Визначення рейтингової системи CAMELS

Що таке рейтингова система CAMELS?

CAMELS - це визнана міжнародна рейтингова система, яку наглядові органи банку використовують для оцінки фінансові установи відповідно до шести факторів, представлених його абревіатурою. Наглядові органи призначають кожному банку оцінку за шкалою. Оцінка один вважається найкращою, а оцінка п'ять - найгіршою для кожного фактора.

Розуміння рейтингової системи CAMELS

Банки, які отримали середній бал менше двох, вважаються високоякісними установами. Банки, які мають бали більше трьох, вважаються установами, які не задовольняють вимогам. Абревіатура CAMELS означає такі фактори, які експерти використовують для оцінки банківських установ:

Адекватність капіталу

Експерти оцінюють установи достатність капіталу за допомогою аналізу тенденцій капіталу. Експерти також перевіряють, чи відповідають установи нормативним актам, що стосуються вимог до власного капіталу на основі ризику. Щоб отримати високий рейтинг достатності капіталу, установи також повинні дотримуватися правил та практики щодо процентів та дивідендів. Іншими факторами, що беруть участь у рейтингуванні та оцінці достатності капіталу установи, є її плани зростання, економічне середовище, здатність контролювати ризик, а також концентрація кредитів та інвестицій.

Якість активів

Якість активів охоплює якість кредиту установи, що відображає прибуток установи. Оцінка якість активів передбачає рейтинг фактори ризику інвестицій банк може зіткнутися з цими факторами та збалансувати їх із капіталом банку. Це свідчить про стабільність банку при зіткненні з особливими ризиками. Експерти також перевіряють, як на компанії впливає справедлива ринкова вартість інвестицій, якщо вони відображаються з балансовою вартістю інвестицій банку. Нарешті, якість активів відображається ефективністю інвестиційної політики та практики установи.

Управління

Оцінка керівництва визначає, чи здатна установа належним чином реагувати на фінансовий стрес. Цей рейтинг компонентів відображається здатністю керівництва вказувати, оцінювати, доглядати та контролювати ризики повсякденної діяльності установи. Він охоплює здатність керівництва забезпечувати безпечну роботу установи, оскільки вони відповідають необхідним і чинним внутрішнім та зовнішнім нормам.

Заробіток

Здатність банку приносити прибуток, щоб він міг підтримувати свою діяльність, розширюватись, залишатися конкурентоспроможним, є ключовим фактором оцінки його постійної життєздатності. Експерти визначають це, оцінюючи прибуток банку, зростання прибутку, стабільність, надбавки до оцінки, чисту маржу, рівень чистої вартості та якість наявних активів банку.

Ліквідність

Для оцінки банку ліквідність, експерти аналізують чутливість до процентного ризику, наявність активів, які можна легко конвертувати в готівку, залежність від короткострокових нестабільних фінансових ресурсів та технічної компетентності у галузі управління активами.

Чутливість

Чутливість охоплює вплив конкретних ризиків на установи. Експерти оцінюють чутливість установи до ринкових ризиків шляхом моніторингу управління концентрацією кредитів. Таким чином, експерти можуть побачити, як кредитування певних галузей впливає на установу. Ці позики включають кредитування сільського господарства, медичне кредитування, кредитування кредитних карт та кредитування енергетичного сектору. Вплив іноземної валюти, товарів, акції та похідні інструменти також включаються до рейтингу чутливості компанії до ринкових ризиків.