Како трговати волатилношћу зараде за Деере акције

Деере & Цомпани (ДЕ) прекинуо низ пораза од шест узастопних четвртина у којима је промашио зарада по акцији (ЕПС) процене. Дана новембра 27, компанија је надмашила процене Волстрита, али слаба вођење имао мању празнину на акцијама тог дана.

Акције произвођача тешке опреме затворене су у новембру. 26 по цени од 176,65 долара и отворен је новембра. 27 на 168,50 долара, а јаз мањи за 4,6%. Деере акцијама трговало се само 162,04 долара у децембру. 1, остајући изнад свог полугодишњег пивота на 160,91 долара. Одскок у петак био је неуспешан тест његовог месечног нивоа ризика за децембар на 167,05 долара.

Акције су до сада имале разумне перформансе у 2019. години, иако је компанија пропустила зараду и понудила слабе смернице. Деере постоји од 1837. године, али ако пређете унапред на 2019., акције су порасле за 10,8% до данас, а на територији биковог тржишта на 24,5% изнад најниже вредности од 20. маја од 132,68 долара.

Трговински рат САД са Кином био је препрека за акције, али потражња америчких фармера је надокнадила ово оптерећење. Акције су по разумној цени са а

П/Е однос од 16.50 и а принос од дивиденди од 1,86%, према Мацротрендсу.

Дневни графикон за Деере

Дневни графикон за Деере јасно показује да су акције биле изузетно нестабилне у протекле 52 недеље. Пад са максимума од 18. априла од 169,99 долара на најнижи ниво од 132,69 долара који је постављен 20. маја био је пад тржишта медведа од 21,9%. Ово је била прилика за куповину јер су акције тестирале свој годишњи ниво вредности на 134,22 долара.

Закључак од 165,71 долара 28. јуна био је улаз у моју власничку аналитику, а његов полугодишњи стожер у другој половини на 160,91 долара био је магнет између 10. јула и октобра. 3, када је постао ниво вредности за куповину. Затварање од 168,68 долара у септембру. 30 је био још један улаз у моју аналитику, а ризични ниво акција у четвртом кварталу је изнад графикона на 118,64 долара. Затварање од 168,05 долара у новембру. 30 је био најновији унос, што је резултирало месечним пивотом за децембар на 167,05 долара, што је тестирано на максимуму децембра. 6.

Недељни графикон за Деере

Недељни графикон за Деере је негативан, са акцијама испод свог петонедељног модификованог покретног просека на 170,23 долара. Акција је знатно изнад свог једноставног покретног просека од 200 недеља, или "враћање на средњу вредност"на 130,51 долара. 12 к 3 к 3 недељно споро стохастичко читање завршио прошлу недељу у паду на 72,90, павши испод превелика куповина праг од 80,00. Током недеље новембра. 15 када је постављен максимум, ово очитавање је било изнад 90,00 на 91,71 као "надувавајући параболички мехур", а акција је 8,5% испод максимума.

Стратегија трговања: Купите Деере акције на основу слабости на полугодишњи ниво вредности на 160,91 долара и смањите удела на снази на месечни ризични ниво на 167,05 долара.

Како да користим своје нивое вредности и нивое ризика: Нивои вредности и нивои ризика су засновани на последњих девет месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих затварања. Први сет нивоа био је заснован на затварању децембра. 31, 2018. Оригинални годишњи ниво остаје у игри. Затварањем крајем јуна 2019. успостављени су нови полугодишњи нивои, а полугодишњи ниво за другу половину 2019. остаје у игри. Квартални ниво се мења након краја сваког тромесечја, тако да се затварање сеп. 30 утврђен ниво за четврти квартал. Затварање новембра. 29 утврђен месечни ниво за децембар.

Моја теорија је да девет година од волатилност између затварања су довољни да се претпостави да су сви могући биковски или медвеђи догађаји за акције узети у обзир. Да би се ухватила волатилност цена акција, инвеститори би требало да купе акције које су слабе до нивоа вредности и да смање поседовање на снази на ризичан ниво. Пивот је ниво вредности или ризични ниво који је прекршен у свом временском хоризонту. Пивоти се понашају као магнети за које постоји велика вероватноћа да ће бити поново тестирани пре него што им истекне временски хоризонт.

Како користити 12 к 3 к 3 недељна спора стохастичка очитавања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 седмичних спорих стохастичких очитавања био је заснован на бацктестинг многе методе очитавања моментума цене акција са циљем проналажења комбинације која је резултирала са најмање лажних сигнала. Урадио сам то након пада берзе 1987. године, тако да сам био задовољан резултатима више од 30 година.

Стохастичко очитавање покрива последњих 12 недеља успона, падова и затварања акција. Постоји сирово израчунавање разлика између највишег максимума и најнижег минимума у ​​односу на затварање. Ови нивои су модификовани на брзо читање и споро читање, и открио сам да је споро читање најбоље функционисало.

Стохастичко очитавање се креће између 00.00 и 100.00 са очитањима изнад 80.00 која се сматрају прекупљеним, а очитавања испод 20.00 се сматрају оверсолд. Недавно сам приметио да акције имају тенденцију да достижу врхунац и пад од 10% до 20% и више убрзо након што се очитавање подигне изнад 90,00, тако да то називам „надувавајући параболични мехур“, пошто мехур увек искочи. Такође називам читање испод 10.00 као „превише јефтино да би се игнорисало“.

Откривање: Аутор нема позиције у било којој поменутој акцији и не планира да покрене било коју позицију у наредна 72 сата.