Πώς μπορείτε να υπολογίσετε τη συσχέτιση χρησιμοποιώντας το Excel;

Τι είναι η Συσχέτιση;

Συσχέτιση μετρά τη γραμμική σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών. Μετρώντας και συσχετίζοντας το διαφορά κάθε μεταβλητής, ο συσχετισμός δίνει μια ένδειξη της δύναμης της σχέσης.

Για να το θέσω αλλιώς, ο συσχετισμός απαντά στην ερώτηση: Πόσο η μεταβλητή Α (η ανεξάρτητη μεταβλητή) εξηγεί τη μεταβλητή Β (η εξαρτημένη μεταβλητή);

Κατανόηση του συσχετισμού

Ο τύπος συσχέτισης

Ο συσχετισμός συνδυάζει αρκετές σημαντικές και συναφείς στατιστικές έννοιες, δηλαδή τη διακύμανση και τυπική απόκλιση. Η διακύμανση είναι η διασπορά μιας μεταβλητής γύρω από το μέσο όρο και η τυπική απόκλιση είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης.

Ο τύπος είναι:

Δεδομένου ότι ο συσχετισμός θέλει να αξιολογήσει τη γραμμική σχέση δύο μεταβλητών, αυτό που πραγματικά απαιτείται είναι να δούμε τι ποσό συνδιακύμανση Αυτές οι δύο μεταβλητές έχουν και σε ποιο βαθμό αυτή η συνδιακύμανση αντικατοπτρίζεται από τις τυπικές αποκλίσεις κάθε μεταβλητής ξεχωριστά.

Κοινά λάθη με συσχέτιση

Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι να υποθέσουμε ότι ένας συσχετισμός που πλησιάζει το +/- 1 είναι στατιστικά σημαντικός. Μια ανάγνωση που πλησιάζει το +/- 1 σίγουρα αυξάνει τις πιθανότητες πραγματικής στατιστικής σημασίας, αλλά χωρίς περαιτέρω δοκιμές, είναι αδύνατο να το γνωρίζουμε.

Ο στατιστικός έλεγχος ενός συσχετισμού μπορεί να γίνει περίπλοκος για διάφορους λόγους. δεν είναι καθόλου απλό. Μια κρίσιμη υπόθεση συσχέτισης είναι ότι οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες και ότι η σχέση μεταξύ τους είναι γραμμική. Θεωρητικά, θα δοκιμάζατε αυτούς τους ισχυρισμούς για να προσδιορίσετε εάν είναι κατάλληλος ένας υπολογισμός συσχέτισης.

Το δεύτερο πιο συνηθισμένο λάθος είναι να ξεχνάμε την ομαλοποίηση των δεδομένων σε μια κοινή μονάδα. Εάν υπολογίσετε έναν συσχετισμό στα δύο betas, τότε οι μονάδες είναι ήδη κανονικοποιημένες: η ίδια η μονάδα είναι η beta. Ωστόσο, εάν θέλετε να συσχετίσετε τις μετοχές, είναι κρίσιμο να τις ομαλοποιήσετε σε ποσοστό απόδοσης και να μην αλλάξετε τις τιμές των μετοχών. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, ακόμη και μεταξύ των επαγγελματιών επενδύσεων.

Για τη συσχέτιση των τιμών των μετοχών, ουσιαστικά κάνετε δύο ερωτήσεις: Ποια είναι η απόδοση σε συγκεκριμένο αριθμό περιόδων και πώς αυτή η απόδοση συσχετίζεται με άλλη ασφάλειαεπιστροφή την ίδια περίοδο;

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η συσχέτιση των τιμών των μετοχών είναι δύσκολη: Δύο τίτλοι ενδέχεται να έχουν υψηλό συσχετισμό εάν είναι η απόδοση καθημερινά τοις εκατό αλλάζει τις τελευταίες 52 εβδομάδες, αλλά μια μικρή συσχέτιση εάν είναι η απόδοση Μηνιαίο αλλαγές τις τελευταίες 52 εβδομάδες. Ποιό είναι καλύτερο"? Πραγματικά δεν υπάρχει τέλεια απάντηση και εξαρτάται από τον σκοπό του τεστ.

Εύρεση συσχέτισης στο Excel

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τον υπολογισμό της συσχέτισης στο Excel. Το πιο απλό είναι να πάρετε δύο σύνολα δεδομένων δίπλα-δίπλα και να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο τύπο συσχέτισης:

Αυτός είναι ένας βολικός τρόπος για να υπολογίσετε μια συσχέτιση μεταξύ δύο μόνο συνόλων δεδομένων. Τι γίνεται όμως αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν πίνακα συσχέτισης σε μια σειρά από σύνολα δεδομένων; Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο Ανάλυση δεδομένων του Excel. Το πρόσθετο μπορεί να βρεθεί στην καρτέλα Δεδομένα, στην ενότητα Ανάλυση.

Επιλέξτε τον πίνακα των αποδόσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι στήλες μας έχουν τίτλο, οπότε θέλουμε να επιλέξουμε το πλαίσιο "Ετικέτες στην πρώτη σειρά", οπότε το Excel ξέρει να τις αντιμετωπίζει ως τίτλους. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε την έξοδο στο ίδιο φύλλο ή σε ένα νέο φύλλο.

Μόλις πατήσετε enter, τα δεδομένα γίνονται αυτόματα. Μπορείτε να προσθέσετε μορφοποίηση κειμένου και υπό όρους για να καθαρίσετε το αποτέλεσμα.