Дефиниција и формула просечног правог опсега (АТР)

Колики је просечни прави распон (АТР)?

Просечан прави распон (АТР) је показатељ техничке анализе, који је увео тржишни техничар Ј. Веллес Вилдер Јр. у својој књизи Нови концепти у системима техничког трговања, то мери нестабилност тржишта разлагањем читавог распона цене имовине за тај период.

Индикатор правог опсега се узима као највећи од следећих: висока струја умањена тренутна ниска; тхе апсолутна вредност тренутног максимума умањеног за претходно затварање; и апсолутна вредност тренутног минуса умањена за претходно затварање. АТР је тада а покретни просек, генерално користећи 14 дана, правих распона.

Кључне Такеаваис

Просечан прави распон (АТР) је показатељ нестабилности тржишта који се користи у техничкој анализи.
Обично се изводи из 14-дневног једноставног покретног просека серије показатеља правог опсега.
АТР је првобитно развијен за употребу на робним тржиштима, али се од тада примењује на све врсте хартија од вредности.

3:10

Израчунавање променљивости са просечним правим опсегом

instagram viewer

Формула просечног правог домета (АТР)

Први корак у израчунавању АТР -а је проналажење низа правих вредности опсега за хартију од вредности. Распон цена имовине за дати трговачки дан једноставно је њен високи минус минус. У међувремену, прави опсег је свеобухватнији и дефинисан је као:

$\begin{matrix} Т. Р. = Макс. [(Х. - Л.), Абс. (Х. - {Ц.}_{П.}), Абс. (Л. - {Ц.}_{П.})] \\ А. Т. Р. = (\frac{1.}{н.}) \sum_{(и. = 1.)}^{(н.)} Т. {Р.}_{и.} \\ где: \\ Т. {Р.}_{и.} = Посебан прави опсег. \\ н. = Период запослења. \end{matrix}$ ТР=Макс[(Х.−Л),Абс(Х.−Ц.П),Абс(Л−Ц.П)]А.ТР=(н1)(и=1)∑(н)ТРигде:ТРи=Посебан прави опсегн=Период запослења

Како израчунати просечан прави опсег (АТР)

Трговци могу да користе краће периоде од 14 дана за стварање више трговачки сигнали, док дужи периоди имају већу вероватноћу да генеришу мање трговачких сигнала.

На пример, претпоставимо краткорочно трговац само жели да анализира нестабилност акције у периоду од пет трговачких дана. Стога је трговац могао израчунати петодневни АТР. Под претпоставком да су историјски подаци о ценама поређани у обрнутом хронолошком редоследу, трговац проналази максимум апсолутне вредности тренутног максимума минус тренутни минимум, апсолутна вредност тренутног максимума минус претходно затварање и апсолутна вредност тренутног минуса минус претходни Близу. Ови прорачуни правог опсега се врше за пет последњих трговачких дана, а затим се израчунавају просек за израчунавање прве вредности петодневне АТР.

Шта вам говори просечни прави домет (АТР)?

Вилдер је првобитно развио АТР за робе, иако се индикатор може користити и за акције и индексе.Једноставно речено, акције са високим нивоом волатилности имају већи АТР, а акције са ниском волатилношћу имају нижи АТР.

АТР може користити и тржишни техничари за улазак и излазак из трговања и користан је алат за додавање у систем трговања. Створена је да омогући трговцима да прецизније измере дневну променљивост имовине користећи једноставне прорачуне. Индикатор не указује на смер цена; радије се првенствено користи за мерење променљивости узроковане празнинама и ограничавање потеза нагоре или надоле. АТР је прилично једноставан за израчунавање и потребни су му само историјски подаци о ценама.

АТР се обично користи као излазна метода која се може применити без обзира на то како се доноси одлука о уласку. Једна популарна техника позната је као „излаз лустера“ и развио ју је Цхуцк ЛеБеау. Излазни лустер поставља а траилинг стоп испод највишег нивоа који је акција достигла од када сте ушли у трговину. Растојање између највишег највишег и зауставног нивоа дефинисано је као неколико пута више од АТР -а. На пример, можемо одузети три пута вредност АТР -а од највећег максимума од када смо ушли у трговину.

АТР такође може дати трговцу индикацију у коју величину трговине треба да се укључи деривати тржишта. Могуће је користити АТР приступ за одређивање величине позиције која узима у обзир спремност појединачног трговца да прихвати ризик, као и променљивост основног тржишта.

Пример како се користи просечан прави опсег (АТР)

Као хипотетички пример, претпоставимо да је прва вредност петодневне АТР израчуната на 1,41, а шести дан има прави опсег 1,09. Узастопна вредност АТР -а могла би се проценити множењем претходне вредности АТР -а са бројем дана умањеним за један, а затим производу додати прави опсег за текући период.

Затим поделите збир на изабрани временски оквир. На пример, друга вредност АТР -а је процењена на 1,35, или (1,41 * (5 - 1) + (1,09)) / 5. Формула се тада може понављати током читавог временског периода.

Иако нам АТР не говори у ком смеру ће доћи до избијања, може се додати у цена затварања, а трговац може да купи кад год се цена следећег дана тргује изнад те вредности. Ова идеја је приказана у наставку. Трговински сигнали се јављају релативно ретко, али обично примећују значајне продорне тачке. Логика иза ових сигнала је да кад год се цена затвори више од АТР -а изнад последњег затварања, дошло је до промене волатилности. Узимајући а дуга позиција кладити се да ће се акције наставити у смеру нагоре.

Ограничења просечног правог опсега (АТР)

Постоје два главна ограничења у коришћењу АТР индикатора. Први је да је АТР субјективна мера, што значи да је отворен за тумачење. Не постоји јединствена вредност АТР -а која ће вам са сигурношћу рећи да ће се тренд преокренути или не. Уместо тога, АТР очитавања увек треба упоређивати са ранијим очитавањима како би се стекао осећај снаге или слабости тренда.

Друго, АТР мери само променљивост, а не смер цене имовине. Ово понекад може довести до мешовитих сигнала, посебно када тржишта доживљавају заокрете или када су трендови на прекретницама. На пример, нагли пораст АТР -а након великог потеза супротно владајућем тренду може навести неке трговце да помисле да АТР потврђује стари тренд; међутим, то можда није случај.