Drseče povprečje (MA) Opredelitev: Formula in primeri

Kaj je drseče povprečje (MA)?

V statistiki je drseče povprečje izračun, ki se uporablja za analizo podatkovnih točk z ustvarjanjem niza povprečij različnih podskupin celotnega niza podatkov. V financah je drseče povprečje (MA) kazalnik delnic, ki se običajno uporablja v tehnična analiza. Razlog za izračun drsečega povprečja delnice je, da pomaga zgladiti podatke o cenah z ustvarjanjem nenehno posodobljenih Povprečna cena.

Z izračunom drsečega povprečja se ublažijo učinki naključnih, kratkoročnih nihanj na ceno delnice v določenem časovnem okviru.

Ključni odlomki

Drseče povprečje (MA) je delniški kazalnik, ki se običajno uporablja v tehničnih analizah.
Razlog za izračun drsečega povprečja delnice je pomagati zgladiti podatke o cenah v določenem časovnem obdobju z ustvarjanjem nenehno posodobljene povprečne cene.
Enostavno drseče povprečje (SMA) je izračun, ki upošteva aritmetično sredino danega niza cen za določeno število dni v preteklosti; na primer v zadnjih 15, 30, 100 ali 200 dneh.

instagram viewer

Eksponentna drseča povprečja (EMA) so tehtano povprečje, ki daje ceno delnice v zadnjih dneh večji pomen, zato je kazalnik, ki se bolj odziva na nove informacije.

Razumevanje drsečega povprečja (MA)

Drseče povprečje je preprosto orodje za tehnično analizo. Drseča povprečja se običajno izračunajo za identifikacijo smeri trenda delnice ali za določitev njene ravni podpore in upora. Gre za sledenje trendom—ali zaostajanje—kazalnik, ker temelji na preteklih cenah.

Daljše je časovno obdobje za drseče povprečje, večji je zaostanek. Tako bo 200-dnevno drseče povprečje imelo veliko večjo stopnjo zaostanka kot 20-dnevno MA, ker vsebuje cene za zadnjih 200 dni. Vlagateljem in trgovcem v veliki meri sledijo 50-dnevno in 200-dnevno drseče povprečje za delnice, ki veljajo za pomembne trgovalni signali.

Drseča povprečja so popolnoma prilagodljiv kazalnik, kar pomeni, da lahko vlagatelj pri izračunu povprečja prosto izbere časovni okvir, ki ga želi. Najpogostejša časovna obdobja, ki se uporabljajo pri drsečih povprečjih, so 15, 20, 30, 50, 100 in 200 dni. Čim krajši je časovni razpon za ustvarjanje povprečja, tem bolj bo občutljiv na spremembe cen. Daljši kot je čas, manj občutljivo bo povprečje.

Vlagatelji lahko izberejo različna časovna obdobja različnih dolžin za izračun drsečih povprečij glede na njihove cilje trgovanja. Krajša drseča povprečja se običajno uporabljajo za kratkoročno trgovanje, dolgoročnejša drseča povprečja pa so bolj primerna za dolgoročne vlagatelje.

Pri nastavljanju drsečih povprečij ni pravilnega časovnega okvira. Najboljši način, da ugotovite, katera vam najbolj ustreza, je, da eksperimentirate z različnimi časovnimi obdobji, dokler ne najdete tistega, ki ustreza vaši strategiji.

Napovedovanje trendov na borzi ni preprost postopek. Čeprav je nemogoče napovedati prihodnje gibanje določenih delnic, vam lahko s pomočjo tehničnih analiz in raziskav pomagate narediti boljše napovedi.

Naraščajoče drseče povprečje kaže, da je vrednostni papir v naraščajoči trend, medtem ko padajoče drseče povprečje kaže, da je v a padajoči trend. Podobno je vzpon navzgor potrjen z bikovsko križanec, ki se pojavi, ko kratkoročno drseče povprečje preseže dolgoročnejše drseče povprečje. Nasprotno pa je zagon navzdol potrjen z medvedjim križanjem, ki se pojavi, ko kratkoročno drseče povprečje prestopi pod dolgoročnejše drseče povprečje.

Čeprav je izračun drsečih povprečij sam po sebi uporaben, je lahko izračun tudi podlaga za druge kazalnike tehnične analize, kot je npr. konvergenčna divergenca drsečega povprečja (MACD).

Trgovci uporabljajo konvergenčno divergenco drsečega povprečja (MACD) za spremljanje razmerja med dvema drsečima povprečjema. Na splošno se izračuna tako, da se od 12-dnevnega eksponentnega drsečega povprečja odšteje 26-dnevno eksponentno drseče povprečje.

Ko MACD je pozitiven, kratkoročno povprečje se nahaja nad dolgoročnim povprečjem. To je znak vzpona. Ko je kratkoročno povprečje pod dolgoletnim povprečjem, je to znak, da je zagon navzdol. Mnogi trgovci bodo spremljali tudi premik nad ali pod ničelno črto. Premik nad ničlo je signal za nakup, križ pod ničlo pa za prodajo.

Vrste drsečih povprečij

Enostavno drseče povprečje

Najenostavnejša oblika drsečega povprečja, znana kot preprosto drseče povprečje (SMA), se izračuna tako, da se v določenem časovnem obdobju vzame aritmetična sredina danega niza vrednosti. Z drugimi besedami, niz številk - ali cene v primeru finančnih instrumentov - se seštejejo in nato delijo s številom cen v nizu. Formula za izračun preprostega drsečega povprečja vrednostnega papirja je naslednja:

$\begin{matrix} S. M. A. = \frac{{A.}_{1.} + {A.}_{2.} + \dots + {A.}_{n.}}{n.} \\ kje: \\ A. = Povprečje v obdobju. n. \\ n. = Število časovnih obdobij. \end{matrix}$ SMA=nA1+A2+…+Ankje:A=Povprečje v obdobju nn=Število časovnih obdobij

Eksponentno drseče povprečje (EMA)

Eksponentno drseče povprečje je vrsta drsečega povprečja, ki daje večjo težo nedavnim cenam, da bi se odzvala na nove informacije. Za izračun EMA, morate najprej izračunati preprosto drseče povprečje (SMA) v določenem časovnem obdobju. Nato morate izračunati množitelj za tehtanje EMA (imenovan "faktor glajenja"), ki običajno sledi formuli: [2/(izbrano časovno obdobje + 1)]. Torej, za 20-dnevno drseče povprečje bi bil množitelj [2/(20+1)] = 0,0952. Nato uporabite faktor glajenja v kombinaciji s prejšnjo EMA, da dosežete trenutno vrednost. EMA tako daje višje ponderiranje zadnjim cenam, medtem ko SMA vsem vrednostim pripisuje enako ponderiranje.

$\begin{matrix} E. M. {A.}_{t.} = [{V.}_{t.} \times (\frac{s.}{1. + d.})] + E. M. {A.}_{y.} \times [1. - (\frac{s.}{1. + d.})] \\ kje: \\ E. M. {A.}_{t.} = EMA danes. \\ {V.}_{t.} = Vrednost danes. \\ E. M. {A.}_{y.} = EMA včeraj. \\ s. = Zglajevanje. \\ d. = Število dni. \end{matrix}$ EMAt=[Vt×(1+ds)]+EMAy×[1−(1+ds)]kje:EMAt=EMA danesVt=Vrednost danesEMAy=EMA včerajs=Zglajevanjed=Število dni

Enostavno drseče povprečje (SMA) vs. Eksponentno drseče povprečje (EMA)

Izračun za EMA daje večji poudarek nedavnim podatkom. Zaradi tega velja EMA za Povprečna teža izračun.

Na spodnji sliki je število časovnih obdobij, uporabljenih v vsakem povprečju, enako –15, vendar se EMA hitreje odziva na spreminjajoče se cene kot SMA. Na sliki lahko opazite tudi, da ima EMA višjo vrednost, ko cena narašča kot SMA (in pada hitreje kot SMA, ko se cena znižuje). Ta odzivnost na spremembe cen je glavni razlog, zakaj nekateri trgovci raje uporabljajo EMA nad SMA.

1:34

Drseče povprečje

Primer drsečega povprečja

Drseče povprečje se izračuna drugače glede na vrsto: SMA ali EMA. Spodaj si oglejmo preprosto drseče povprečje (SMA) vrednostnega papirja z naslednjimi cenami zapiranja v 15 dneh:

1. teden (5 dni): 20, 22, 24, 25, 23
2. teden (5 dni): 26, 28, 26, 29, 27
3. teden (5 dni): 28, 30, 27, 29, 28

10-dnevno drseče povprečje bi v povprečju preseglo vrednost zaključne cene prvih 10 dni kot prva podatkovna točka. Naslednja podatkovna točka bi znižala najzgodnejšo ceno, dodala ceno 11. dan in vzela povprečje.

Primer kazalnika drsečega povprečja

A Bollinger Band® tehnični indikator ima pasove na splošno dva standardna odstopanja stran od preprostega drsečega povprečja. Na splošno premik proti zgornjemu pasu kaže, da sredstvo postaja prekupljeno, medtem ko premik blizu spodnjega pasu kaže, da sredstvo postaja preveč prodano. Ker se standardni odklon uporablja kot statistično merilo nestanovitnosti, ta indikator se prilagodi na tržne razmere.

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je drseče povprečje?

Drseče povprečje je statistika, ki zajema povprečno spremembo v nizu podatkov skozi čas. V financah tehnični analitiki pogosto uporabljajo drseča povprečja za spremljanje gibanja cen posameznih vrednostnih papirjev. Trend naraščanja drsečega povprečja bi lahko pomenil dvig cene ali zagona vrednostnega papirja, medtem ko bi se trend padanja obravnaval kot znak upada. Danes lahko izbirate med številnimi drsečimi povprečji, od preprostih ukrepov do zapletenih formul, ki za učinkovit izračun zahtevajo računalniški program.

Za kaj se uporabljajo drseča povprečja?

Drseča povprečja se pogosto uporabljajo v tehnični analizi, veji vlaganja, ki poskuša razumeti vzorce gibanja cen vrednostnih papirjev in indeksov ter izkoristiti njihov dobiček. Na splošno bodo tehnični analitiki uporabili drseča povprečja, da ugotovijo, ali se vrednost vrednostnega papirja spreminja, na primer, če pride do nenadnega premika cene vrednostnega papirja navzdol. Včasih bodo uporabili drseča povprečja, da potrdijo svoje sume, da bi lahko prišlo do spremembe. Če se na primer cena delnice podjetja dvigne nad 200-dnevno drseče povprečje, bi to lahko vzeli kot bikovski signal.

Kateri so nekateri primeri drsečih povprečij?

Za uporabo pri vlaganju je bilo razvitih veliko različnih vrst drsečih povprečij. Na primer, eksponentno drseče povprečje (EMA) je vrsta drsečega povprečja, ki daje večjo težo novejšim trgovalnim dnevom. Ta vrsta drsečega povprečja je lahko bolj uporabna za kratkoročne trgovce, za katere so dolgoročnejši zgodovinski podatki manj pomembni. Preprosto drseče povprečje se po drugi strani izračuna s povprečjem niza cen, pri čemer se vsaki od teh cen pripiše enaka teža.