Користите недељну стохастику за мерење времена на тржишту

Циклуси куповине и продаје откривају скривене намере највећих играча на тржишту, јер се баве макро стратегијама које утичу на смер цена. Инвеститори и трговци могу идентификовати ове циклусе помоћу техничких алата који мере упорност притиска иза ових циклуса и могу користити ова мерења за предвиђање када ће се такви циклуси преокренути од куповине до продаје и порока обрнуто. Ови природни ритмови показују своју највећу моћ у главним индексима и фјучерс уговори који воде хиљаде основних акција, обвезница и фореккрстови.

Тхе С & П-500, Насдак-100 и Русселл-2000 служе овој сврси за широку корпу акције, брусећи кроз лако уочљиве циклусе који говоре учесницима колико требају бити агресивни или одбрамбени када уђу на дан тржишта.

Популарни алати за анализу попут стохастика и Вилдерс РСИ мере ове импулсе, често са запањујућом тачношћу. Заузврат, инвеститори и трговци могу користити ова мерења за унос времена, излаз и Управљање ризиком стратегије, било да су усредсређене на дневне, дневне, недељне или чак месечне периоде држања.

Стохастика

Трговац хартијама од вредности Георге Лане популаризовао је индикатор стохастике 1950 -их. То је варљиво једноставна формула која упоређује тренутну цену бар на унапред подешени избор успоне и падове. Можда због своје једноставности, многи техничари 21. века не схватају његову огромну моћ у предвиђању цикличних окретања индекса и појединачних инструмената. То га чини готово идеалним алатом за деконструкцију скривених сила које покрећу модерна тржишта. Као и увек, бављење анализом из више праваца даје поузданије исходе, а стохастика најбоље функционише у комбинацији са обрасцима цена, покретни просеци и алатке за покретање попут дивергенција конвергенције покретних просека (МАЦД).

Стохастика дефинише превелика куповина и оверсолд нивоа када циклуси достигну врхунац и спремни су за превртање. Међутим, из искуства знамо да тржишта могу остати прекупљена или препродата дуже време. Ово упозорење збуњује тржишне играче који траже индикаторе типа Светог грала који у свим случајевима изазивају једноставне и недвосмислене сигнале. Ова природна неизвесност захтева посебне филтере цена и времена како би се побољшала предвидљивост. Две линије које је направио индикатор служе овој сврси, одлажући валидацију цикличних скретања све док не пређу на екстремним нивоима, а затим скоче према средини табеле за анализу.

Посебно недељни циклуси показују огромну вредност у одређивању времена на тржишту и за главне инструменте и за појединачне позиције. Стохастика је готово отпорна на метке када је у питању ова макро анализа тржишта, посебно када широки просеци уђу у кључну тачку подршка или нивои отпора а техничари покушавају да позову а избити или неуспех који покреће велики преокрет.

Инвеститори и трговци имају велики улог у ово превојне тачке у одлучивању да ли ће купити у очекивању избијања или слом, или да избледе у тренутном смеру и уђу у супротну позицију која доноси профит током преокрета.

Погледајмо две недељне апликације стохастике које можете користити за побољшање времена на тржишту.

Крстови и потврда

Викенд је у августу, а ви прегледате напредак тржишта како бисте видели да ли су потребна додатна прилагођавања вашој широкој перспективи изложеност. С & П-500 и Насдак-100 су управо стигли тржиште бикова високе, али Русселл-2000 има лош учинак, ухваћен у великој мери трговачки опсег. Стохастика на сва три инструмента порасла је на ниво прекомјерне куповине.

Нема разлога за бригу када се стохастика први пут уздигне изнад магичне линије прекомјерне куповине. У ствари, тржишта често књиже своје највеће добитке када се показатељи мељу на тим екстремним нивоима. Међутим, сада вам говори да седнете и обратите пажњу јер је медвед цроссовер у нови циклус продаје у трајању од 6 до 12 недеља могао би доћи у било ком тренутку.

Следећа промена техничких услова долази када стохастичке брзе линије (плаве) пређу споре линије (црвене) у прве две недеље септембра. Ово покреће сигнале раног упозорења за нове циклусе продаје који ће остати непотврђени све док брзе линије не скоче испод нивоа прекомјерне куповине и према средини табеле за анализу. То се брзо дешава након укрштања, потврђујући почетак нових циклуса продаје.

Ако тргујете индексима директно путем фјучерса или средства којима се тргује на берзи (ЕТФ -ови), ове медвјеђе сигнале треба користити за продају дугих позиција или отварање нове кратке продаје. Друга је прича ако држите позиције на капиталу јер утицај цикличних заокрета индекса зависи од корелација, који означава тенденцију појединачних акција да усклађују смер цена са најсроднијим индексом или индексима. Ваше позиције показују корелацију ако постоји уочљива усклађеност између трендова и образаца којима тргујете и кретања цена у главним индексима.

На пример, већина мала капа акције снажно корелирају са цикличним заокретима Русселл-2000, говорећи нам да се ризик увелико повећава када се држите у супротном смеру од скретнице. Иста је прича са великом технологијом и Насдак-100, као и финансијама и С & П-500. Закључак: Заокрети циклуса обично су позиви за буђење ради контроле ризика, било кроз излазе, заустављања, заштиту опција или поновно уравнотежење положаја.

Недељни циклуси и унакрсна верификација

Ниједан индикатор не функционише добро у вакууму, а недељна стохастика није изузетак. Поузданост овог алата геометријски расте у комбинацији са обрасцима цена, Фибоначијева анализа и покретни просеци. Осим потврђивања или оповргавања цикличних заокрета, допунски алати прецизирају одређене нивое у којима је међупростор штампају се врхови и дна, као и предвиђају колико ће далеко допрети нови импулси куповине или продаје, пре него што се укључе контраимпулси кретање.

Гоогле-ове акције достигле су историјски максимум изнад 600 УСД почетком 2014. године и распродате, при чему је недељна стохастика падала са нивоа прекомјерне куповине. Неколико недеља касније (А) достигао је прекорачена очитања, док се цена трговала знатно изнад 50 недеља експоненцијални покретни просек (ЕМА) близу 500 УСД. Индикатор је прешао на страну куповине у априлу (Б) и нестао као клин, док је пад настављен до почетка маја.

Дионице су затим двије седмице заредом поскакивале на 50-недељној ЕМА-и, која је усклађена са Фибоначијевим раллијем од 50%. Брза линија стохастике (плава) подигнута је изнад нивоа продате вредности током друге недеље тестирања на покретном просеку, издавање потврђеног сигнала куповине који се савршено подудара са снажним одбијањем које је додало близу 50 поена у наредна четири недеље.

Ризици у коришћењу недељне стохастике

На крају, размотримо неколико ризика при коришћењу недељне стохастике за одређивање времена на тржишту. Индикатор може уклонити осцилације које доводе у питање тачно предвиђање јер може провести месеце без ударања у сигнале прекомјерне куповине или препродаје. Чак и када су цикличне осцилације лепо пропорционалне по величини и времену, брза линија и даље може зауставити стратегије средњег тока и обрнуто, кратким спојем стратегије преокрета и хватање трговаца циклуса.

С обзиром на ову природну сложеност, најбоља одбрана је ослонити се на образац цена и друге техничке алате када стохастика не емитује снажно усмерен сигнал. С друге стране, индикатор пружа драгоцену поруку о тренутном стању тог тржишта, односно пролази кроз збркани период у којем ни бикови ни медведи немају значајну предност.

Доња граница

Недељни показатељ стохастике открива понављајуће обрасце притиска куповине и продаје које могу предвидети и искористити посматрачи инвеститори и трговци. Трик је у томе да наставите са током и ускладите своје позиционирање са овим природним осцилацијама кад год је то могуће.

Паметни инвеститори ће мерити своје тржишне потезе у складу са сигналима које шаљу обрасци циклуса куповине/продаје и то ће користити предвиђају преокрете или могућности за прилагођавање своје изложености, али ће такође ублажити свој приступ свешћу да коришћење други алати за графиконе који допуњују стохастичку анализу су сигурнији начин да се осигура тачност при праћењу кретања тржишта.