Opredelitev in uporaba difuznega indeksa
Kaj je difuzijski indeks?
Indeks razpršenosti, ki se uporablja v tehnični analizi, meri število zalog, ki so napredovale v ceni ali so pozitivne zagon. Koristno je za določitev osnovne moči delniškega trga na splošno, saj veliko napredujočih delnic kaže na močan trg, medtem ko nekaj (er) napredujočih delnic kaže na šibkejši trg. Na borzi se indeks difuzije običajno meri iz dneva v dan. Napredne delnice so tiste, ki so se premaknile navzgor od predhodnih zaključna cena.
Indeks razpršenosti se nanaša tudi na to, koliko Kazalniki poslovnega cikla (BCI) se gibljejo skupaj. To je koristno za oceno moči gospodarstva. "Difuzijski indeks" je splošen izraz, ki se lahko uporablja na drugih področjih statistike ali financ za oceno, koliko sestavin skupine se premika višje ali nižje.
Ključni obroki
- Indeks razpršenosti se nanaša na skupno težnjo v skupini številk ali statistik.
- Na borzi naraščajoči indeks razpršenosti pomeni, da se vse več delnic dviguje, kar je pozitivno za višje borzne indekse.
- Zmanjšanje difuznega indeksa kaže, da se manj zalog premika višje, kar kaže, da se nakupni pritisk zmanjšuje in/ali prodajni pritisk na borzni indeks povečuje.
- Z difuzijskim indeksom lahko ugotovimo odstopanja, ki bi lahko signalizirala moč ali šibkost, ki ni vidna, če bi sami pogledali delniški indeks.
Formula indeksa difuzije
Difuzijski indeks (DI)=(Napredek−Zavrača)+PDIVkje:Napredek=Število zalog se povečujeZavrača=Število zalog se nižaPDIV=Prejšnja vrednost DI
Razumevanje difuznega indeksa
Difuzijski indeks, znan tudi kot indeks napredovanja/padca, je eno od številnih različnih orodij za napovedovanje, ki jih uporabljajo tehnični analitiki za signalizacijo, kdaj je trg bikovski ali medvedji. Indeks difuzije je a indikator širine. Kazalniki širine merijo, koliko delnic sodeluje pri rasti ali padcu na borzi.
Na splošno, če se indeks razpršitve povečuje z delniškim indeksom, to pomaga potrditi, da se naraščajoči trend znotraj borznega indeksa je močan, saj se vse več delnic premika višje.
Če indeks difuzije začne padati, medtem ko borzni indeks še narašča, se temu reče medvedja divergenca. To pomeni, da pri dvigu delniškega indeksa sodeluje manj delnic, kar je opozorilni znak, da bi se lahko delniški indeks sčasoma znižal.
Če indeks difuzije pada, ko indeks delnic pada, to pomaga potrditi padajoči trend. To pomeni, da manj zalog napreduje, kar je smiselno, ker se indeks delnic zmanjšuje (in delnice v indeksu delnic padajo).
Če delniški indeks pada in se difuzijski indeks začne povečevati, se to imenuje bikovska divergenca. To pomeni, da se bo število delnic začelo povečevati, kar pomeni, da bi se lahko delniški indeks kmalu začel povečevati.
Na delniškem trgu se indeks razpršenosti nanaša na to, ali več delnic upada ali spada v indeks, kot je S&P 500.
Posebni premisleki
Indeks razpršenosti lahko ekonomistu ali trgovcu pomaga tudi pri natančnejši razlagi BCI. Ta skupina kazalnikov se uporablja za oceno gospodarstva. Ker obstaja več kazalnikov, ki lahko govorijo različne stvari, pomaga ustvariti širjenje indeks, da bi ugotovili, ali večina kazalnikov kaže na izboljšanje gospodarstva ali poslabšanje ena.
Tovrstni indeks difuzije se izračuna drugače in je pogosto izražen kot odstotek. Rastoči kazalniki dobijo vrednost ena, nespremenjeni kazalniki vrednost 0,5, padajoči pa vrednost nič. Predpostavimo, da od 10 kazalnikov dobimo oceno 7,5. To delite s številom kazalnikov (v tem primeru 10) in nato pomnožite s 100, da dobite odstotek. V tem primeru 75% kazalnikov kaže na povečanje gospodarske aktivnosti.
Difuzijski indeks vs. Označite indeks
Indeks razpršenosti meri, koliko zalog napreduje znotraj indeksa, običajno v dnevnem časovnem okviru. Z drugimi besedami, meri, koliko zalog je napredovalo od konca prejšnje seje. The indeks klopov je kratkoročni kazalnik širine, saj meri, koliko zalog je imelo navzgor proti padcu. Povečanje je cena, s katero se trguje, višja od zadnje, znižanje pa cena, s katero se trguje, nižja od zadnje.
Indeks razpršenosti lahko analitikom pomaga ugotoviti, ali je celoten trg bolj medvedji ali bikovski, na drugi strani pa je ponavadi manj učinkovit, če gledamo v smeri indeksov Nasdaq in z njimi povezanih indeksov, saj imajo ti indeksi večje število manjših, bolj tveganih in bolj špekulativnih delnic kot bolj stabilne NYSE zaloge.
Omejitev uporabe difuzijskega indeksa
Na borzi indeks difuzije včasih ne deluje tako dobro Nasdaq-povezani indeksi. To pa zato, ker so majhne špekulativne delnice Nasdaqa bolj nagnjene k stečaju oz odstranitev s seznama kot delnice NYSE. Medtem ko se trenutno delnice Nasdaqa, ki kotirajo na borzi, povečujejo, se vse tiste, ki so uvrščene na seznam, nenehno vlečejo kumulativni indeks difuzije. Zato se lahko indeks razpršenosti v določenih obdobjih dolgo časa znižuje, čeprav indeksi Nasdaq naraščajo.
Razhajanje indeksa difuzije je slaba trgovina časovni razpored signal. Razhajanje lahko traja dlje, kot pričakujejo številni trgovci, kar pomeni, da morda ni pametno trgovati z razhajanji takoj, ko ga opazimo. Bolje je počakati, da cena potrdi odstopanje. Na primer, če se pojavi bikovska razhajanje, ne kupujte takoj. Pred nakupom počakajte, da se borzni indeks začne povečevati.
Kar zadeva uporabo indeksa razpršenosti za druge skupine podatkov, kot so BCI, je pomembno zapomniti, da niso vse podatkovne točke v skupini enako pomembne. Hitro naraščajočemu kazalniku se dodeli le vrednost točke, medtem ko povprečnemu porastu tudi vrednost ena. Indeks razpršenosti lahko preveč poenostavi podatke. Zato je še vedno dobro pogledati posamezne kazalnike in kaj govorijo ter indeks razpršenosti.
