnosti. Hlapnost meri moč cenovno dejanje in je pogosto spregledan zaradi namigov o usmeritvi trga. Bolj znan kazalnik nestanovitnosti je Bollingerjeve pasove. John Bollinger v "Bollinger on Bollinger Bands" (2002) piše: "visoka nestanovitnost rodi nizko, nizka nestanovitnost pa visoko. "Spodnji grafikon se osredotoča izključno na nestanovitnost, pri čemer izpušča ceno, zato lahko vidimo, da nihanje sledi jasnemu ciklus.

Kako blizu sta zgornji in spodnji Bollingerjev pas, kaže stopnjo nestanovitnosti cene. Vidimo lahko, da se črte začnejo precej daleč na levi strani grafa in se približujejo, ko se približujejo sredini grafikona. Ko sta se skoraj dotaknila, se spet ločita in pokažeta obdobje visoke nestanovitnosti, ki ji je sledilo obdobje nizke nestanovitnosti.

Bollingerjeve pasove so dobro znane in nam lahko veliko pove o tem, kaj se bo verjetno zgodilo v prihodnosti. Poznavanje delnic bo po premiku v ozkem razponu verjetno povzročilo povečano nestanovitnost, zato je vredno, da se te delnice uvrstijo na seznam za spremljanje trgovanja. Ko izbruh delnice, bo verjetno prišlo do ostrega premika. Na primer, ko je Hansen Natural Corporation, ki se je od takrat spremenila v Monster Beverage Corporation (MNST), ki je sredi grafikona (prikazano zgoraj) izbruhnil iz območja nizke volatilnosti, se je v naslednjih štirih mesecih skoraj podvojil.

ATR je še en način gledanja na nestanovitnost. Spodaj vidimo enako ciklično vedenje v ATR (prikazano v spodnjem delu grafikona), kot smo ga videli pri Bollingerjevih pasovih. Obdobja nizke nestanovitnosti, ki jih opredeljujejo nizke vrednosti ATR, sledijo velikim premikom cen.

Razumevanje trgovanja z ATR

Vprašanje, s katerim se srečujejo trgovci, je, kako izkoristiti cikel nestanovitnosti. Čeprav nam ATR ne pove, v katero smer bo prišlo do izbruha, ga lahko dodamo v zaključna cena, trgovec pa lahko kupi, kadar se cena naslednjega dne trguje nad to vrednostjo. Ta ideja je prikazana spodaj.

Trgovinski signali se pojavljajo razmeroma redko, vendar običajno opazijo pomembne prelomne točke. Logika teh signalov je taka, da se je, kadar se cena zapre več kot ATR nad zadnjim zaključkom, zgodila sprememba nestanovitnosti. Jemanje a dolg položaj stavi, da bodo delnice sledile navzgor.

Znak za izhod ATR

Trgovci se lahko odločijo za izhod iz teh poslov z ustvarjanjem signalov na podlagi odštevanja vrednosti ATR od konca. Za to pravilo velja ista logika - kadar se cena zapre več kot en ATR pod zadnjim zaključkom, je prišlo do pomembne spremembe v naravi trga. Zapiranje dolge pozicije postane varna stava, saj bo delnica verjetno vstopila v a trgovalni obseg ali obratno smer na tej točki.

ATR se najpogosteje uporablja kot izstopna metoda, ki jo je mogoče uporabiti ne glede na to, kako se sprejme odločitev o vstopu. Ena priljubljena tehnika je znana kot izhod lestence in jo je razvil Chuck LeBeau. Izhod lestencev a sledilni postanek pod najvišjo najvišjo vrednostjo, ki ste jo dosegli od vstopa v trgovino. Razdalja med najvišjo najvišjo in stop stopnjo je definirana kot nekajkrat večja od ATR. Na primer, lahko trikrat odštejemo vrednost ATR od najvišje najvišje vrednosti, odkar smo vstopili v trgovino.

Vrednost tega zadnjega postanka je v tem, da se hitro premika navzgor kot odziv na delovanje trga. LeBeau se je za ime lestence odločil, ker "tako kot lestenec visi s stropa sobe, izhod lestence visi z najvišje točke ali stropa naše trgovine".

Prednost ATR

ATR -ji so na nek način boljši od uporabe fiksnega odstotka, ker se spreminjajo glede na značilnosti delnic, s katerimi se trguje, ob upoštevanju, da se nestanovitnost razlikuje glede na vprašanja in trg pogoji. Ko se obseg trgovanja širi ali krči, se razdalja med stopom in zaključno ceno samodejno prilagodi in premakne na ustreznem nivoju, ki uravnoteži željo trgovca po zaščiti dobička s potrebo po omogočanju gibanja delnic v okviru svojih normalnih vrednosti obseg.

Prelomne sisteme ATR lahko uporabljajo strategije katerega koli časovnega okvira. Še posebej so uporabne kot dnevne strategije trgovanja. Z uporabo 15-minutnega časovnega okvira, dnevni trgovci seštejte in odštejte ATR od zaključne cene prve 15-minutne vrstice. To zagotavlja vstopne točke za dan, pri čemer se ustavi, da se trgovina zapre z izgubo, če se cene vrnejo na konec prvega stolpca dneva. Uporabite lahko kateri koli časovni okvir, na primer pet minut ali 10 minut.

Ta tehnika lahko na primer uporablja 10-obdobje ATR, ki vključuje podatke iz prejšnjega dne. Druga različica je uporaba več ATR-jev, ki se lahko razlikujejo od delne količine, na primer polovice, do kar treh. (Poleg tega je premalo poslov, da bi bil sistem donosen.) V svoji knjigi iz leta 1990 "Dnevno trgovanje s kratkoročno ceno" Patterns and Opening Range Breakout, "Toby Crabel je pokazal, da ta tehnika deluje na različnih surovinah in financah prihodnosti.

Nekateri trgovci prilagajajo metodologijo filtriranih valov in namesto odstotnih premikov uporabljajo ATR -je za določitev prelomnic na trgu. Po tem pristopu, ko se cene premaknejo za tri ATR od najnižjega zaprtja, se začne nov val navzgor. Nov val navzdol se začne vsakič, ko se cena premakne tri ATR pod najvišjo vrednost zapiranja od začetka navzgor.

Spodnja črta

Možnosti tega vsestranskega orodja so neomejene, prav tako možnosti za dobiček ustvarjalnega trgovca. To je tudi koristen kazalnik za dolgoročne vlagatelje za spremljanje, saj bi morali pričakovati čas povečana nestanovitnost, kadar je vrednost ATR ostala dalj časa stabilna čas. Takrat bi bili pripravljeni na nemirno vožnjo po trgu, kar bi jim pomagalo, da se izognejo paniki pri padcih ali prenašanju iracionalna razkošje če se trg poveča.