Jak kapitálové požadavky udržují váš spořicí účet v bezpečí
Jaké jsou kapitálové požadavky?
Kapitálové požadavky jsou standardizované předpisy platné pro banky a další úschovna instituce, které určují, jak moc kapalný musí být držen kapitál (tj. snadno prodávané cenné papíry) viv-a-vis určitou úroveň jejich majetku.
Tyto standardy, známé také jako regulační kapitál, stanoví regulační agentury, jako např Banka pro mezinárodní platby (BIS), Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) nebo Federální rezervní rada (Fed).
Rozzlobené veřejné a neklidné investiční klima se obvykle ukazuje jako katalyzátor legislativní reformy základní požadavky, zvláště když je nezodpovědné finanční chování velkých institucí považováno za viníka finanční krize, krachu trhu nebo recese.
Klíčové informace
- Kapitálové požadavky jsou regulační standardy pro banky, které určují, kolik likvidního kapitálu (snadno prodatelná aktiva) musí mít po ruce, pokud jde o jejich celkové držení.
- Vyjádřeno jako poměr, kapitálové požadavky vycházejí z váženého rizika různých aktiv bank.
- V USA mají banky dostatečně kapitalizované banky poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům úrovně 1 alespoň 4%.
- Kapitálové požadavky se často zpřísňují po ekonomické recesi, krachu akciového trhu nebo jiném typu finanční krize.
Základy kapitálových požadavků
Kapitálové požadavky jsou stanoveny tak, aby zajistily, že v držení bank a depozitních institucí nebudou dominovat investice, které zvyšují riziko výchozí. Rovněž zajišťují, aby banky a depozitní instituce měly dostatek kapitálu k udržení provozní ztráty (OL) a přitom dodržovat výběry.
Ve Spojených státech je kapitálový požadavek pro banky založen na několika faktorech, ale je zaměřen hlavně na vážený riziko spojené s každým typem aktiv v držení banky. Tyto kapitálové požadavky založené na riziku k vytvoření kapitálových poměrů se používají pokyny, které lze poté použít k hodnocení úvěrujících institucí na základě jejich relativní síly a bezpečnosti. Instituce s přiměřenou kapitalizací, založená na federálním zákoně o pojištění vkladů, musí mít poměr kapitálu a rizikově vážených aktiv tier 1 alespoň 4%. Kapitál Tier 1 obvykle zahrnuje kmenové akcie, zveřejněné rezervy, nerozdělený zisk a určité typy preferovaných akcií. Instituce s poměrem pod 4% jsou považovány za podkapitalizované a instituce pod 3% jsou výrazně podkapitalizovány.
Kapitálové požadavky: výhody a nevýhody
Kapitálové požadavky si kladou za cíl nejen udržet banky solventní, ale v širším smyslu také udržet celý finanční systém v bezpečí. V éře národních a mezinárodních financí není žádná banka ostrovem, jak poznamenávají zastánci regulace - šok pro jednoho může postihnout mnohé. O to větší důvod pro přísné standardy, které lze důsledně uplatňovat a porovnávat různou zdravost institucí.
Kapitálové požadavky však mají své kritiky. Účtují, že vyšší kapitálové požadavky mají potenciál omezit přijímání bankovních rizik a konkurenci v finančním sektoru (na základě toho, že předpisy se vždy ukáží jako nákladnější pro menší instituce než pro větší jedničky). Mandátem bank ponechat určité procento aktiv v likviditě mohou tyto požadavky bránit schopnosti institucí investovat a vydělávat peníze - a tím rozšířit úvěr zákazníkům. Udržování určité úrovně kapitálu může zvýšit jejich náklady, což následně zvyšuje náklady na půjčky nebo jiné služby pro spotřebitele.
Zajistěte, aby banky zůstaly solventní, vyhněte se defaultu
Zajistěte vkladatelům přístup k finančním prostředkům
Nastavit oborové standardy
Poskytněte způsob porovnávání a hodnocení institucí
Zvyšte náklady pro banky a případně pro spotřebitele
Zabraňte schopnosti bank investovat
Snižte dostupnost úvěrů, půjček
Příklady kapitálových požadavků v reálném světě
Globální kapitálové požadavky se za ta léta houpaly výše a níže. Mají tendenci se zvyšovat po finanční krizi nebo ekonomické recesi.
Před osmdesátými léty neexistovaly žádné obecné požadavky na kapitálovou přiměřenost bank. Kapitál byl pouze jedním z mnoha faktorů používaných při hodnocení bank a minima byla přizpůsobena konkrétním institucím.
Když v roce 1982 Mexiko prohlásilo, že nebude schopno splácet úrokové platby ze svého státního dluhu, bude vyvolala celosvětovou iniciativu, která vedla k legislativě, jako je zákon o mezinárodním dohledu nad půjčováním ze dne 1983. Díky těmto právním předpisům a podpoře hlavních amerických, evropských a japonských bank Basilejský výbor pro bankovní regulaci a dohled z roku 1988 Praxe oznámila, že pro mezinárodně aktivní komerční banky budou zvýšeny adekvátní kapitálové požadavky z 5,5% na 8% z celkového počtu aktiva. Následovalo to Basilej II v roce 2004, která do výpočtu poměrů zahrnula typy úvěrového rizika.
Nicméně, jak 21Svatý století pokročilý, systém aplikace rizikové váhy na různé typy aktiv umožnil bankám držet menší kapitál s celkovými aktivy. Tradiční komerční půjčky získaly váhu 1. Jedna váha znamenala, že za každý 1 $ komerčních půjček držených v rozvaze banky by museli udržovat osm centů kapitálu. Standardní hypotéky na bydlení však dostaly váhu 0,5, cenné papíry zajištěné hypotékou (MBS) vydané společností Fannie Mae nebo Freddie Mac dostaly váhu 0,2 a krátkodobé vládní cenné papíry váhu 0. Správnou správou aktiv by velké banky mohly udržovat nižší kapitálové poměry než dříve.
Celosvětová finanční krize v roce 2008 poskytla podnět k jejímu překonání Dodd-Frank Wall Street Reforma a zákon o ochraně spotřebitele roku 2010. Vytvořeno s cílem zajistit, aby si největší americké banky udržely dostatek kapitálu, aby odolaly systematickým otřesům bankovního systému, Dodd-Frank-konkrétně část známá jako Collinsův dodatek-stanovil zmíněný rizikový kapitálový poměr tier 1 na 4% výše. Basilejský výbor pro bankovní dohled globálně vydal Basel III, předpisy, které dále zpřísňují kapitálové požadavky na finanční instituce po celém světě.