Визначення ймовірних максимальних втрат (PML)

Що таке ймовірні максимальні втрати (PML)?

Ймовірний максимальний збиток (PML) - це максимальний збиток, який страховик очікує від страхового полісу. Імовірні максимальні втрати (PML) найчастіше пов'язані з страхування політики щодо власності, наприклад страхування від пожеж або страхування від паводків.

Ймовірний максимальний збиток (PML) являє собою найгірший сценарій для страховика і допомагає визначити премії, які страхувальник повинен буде сплатити за своїм страховим полісом.

Розуміння ймовірних максимальних втрат (PML)

Страхові компанії використовують широкий спектр наборів даних, включаючи ймовірні максимальні втрати (PML), при визначенні ризику, пов'язаного з андеррайтинг новий страховий поліс - процес, який також допомагає встановити преміум. Страховики перевіряють минулий досвід втрат на предмет подібних небезпек, демографічних та географічних профілі ризикута загальногалузеву інформацію для встановлення премії.

Страховик припускає, що частина страхових полісів, які він страхує, понесе збитки, але більшість страхових полісів - ні. Страхова компанія завжди повинна гарантувати, що вона має достатньо коштів для виплати страхових відшкодувань, а ймовірна максимальна втрата - одна з багатьох показників, що допомагає визначити суму необхідних коштів.

Страхові компанії розходяться в тому, що означає ймовірний максимальний збиток. Принаймні три різні підходи до PML існують:

• PML - це максимальний відсоток ризику, який може зазнати збитків у певний момент часу.
• PML - це максимальна сума збитків, яку страховик міг би покрити у певній зоні до того, як це було неплатоспроможний.
• PML - це загальний збиток, який страховик очікував би понести за певним полісом.

Страховики комерційного страхування використовують розрахунки ймовірних максимальних збитків для оцінки максимальної максимальної вимоги що компанія, швидше за все, подасть, проти того, що вона могла б подати, відшкодування збитків, спричинених катастрофічним наслідком подія. Страховики використовують складні статистичні формули та розподіл частоти діаграми для оцінки PML та використання цієї інформації як відправної точки для узгодження вигідних тарифів комерційного страхування.

Як розрахувати ймовірні максимальні втрати (PML)

Розрахунок PML має кілька кроків:

1. Визначте доларову вартість майна, щоб отримати потенційні фінансові збитки від катастрофічної події, якщо все майно було знищено.
2. Визначте фактори ризику, які можуть спричинити подію, яка призведе до пошкодження або втрати майна. Це може включати розташування майна; наприклад, нерухомість на березі океану більш схильна до затоплення. Він також може включати будівельні матеріали; будівлі з дерева більш схильні до пожежі.
3. Враховуйте фактори пом'якшення ризиків, які можуть запобігти пошкодженню або втраті, такі як близькість до пожежної частини, сигналізація та дощувачі.
4. Необхідно провести аналіз ризику, щоб визначити масштаби, на яких фактори пом'якшення ризику зменшать ймовірність події, яка призведе до пошкодження або втрати майна.
5. Останній крок передбачає множення вартості майна на очікуваний відсоток втрат, що є різницею між очікуваними збитками та факторами, що зменшують ризик. Наприклад, якщо будинок знаходиться на березі і його вартість становить 300 000 доларів, а будинок підняли на палях, щоб уникнути затоплення як ризику пом'якшувальний коефіцієнт, який зменшує очікувані збитки на 30%, тоді розрахунок імовірного максимального збитку складе 300 000 доларів США*(100%-30%) = $210,000.

Наведений вище приклад є спрощеною версією, і чим більше факторів, що пом'якшують ризик, має майно, тим далі ймовірні максимальні збитки будуть зменшені. Більшість об’єктів нерухомості піддаються ризику пошкодження різними засобами, і тому забезпечення захисту від усіх змінних не тільки принесе користь страхуванню компанії в сумі, яку вони повинні будуть покрити у разі катастрофічної події, але це також зменшить страхові внески, які страхувальник повинен буде платити.