أفضل خمس صناديق استثمار متداولة ذكية لزخم بيتا
تكمن الفكرة وراء صندوق ETF التجريبي الذكي في تزويد المستثمرين بطريقة فعالة للتعرف عليها عوامل منهجية متنوعة مثل النمو ، والتقلبات ، وتوزيعات الأرباح ، أو ما يسمى بالزخم الاستثمار. يحاول استثمار الزخم الاستفادة من الاتجاهات الحالية في السوق والتي ستستمر في المستقبل. النظرية الكامنة وراء ذلك هي أن الاتجاه الراسخ لديه ميل أكبر لاتباع مساره الحالي بدلاً من تغيير اتجاهه. (للمزيد انظر: استثمار الزخم.) فيما يلي أهم خمس صناديق استثمار متداخلة بيتا ذكية من حيث الأصول الحالية الخاضعة للإدارة وفقًا لـ ETF.com (2016).
MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
بالنسبة الى بلاك روك (2016)، يوفر MTUM للمستثمرين الوصول إلى الأسهم ذات رؤوس الأموال المتوسطة والكبيرة داخل الولايات المتحدة والتي تُظهر زخمًا أعلى بشكل عام في الأسعار من معظم عروض الأمان. كان تاريخ إطلاق هذا الصندوق الذي يقع مقره في الولايات المتحدة هو أبريل. 18, 2016. اعتبارًا من أغسطس. 29 ، 2016 ، يبلغ إجمالي حجم الأصول حوالي 1،758 مليون دولار. يأتي MTUM ETF بنسبة نفقات تبلغ 0.15٪. اعتبارًا من يوليو. في 31 ، 2016 ، تُظهر MTUM عائدًا إجماليًا سنويًا بنسبة 14.89 ٪ منذ إنشائها.
PDP - صندوق Invesco DWA Momentum ETF
تتميز PDP بنسبة نفقات تبلغ 0.63٪ وتحاول إنتاج نتائج استثمار تتطابق عمومًا مع ما يسمى بمؤشر DWA Technical Leaders. يديره السيد بيتر هوبارد من شركة Invesco Capital Management LLC ، وقد تم إصدار هذا الصندوق في مارس. 1, 2007. وهي تشمل الأصول المُدارة من كاليفورنيا. 1،437 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من أغسطس. 29, 2016. منذ إطلاقها ، تتميز PDP بمتوسط أداء سنوي قدره 6.82٪ اعتبارًا من يوليو. 31, 2016.
صندوق ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
كما يوحي الاسم ، فإن المعيار الأساسي المستهدف لـ ONEO هو مؤشر Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. يتم الإشراف على ETF من قبل SSGA Funds Management وينطوي على نسبة نفقات تبلغ 0.2٪. يأتي الصندوق بتركيز كبير على الأسهم اعتبارًا من 3 أغسطس. 29 ، 2016 ، يبلغ إجمالي الأصول حوالي 361 مليون دولار. تاريخ تأسيس ONEO كان العام الماضي في ديسمبر. 03, 2015. متوسط الأداء السنوي لشركة ONEO منذ إنشائها هو 6.81٪ اعتبارًا من يوليو. 31, 2016.
PTH - محفظة Invesco DWA Healthcare Momentum
كما وصفه Invesco (2016) ، فإن المعيار الأساسي لـ PTH هو ما يسمى بمؤشر Dorsey Wright للقادة التقنيين للرعاية الصحية. عادةً ما تمتلك ETF ما يقرب من 90٪ من أصولها مستثمرة في الأسهم العادية لهذا المؤشر. الهدف من هذا المؤشر الخاص هو تتبع معدات وإمدادات الرعاية الصحية من بين أمور أخرى الشركات ومقدمي الرعاية الصحية وشركات الخدمات وكذلك شركات التكنولوجيا الحيوية التي تظهر بقوة قوة الدفع. تبلغ نسبة المصروفات PTH .60٪ وتم إصداره في أكتوبر. 12, 2006. اعتبارًا من أغسطس. 29 ، 2016 ، تضم PTH حجم أصول يبلغ حوالي 69.85 مليون دولار. منذ إطلاقه في أكتوبر 2006 ، بلغ متوسط الأداء السنوي لـ PTH 7.82٪ اعتبارًا من يوليو. 31, 2016.
PRN - Invesco DWA Industrial Momentum Portfolio
هذا هو صندوق ETF ذكي آخر للزخم التجريبي ، تديره شركة Invesco Capital Management LLC. تحاول PRN إنتاج نتائج مستثمريها تتطابق مع العائد / سعر مؤشر DWA الصناعي للقادة التقنيين. يفحص هذا المؤشر على وجه التحديد الشركات في العديد من المجالات بما في ذلك تقييم الأسهم والنمو الأساسي والمخاطر وحسن توقيت عرض الاستثمار. تبلغ نسبة المصروفات لديها .60٪ ، AUM بقيمة 44.60 مليون دولار (اعتبارًا من 28 أغسطس. 29 ، 2016) وتم إطلاقه في أكتوبر. 12 ، 2006 (تمامًا مثل PTH ETF المذكور أعلاه). منذ البداية ، يتميز PRN بعائد إجمالي سنوي قدره 7.84 ٪.
