Kako sestaviti kazalnik trgovanja

Elliott in Gann postala svetovno znana trgovska skupnost. Ti pionirji tehnična analiza razvil nekaj najbolj razširjenih tehnik na tem področju. Toda kako sta Ralph Nelson Elliott in W.D. Gann prišla do teh tehnik in kako sta postala tako uspešna? Resnici na ljubo ni tako težko, kot se sliši! Ta članek vas vodi skozi postopek oblikovanja lastnih želja indikator, s katerim lahko pridobite prednost pred konkurenco.

Ozadje

Spomnimo se, da teorija tehnične analize pravi, da finančni grafikoni upoštevajo vse - torej vse temeljni in okoljskih dejavnikov. Teorija nadaljuje, da te karte prikazujejo elemente psihologije, ki jih je mogoče razlagati prek tehnični kazalniki.

Da bi to bolje razumeli, poglejmo primer. Fibonaccijevi popravki izhajajo iz matematičnega zaporedja: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 itd. Vidimo lahko, da je trenutno število vsota prejšnjih dveh števil. Kaj ima to opraviti s trgi? No, izkazalo se je, da te stopnje ponovne vzpostavitve (33%, 50%, 66%) vplivajo na odločitve trgovcev do te mere, da so ravni postale niz psiholoških

podpora in odpornost ravni. Ideja je, da lahko z iskanjem teh točk na grafikonih napovemo prihodnje smeri gibanja cen.

Sestavine kazalnika

Vsi kazalniki so ustvarjeni tako, da napovedujejo, kam se cena usmeri ob prisotnosti določenega pogoja. Trgovci poskušajo predvideti dve osnovni stvari:

• Ravni podpore in upora: Te so pomembne, ker so področja, kjer se cene obračajo v drugo smer.
• Čas: To je pomembno, ker morate znati napovedati kdaj prišlo bo do gibanja cen.

Občasno kazalniki neposredno napovedujejo ta dva dejavnika - tako je v primeru Bollingerjeve pasove ali Elliottovi valovi - vendar imajo kazalniki običajno sprejet niz pravil za napovedovanje.

Na primer, ko uporabljate indikator potiska po širini (ki je predstavljena s črto, ki označuje zagon ravni), vedeti moramo, katere ravni so pomembne. Kazalnik je preprosto črta. Kazalnik širine potiska je podoben RSI, v tem, da je "obseg, "in se uporablja za merjenje zagon gibanja cen. Ko je črta v srednjem območju, je zagon majhen. Ko se dvigne v zgornjo cono, vemo, da se povečuje zagon in obratno. Lahko bi pogledali, da vzamemo a dolg položaj ko se zagon povečuje z nizkih ravni in gledamo na kratek po tem, ko zagon doseže visoko raven. Pomembno je določiti pravila, ki razlagajo pomen gibov kazalnika, da bi bila uporabna.

S tem v mislih poglejmo načine ustvarjanja napovedi. Obstajata dve glavni vrsti kazalnikov: edinstveni kazalniki in hibridni kazalniki. Edinstvene kazalnike je mogoče razviti le z osrednjimi elementi analize grafikona, medtem ko lahko hibridni kazalniki uporabljajo kombinacijo osnovnih elementov in obstoječih kazalnikov.

Sestavine edinstvenih kazalnikov

Edinstveni kazalniki temeljijo na inherentnih vidikih grafikonov in matematičnih funkcij. Tu sta dve najpogostejši komponenti:

1. Vzorci

Vzorci preprosto ponavljajo cenovna zaporedja, ki so očitna v določenem časovnem obdobju. Mnogi kazalniki uporabljajo vzorce za predstavitev verjetnih prihodnjih gibanj cen. Teorija Elliott Wave na primer temelji na predpostavki, da se vse cene gibljejo po določenem vzorcu, ki je poenostavljen v naslednjem primeru:

Trgovci uporabljajo številne druge preproste vzorce za prepoznavanje področij gibanja cen znotraj ciklov. Nekateri od teh vključujejo trikotniki, zagozde in pravokotniki.

Te vrste vzorcev je mogoče prepoznati znotraj grafikonov, samo če jih pogledamo; računalniki pa ponujajo veliko hitrejši način za izvedbo te naloge. Računalniške aplikacije in storitve omogočajo samodejno iskanje takšnih vzorcev.

2. Matematične funkcije

Matematične funkcije se lahko gibljejo od povprečja cen do bolj zapletenih funkcij na podlagi obsega in drugih meril. Na primer, Bollingerjevi pasovi so preprosto fiksni odstotki nad in pod drsečim povprečjem. Ta matematična funkcija daje jasen cenovni kanal, ki prikazuje ravni podpore in upora.

Sestavine hibridnih kazalnikov

Hibridni kazalniki uporabljajo kombinacijo obstoječih kazalnikov in jih lahko obravnavamo kot poenostavljene sisteme trgovanja. Obstaja nešteto načinov, kako lahko elemente združimo in oblikujemo veljavne kazalnike. Tu je primer crossoverja MA:

Ta hibridni indikator uporablja več različnih kazalnikov, vključno s tremi primeri drseča povprečja. Najprej je treba na podlagi zgodovine cen sestaviti tri-, sedem- in 20-dnevno drseče povprečje. Pravilo nato išče a križanec za nakup vrednostnega papirja ali navzkrižno prodajo za prodajo. Ta sistem označuje raven, na kateri je mogoče pričakovati gibanje cen, in ponuja razumen način za oceno, kdaj se bo to zgodilo (ko se črte približata). Takole bi lahko izgledalo:

Ustvarjanje kazalnika

Trgovec lahko ustvari kazalnik po več preprostih korakih:

1. Določite vrsto indikatorja, ki ga želite zgraditi: edinstven ali hibrid.
2. Določite komponente, ki bodo vključene v vaš indikator.
3. Ustvarite niz pravil (če je potrebno), ki določajo, kdaj in kje naj bi prišlo do gibanja cen.
4. Preizkusite svoj kazalnik na realnem trgu testiranje za nazaj ali trgovanje s papirjem.
5. Če prinaša dobre donose, ga uporabite.

Primer

Recimo, da želimo ustvariti kazalnik, ki meri enega najbolj osnovnih elementov trgov: ceno gugalnice. Cilj našega kazalnika je predvideti prihodnja gibanja cen na podlagi tega vzorca nihanja.

Korak 1:

Prizadevamo si razviti edinstven kazalnik z uporabo dveh osnovnih elementov, vzorca in matematične funkcije.

2. korak:

Če pogledamo tedenske lestvice delnic družbe XYZ, opazimo nekaj osnovnih nihanj med bikovstvom in medvedjem, ki vsak traja približno pet dni. Ker je naš kazalnik merjenje nihanj cen, bi nas morali zanimati vzorci za opredelitev nihanja in matematična funkcija, povprečja cen, za opredelitev obsega teh nihanj.

3. korak:

Zdaj moramo določiti pravila, ki urejajo te elemente. Vzorce je najlažje opredeliti: preprosto so bikovski in medvedji vzorci, ki se izmenjujejo vsakih pet dni. Za ustvarjanje povprečja vzamemo vzorec trajanja trendov navzgor in vzorec trajanja trendov padajočih trendov. Naš končni rezultat bi moral biti pričakovano časovno obdobje, da se te poteze zgodijo. Za določitev obsega nihanj uporabljamo relativno visoko in relativno nizko vrednost, ki jih nastavimo na najvišjo in najnižjo vrednost tedenskega grafikona. Nato za ustvarjanje projekcije trenutnega nagiba/padca na podlagi preteklih naklonov/padcev smo preprosto povprečite skupne naklone/padce in predvidite enake izmerjene premike (+/-), ki se bodo zgodili v prihodnost. Smer in trajanje premika sta spet določena z vzorcem.

4. korak:

Vzamemo to strategijo in jo preizkusimo ročno ali pa uporabimo programsko opremo za načrtovanje in ustvarjanje signalov. Ugotovili smo, da lahko uspešno vrne 5% na zamah (vsakih pet dni).

5. korak:

Končno se lotimo tega koncepta in trgujemo s pravim denarjem.

Spodnja črta

Izdelava lastnega kazalnika vključuje poglobljen pogled na tehnično analizo in nato razvoj teh osnovnih sestavin v nekaj edinstvenega. Navsezadnje je cilj pridobiti prednost pred drugimi trgovci. Samo poglejte Ralpha Nelsona Elliotta ali W. D. Gann. Uspešni kazalniki jim niso dali le trgovske prednosti, ampak tudi priljubljenost in sloves v finančnih krogih po vsem svetu.