Wilder's DMI (ADX) Indikatordefinition

Was ist der DMI (ADX)-Indikator von Wilder?

Der DMI (ADX) von Wilder besteht aus drei Indikatoren, die die Stärke und Richtung eines Trends messen. Drei Linien bilden den Direction Movement Index (DMI): ADX (schwarze Linie), DI+ (grüne Linie) und DI- (rote Linie). Die Linie des Average Directional Index (ADX) zeigt die Stärke des Trend. Je höher der ADX-Wert, desto stärker der Trend. Die Farbe der Linien kann geändert werden, aber in den meisten Programmen sind Schwarz, Grün und Rot die Standardeinstellungen.

Der Plus Direction Indicator (DI+) und Minus Direction Indicator (DI-) zeigen die aktuelle Kursrichtung. Wenn DI+ über DI- liegt, ist das aktuelle Preismomentum gestiegen. Wenn DI- über DI+ liegt, ist das aktuelle Preismomentum nach unten gerichtet.

Die Formel für Wilders DMI (ADX) lautet

So berechnen Sie den DMI (ADX) von Wilder

Der Indikator hat mehrere Komponenten. So werden die Komponenten berechnet.

1. Berechnen Sie +DM, -DM und True Range (TR) für jede Periode. Die Verwendung von 14 Perioden ist üblich
2. Verwenden Sie +DM, wenn Aktueller Höchstwert – Vorheriger Höchstwert > Vorheriger Tiefstwert – Aktueller Tiefstwert. Verwenden Sie -DM, wenn Vorheriges Tief - Aktuelles Tief > Aktuelles Hoch - Vorheriges Hoch.
3. TR ist der größere von Aktueller Höchststand – Aktueller Tiefststand, Aktueller Höchststand – Vorheriger Schlusskurs oder Aktueller Tiefststand – Vorheriger Schlusskurs.
4. Glätten Sie die 14-Perioden-Durchschnitte von +DM, -DM und TR. Die TR-Formel ist unten. Geben Sie die Werte -DM und +DM ein, um die geglätteten Mittelwerte zu berechnen.
5. Erste 14TR = Summe der ersten 14 TR-Messwerte.
6. Nächster 14TR-Wert = Erste 14TR - (Vor 14TR / 14) + Aktueller TR
7. Teilen Sie den geglätteten +DM-Wert durch den geglättet TR Wert, um +DI zu erhalten. Mit 100 multiplizieren.
8. Teilen Sie den geglätteten -DM-Wert durch den geglätteten TR-Wert, um -DI zu erhalten. Mit 100 multiplizieren.
9. Der Directional Movement Index (DX) ist +DI minus -DI geteilt durch die Summe von +DI und -DI (alle Absolutwerte). Mit 100 multiplizieren.
10. Um den ADX zu erhalten, berechnen Sie weiterhin die DX-Werte für mindestens 14 Perioden. Glätten Sie dann die Ergebnisse, um ADX. zu erhalten
11. Erster ADX = Summe 14 Perioden von DX / 14
12. Spätere Werte, ADX = ((Vorher ADX x 13) + Aktueller DX) /14

Was sagt Ihnen der DMI (ADX) von Wilder?

Wilders DMI, entwickelt von J. Welles Wilder im Jahr 1978 zeigt die Stärke eines Trends, entweder nach oben oder nach unten.Laut Wilder liegt ein Trend vor, wenn der ADX über 25 liegt. DMI-Werte liegen zwischen null und 100.

Wenn DI+ über DI- liegt, weist ein ADX-Wert von 25 oder höher auf einen starken Aufwärtstrend hin. Wenn DI- über DI+ liegt, deutet ein ADX-Wert von 25 oder höher auf einen starken Abwärtstrend hin.

Der ADX kann auch bei einer Trendumkehr über 25 bleiben. Da ADX ungerichtet ist, zeigt dies die Umkehrung ist so stark wie der vorherige Trend. Trader können feststellen, dass andere Werte als 25 besser geeignet sind, um einen starken Trend in bestimmten Märkten anzuzeigen.

Ein Händler könnte beispielsweise feststellen, dass ein ADX-Wert von 20 einen früheren Hinweis darauf liefert, dass der Preis eines Wertpapiers im Trend liegt. Konservative Trader sollten auf Werte von 30 oder mehr warten, bevor sie Trendfolgestrategien anwenden.

Handel mit Wilders DMI

Zusätzlich zu den oben besprochenen allgemeinen Richtlinien gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, den DMI für den Handel zu verwenden.

DI Frequenzweichen

Trader könnten eine Long-Position eingehen, wenn die DI+-Linie die DI-Linie kreuzt und a Stop-Loss-Order unter dem aktuellen Tagestief oder unter einem aktuellen Komm runter. Wenn die DI-Linie die DI+ Linie überschreitet, könnten Trader eine Short-Position mit einem Stop über dem Hoch des aktuellen Tages oder über einem kürzlichen Swing-Hoch platzieren. Trader könnten einen Trailing Stop verwenden, wenn sich der Trade zu ihren Gunsten entwickelt, um Gewinne zu sichern.

Unabhängig davon, ob der Trader eine Long- oder Short-Position einnimmt, sollte der ADX beim Crossover über 25 liegen, um die Stärke des Trends zu bestätigen. Wenn der ADX unter 20 liegt, können Händler Handelsstrategien verwenden, die ausnutzen Reichweitenbegrenzung oder raueren Bedingungen.

DI Kontraktionen und Expansionen

Die Linie DI+ und DI- entfernen sich voneinander, wenn Preis Volatilität steigt an und konvergiert aufeinander zu, wenn die Volatilität abnimmt. Kurzfristige Trader könnten in Trades einsteigen, wenn sich die beiden Linien auseinander bewegen, um von der zunehmenden Volatilität zu profitieren. Swingtrader können sich in einer Position ansammeln, wenn sich die Linien in Erwartung eines Ausbruchs berühren.

Händler sollten den DMI von Wilder in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren verwenden und Preis-Aktion um die Wahrscheinlichkeit gewinnbringender Trades zu erhöhen.

Beispiel für die Verwendung des DMI (ADX)-Indikators von Wilder

Die folgende Grafik zeigt Shopify Inc. (SHOP) mit Trendperioden und weniger Trendperioden. -DI und +DI Crossover mehrmals – potenzielle Handelssignale – aber es ist nicht immer ein starker Trend vorhanden (ADX über 25), wenn diese Crossovers auftreten.

Wenn der +DI bereits über dem -DI liegt und sich der ADX über 25 (oder 20, 30) bewegt, könnte dies einen Long-Trade auslösen. Diese sind mit Aufwärtspfeilen gekennzeichnet.

Wenn der -DI über dem +DI liegt und sich der ADX über 25 bewegt, könnte dies einen Short-Trade auslösen. Diese sind mit Pfeilen nach unten gekennzeichnet.

Kontraktionsperioden werden auch markiert, wenn die +DI- und -DI-Leitungen zusammengedrückt werden. Dies sind Kontraktionen der Volatilität, denen oft Perioden größerer Trendbewegungen folgen, in denen sich die Linien wieder trennen. Ausbrüche aus diesen Kontraktionen (blaue Kästchen) können Handelsmöglichkeiten bieten.

Der Indikator ist anfällig für die Erzeugung mehrerer falscher Signale, was bedeutet, dass sich der Preis nicht in die gleiche Richtung bewegt, wie es der Crossover vorschreibt. Daher wird der Indikator am besten in Verbindung mit anderen Analyseformen oder mit zusätzlichen Filter auf die erzeugten Signale angewendet.

Wilders DMI vs. Aroon

Die beiden Indikatoren haben beide Crossover-Signale, werden jedoch auf unterschiedliche Weise berechnet und messen unterschiedliche Dinge. DMI misst Auf- und Abbewegungen durch Glätten von Preisschwankungen. Das Aroon-Anzeige misst die Zeit oder die Zeiträume seit einem Hoch oder Tief innerhalb der Rückschauperiode.

Einschränkungen bei der Verwendung von Wilders DMI (ADX)

Der Indikator betrachtet vergangene Daten. Es kann an Vorhersagewert bei der Vorhersage zukünftiger Preisbewegungen fehlen. Der Indikator verzögert und zeigt daher tendenziell Trendänderungen an, nachdem der Kurs bereits umgedreht hat. Dies könnte dazu führen, dass einige Handelssignale zu spät auftreten, um von Nutzen zu sein. Dies kann auch bei der ADX-Messung auftreten. Ein Wert von 20, 25 oder 30 bedeutet nicht, dass dieser Trend anhält. Viele Trends werden nach einer solchen Messung verpuffen. Der Indikator kann nicht vorhersagen, dass sich ein Trend fortsetzen wird, nur dass das Wertpapier kürzlich einen Trend verzeichnet hat.

Bei Verwendung des Indikators für Signale kommt es zu Peitschensägen. Whipsaws treten auf, wenn sich die Indikatoren hin und her kreuzen, was zu mehreren Handelssignalen führt, die zu Verlustgeschäften führen.