Квантитативни аналитичар: Опис посла и просечна плата

А. квантитативни аналитичар је професионалац који користи квантитативне методе како би помогао компанијама у доношењу пословних и финансијских одлука. Запошљавају инвестиционе банке, менаџери имовине, хеџ фондови, фирме са приватним капиталом и осигуравајућа друштва квантитативни аналитичари, или „кванти“, који ће им помоћи да идентификују исплативе инвестиционе могућности и управљају њима ризик.

У свету трговине, квантитативни аналитичари су посебно тражени. У 21. веку дошло је до експлозије популарности електронског трговања заснованог на нумеричким алгоритмима. Уместо да живи трговци френетично корачају по поду Њујоршка берза (НИСЕ) позива на куповину и продају налога, рачунарски софтвер се инфилтрира у разне берзе, купујући и продајући акције када цене достигну ниво алгоритам је унапред одредио да су профитабилни.

Док компјутерски алгоритам не функционише, квантитативни аналитичари су ти који стоје иза ових алгоритама. Најбољи у послу једноставно зарађују својим послодавцима милионе долара месечно програмирање алгоритама који су довољно брзи и ефикасни да лоцирају најбоље послове пре конкуренција.

На страни продаје, квантитативни аналитичари помажу банкама да вреднују своје хартије од вредности. На страни куповине, они идентификују исплативе инвестиционе могућности и мере ризик према награди. Изван банкарског света, квантитативни аналитичар би могао радити за осигуравајућу компанију помажући у развоју модела цена и стратегија процене ризика.

Неки квантитативни аналитичари, уместо да хватају стварне податке за доношење одлука о улагању или управљању ризиком, раде на позадинском развоју рачунарског софтвера за процену финансијских података. Ови стручњаци готово увек имају напредно искуство у рачунарском програмирању поред математике и статистике.

Квантитативни аналитичари Фронт Оффице -а

Предња канцеларија квантитативни аналитичари раде за компаније које продају и тргују финансијским хартијама од вредности. Улога квантитативног аналитичара у овим компанијама је да идентификује профитабилне трговине, развије стратегије цена и ефикасно управља ризиком.

У данима пре почетка електронског трговања, квантитативни аналитичари су обично радили одвојено од трговаца на столу; аналитичари су развили стратегије, а трговци су их извршили. Са толико трговања обављеног помоћу рачунарских алгоритама, две улоге су се у великој мери спојиле. Стони трговци се ослањају на навигацију рачунарским софтвером за обављање трговина; максимално коришћење овог софтвера захтева ниво инхерентне вештине квантитативне анализе.

У савременом трговачком окружењу, развој ефикасних модела трговања путем квантитативне анализе захтева скоро миопијски фокус на брзину. Назив игре је да се изврши профитабилна трговина пре такмичења. Размотрите алгоритам програмиран за извршавање налога за куповину када акција падне на одређену цену по акцији.

Ин електронско трговање, кашњење увек постоји између уноса налога и извршења. Делови другог питања, будући да постоји велика шанса да је пад цена такође покренуо конкурентне алгоритме за постављање налога за куповину. Они који први изврше своје налоге за куповину добијају најбољу цену; пошто активност куповине подиже цене, заостајање за низом конкурената значи прихватање лошије цене до тренутка извршења трговине и губљење мере профита.

На крају, квантитативни аналитичари фронт оффице -а обављају многе улоге у финансијској култури. Као и увек, њихов примарни фокус је на развоју исплативих модела улагања који раде што ефикасније. Осим рада са сировим бројевима, савремени квантитативни аналитичар фронт оффице -а мора бити блиско упознат са самим процесом трговања. Осим тога, рачунарске вештине високе технологије из дана у дан постају све траженије за ову улогу.

Управљање ризиком

Управљање ризиком је поље квантитативне анализе која је порасла у потражњи и схватила значај од финансијска криза из 2008. Банке су дуги низ година преузимале ризике који нису били пропорционални очекиваним приносима, а резултат је кулминирао у једном од најстрашнијих периода на тржишту од 1929.

Уочи кризе, финансијске институције су се обавезале да ће фино подесити управљање ризицима праксе како би могли да наставе да јуре велики профит без излагања губицима које су претрпели у 2008. години.

Аналитичари за управљање ризиком развијају квантитативне моделе како би задржали ризик за своје послодавце. Стрес тестови спроведени на банкама како би се утврдила њихова способност да издрже различите финансијске кризе пропорције често развијају и спроводе квантитативни аналитичари који су специјализовани за ризик управљање.

Валидација модела

Улога овог аналитичара је да тестира нове и старе квантитативне моделе које су развили аналитичари који раде у различитим капацитетима и утврди њихову ваљаност. Ово је нека врста узајамне улоге јер валидација модела захтева радно знање о многим аспектима квантитативне анализе, али не захтева стручност са било ким. Квантитативна анализа је слична многим индустријама у којима се специјализована стручност обично награђује већом платом. Као такви, аналитичари који раде на валидацији модела често пријављују ниже плате од својих колега у канцеларији.

Скиллс

Квантитативни аналитичар, пре свега, мора бити стручњак са бројевима. Ово није каријера за оне који се боре са математиком. Чак и мало изнадпросечне квантитативне вештине вероватно нису довољне да заиста заблистају у овој професији; квантитативна анализа је каријера за математичаре.

Напредне рачунарске вештине сваке године постају све важније за квантитативне аналитичаре. Ово је функција брзог преласка у свету трговине ка електронским и високофреквентно трговање на основу алгоритама.

Ови алгоритми су програмирани у рачунарски софтвер, који улази и извршава трговине. Квантитативни аналитичари који могу развити алгоритме који уочавају најбоље послове и долазе до њих пре такмичења никада не оскудевају у високо плаћеним могућностима за каријеру у тренутној трговачкој индустрији.

Иако квантитативни аналитичари раде у многим индустријама, они су непропорционално концентрисани у великим банкарским и инвестиционим центрима. Као и сви послови у овој области, квантитативна анализа обично захтева много сати и ретко нуди најбољу равнотежу између посла и живота. Да бисте започели ову каријеру, потребна је неописива радна етика и чврста посвећеност улагању времена потребног за успех.

Просечна плата

Од 2020. године, просечна годишња плата за квантитативног аналитичара је 106.751 УСД. Просечан распон, што значи од 25. до 75. перцентила, је отприлике 76.000 до 156.000 долара. Где нови аналитичар спада у овај распон зависи од њихове географске локације, послодавца, вештина и искуства. Потенцијал раста ове каријере је огроман што се тиче прихода. Најбољи квантитативни аналитичари на Валл Стреету зарађују неколико стотина хиљада долара годишње.

Изгледи за посао за квантитативне аналитичаре су јаки. Амерички Завод за статистику рада (БЛС) квантитативну анализу сврстава у шири оквир финансијске анализе, за коју предвиђа да ће порасти за најмање 6% између 2018. и 2028. године.