Ворден Стохастика Дефиниција и пример

Шта је Ворден стохастика?

Ворденова стохастика индикатор представља процентуални ранг најновије цене затварања у поређењу са свим осталим вредностима затварања током одређеног периода прегледа. Трговци користе индикатор да утврде да ли је одређена хартија од вредности превелика куповина или оверсолд, како би се обезбедили трговински сигнали и уочила одступања која би могла сигнализирати преокрет цене.

Разумевање Ворден стохастике

Ворден индикатор стохастике дизајнирао је Петер Ворден да препозна нову трговачки опсег брже него традиционално стохастика. За разлику од традиционалних стохастика које укључују високе, ниске и закључне цене, Ворден стохастички индикатор користи рангирања како би се избегло претерано пондерисање у периодима који су изван, пружајући потенцијално тачнију индикацију трговања домет.

Ворден Стохастика се израчунава помоћу једначине: (100/н - 1) к Ранг. "Н" представља број закључних вредности у опсегу, док "Ранк" представља позицију цене затварања на листи која је сортирана у растућем редоследу према вредности.

Сви стохастички показатељи, укључујући Ворден Стохастику, мере ниво блискости у односу на опсег током одређеног временског периода. Трговци користе ова очитавања да би утврдили да ли се одређеним хартијама од вредности потенцијално тргује на нивоима превелике куповине или продаје.

Трговање са Ворден Стохастиком

Уопштено говорећи, стохастичка очитавања изнад 80 сматрају се прекомјерно купљеним, док се очитања испод 20 сматрају препроданим. Међутим, трговци треба да покушају да потврде ова осећања другим техничким показатељима или обрасци графикона. Прекомерна куповина не значи нужно да је време за продају, нити прекомјерна продаја нужно значи да је време за куповину. У снажном тренду раста цена, стохастичка очитавања ће често достизати изнад 80. У јаком опадајућем тренду, очитавања ће често бити испод 20.

Стохастика обично укључује а сигнална линија. Када стохастика пређе изнад сигналне линије, неки трговци то користе као сигнал за куповину. Када стохастика пређе испод сигналне линије, то је потенцијални сигнал за продају. Комбинујући тај концепт са онима о којима је горе било речи, потенцијална стратегија би била да се трага за дионицама (или другим средствима) у растућем тренду. Затим сачекајте да Ворден стохастика падне испод 30 или 20. Када стохастика пређе назад изнад сигналне линије или се помери навише и ван продате територије, размислите о куповини. Ово није препорука стратегије, само пример.

Осим тога, трговци могу тражити биковско или медвеђе дивергенције између цене хартије од вредности и трендова стохастике. Ако цена постиже више врхове, а стохастика ниже, то би могло сигнализирати потенцијални преокрет цене. Ако стохастика остварује веће падове, а акције ниже, то је биковска дивергенција и указује на потенцијални заокрет у цени. Дивергенција није поуздан временски сигнал. Треба га користити само заједно са другим анализама и трговачким сигналима.

Ворден Стохастика вс. стохастички осцилатор

Ворденова варијанта се разликује од других стохастика, било да се брзе или споре верзије, путем начина израчунавања. Већина других стохастичких показатеља упоређује недавну цену затварања са високим и ниским вредностима у одређеном периоду. Ворден рангира блиски однос према другим закључним вредностима, а затим користи тај ранг у прорачуну.

Ограничења Ворден стохастике

Индикатор је склон давању бројних неисправних сигнала. На пример, индикатор ће остати на продатој или прекомерно купљеној територији дужи временски период током опадајућег или узлазног тренда.

Постоји и више скретница са сигналном линијом које не резултирају значајним кретањима цена. Осим тога, одступање у цени са индикатором није поуздан сигнал за одабир времена.

Пример стварног света како се користи Ворден стохастика

Овај пример Ворден Стоцхастицс-а користи 1 до 5 као подразумеване поставке (сигнална линија у плавој боји), исклесавајући три комплетна Диснеи-ова циклуса куповине и продаје у периоду од четири месеца.

Индикатор се преокреће на нивоу препродаје у априлу, али цена наставља да се бочно сече како би се смањила у тихој акцији цена. Индикатор пада почетком маја, објављујући а дупло дно преокрет који се претвара у рели талас који траје скоро три недеље.

Цроссовер средином маја покреће нови циклус продаје док се цена повлачи да би се тестирала нова цена подршка близу 100. Показатељ се повећава почетком јуна како се цена креће ка новом максимуму. Како се цене поново смањују, долази до медвеђег укрштања, а стохастика се крајем јуна враћа на препродату територију. Општи тренд је у овом тренутку у порасту, па је следећи биковски цроссовер изнад сигналне линије могао да се искористи за покретање дуге трговине близу почетка јула.

Цена и индикатор расту. Индикатор остаје на територији која се прекупује већи део јула и почетка августа. Било који од медвеђих скретница могао би се користити као сигнал за продају. Пад испод 80 због стохастике могао би се такође користити као сигнал за продају.