Зашто је стохастичко моделирање мање компликовано него што звучи

Шта је стохастичко моделирање?

Стохастичко моделовање је облик финансијски модел који се користи за доношење инвестиционих одлука. Ова врста моделирања предвиђа вероватноћу различитих исхода под различитим условима, користећи случајне променљиве.

Стохастичко моделирање представља податке и предвиђа исходе који објашњавају одређене нивое непредвидљивости или случајности. Предузећа у многим индустријама могу користити стохастичко моделирање како би побољшала своју пословну праксу и повећала профитабилност. У сектору финансијских услуга, планери, аналитичари и менаџери портфеља користе стохастичко моделирање за управљају својом имовином и обавезама и оптимизују своје портфолије.

Разумевање стохастичког моделирања: константно насупрот променљивом

Да би се разумео концепт стохастичког моделовања, помаже му се упоредити са његовим супротним, детерминистичким моделовањем.

Детерминистичко моделирање производи сталне резултате

Детерминистичко моделирање даје исте тачне резултате за одређени скуп улаза, без обзира на то колико пута поново израчунали модел. Овде су позната математичка својства. Ниједна од њих није случајна, а постоји само један скуп специфичних вредности и само један одговор или решење проблема. Код детерминистичког модела, неизвесни фактори су спољашњи за модел.

Стохастичко моделирање даје променљиве резултате

Стохастичко моделирање је, с друге стране, инхерентно случајно, а неизвесни фактори уграђени су у модел. Модел даје много одговора, процена и исхода - попут додавања променљивих сложеном математичком проблему - да би се видели њихови различити ефекти на решење. Исти процес се затим понавља много пута под различитим сценаријима.

Ко користи стохастичко моделирање?

Стохастичко моделирање се користи у разним индустријама широм света. На пример, индустрија осигурања се у великој мери ослања на стохастичко моделирање како би предвидела како ће биланси стања предузећа гледати на дату тачку у будућности. Остали сектори, индустрије и дисциплине који зависе од стохастичког моделирања укључују улагање у акције, статистику, лингвистику, биологију и квантну физику.

Пример стохастичког моделирања у финансијским услугама

Стохастички модели улагања покушавају да предвиде временске варијације цена, приноса на имовину (РОА) и класа имовине - као што су обвезнице и акције. Тхе Симулација Монте Царла је један пример стохастичког модела; може симулирати перформансе портфолија на основу расподеле вероватноће појединачних приноса на акције. Стохастички модели улагања могу бити модели са једном имовином или са више средстава, а могу се користити за финансијско планирање, за оптимизацију управљања имовином-пасивом (АЛМ) или расподелу имовине; користе се и за актуарске послове.

Кључни алат у доношењу финансијских одлука

Значај стохастичког моделирања у финансијама је велики и далекосежан. Приликом одабира инвестиционих средстава, кључно је бити у могућности сагледати различите исходе под више фактора и услова. У неким индустријама успех или пропаст компаније могу чак зависити од тога.

У свету који се стално мења, нове варијабле могу доћи у игру у било ком тренутку, што би могло огромно утицати на одлуке берача. Стога, стручњаци за финансије често изводе стохастичке моделе стотине или чак хиљаде пута, што нуди бројна потенцијална решења која помажу у доношењу одлука.

Често постављана питања о стохастичком моделу

Која је разлика између стохастичког и детерминистичког модела?

За разлику од детерминистичких модела који производе исте тачне резултате за одређени скуп инпута, стохастички модели су супротни; модел представља податке и предвиђа исходе који објашњавају одређене нивое непредвидљивости или случајности.

Шта значи много варијација у стохастичком моделу?

Стохастички модели се баве израчунавањем и предвиђањем исхода на основу променљивости и променљивости; више варијација у стохастичком моделу огледа се у броју улазних променљивих.

Шта је пример стохастичког догађаја?

Симулација Монте Царло је један пример стохастичког модела; може симулирати перформансе портфолија на основу расподеле вероватноће појединачних приноса на акције.

Која је разлика између стохастичког и вероватног?

Уопштено се сматрају синонимима један за другог. Стохастика се може сматрати случајним догађајем, док је вероватноћа изведена из вероватноће.