Kuidas poolvariant andmeid mõõdab?

Mis on poolvariant?

Semivariant on andmete mõõtmine, mida saab kasutada investeerimisportfelli võimaliku langusriski hindamiseks. Poolvariantsuse arvutamiseks mõõdetakse hajumine kõigist tähelepanekutest, mis jäävad alla andmekogumi keskmise või sihtväärtuse. Poolvariants on keskmisest väiksemate väärtuste ruuthälvete keskmine.

Võtmekohad

Poolvariantide valemit saab kasutada portfelli negatiivse riski mõõtmiseks.
Semivariant võtab arvesse ainult vaatlusi, mis jäävad andmekogumi keskmisest allapoole.
Arvutustabeli programmid võivad olla kasulikud teie portfelli poolvariandi arvutamisel.

Semivariantsi mõistmine

Semivariantsi valem on

$\begin{matrix} Semivariant. = \frac{1.}{n.} \times \sum_{{r.}_{t.} < Keskmine.}^{n.} (Keskmine. - {r.}_{t.})^{2.} \\ kus: \\ n. = Vaatluste koguarv alla keskmise. \\ {r.}_{t.} = Täheldatud väärtus. \end{matrix}$ Semivariant=n1×rt<Keskmine∑n(Keskmine−rt)2kus:n=Vaatluste koguarv alla keskmisert=Täheldatud väärtus

Mida Semivariance teile ütleb?

instagram viewer

Semivariant on sarnane dispersioon, kuid see võtab arvesse ainult keskmisest väiksemaid tähelepanekuid. Semivariant on kasulik tööriist portfelli või varade analüüsimisel, kuna see annab mõõtmise negatiivne risk.

Kuigi standardhälve ja dispersioon annab meetmeid volatiilsus, poolvariant vaatleb ainult vara negatiivseid kõikumisi. Poolvariantsust saab kasutada keskmise kahjumi arvutamiseks, mida portfell võib kanda, kuna see neutraliseerib kõik väärtused, mis ületavad keskmist väärtust või ületavad investori sihttootlust.

Sest riskikartlik investoritele, määrates optimaalse portfelli jaotuse, vähendades poolvariantsi, vähendada portfelli väärtuse suure languse tõenäosust.

Arvutage arvutustabeli abil

Arvutustabeliprogrammi kasutamine poolvariandi arvutamiseks toimige järgmiselt.

Looge veerg (näiteks veerg A), mis koosneb kõigist portfelli tootlustest.
Eemaldage veerust A kõik tulud, mis ületavad keskmist.
Veerus B lahutage A -veerust jäänud tulud keskmisest.
Veerus C kandke erinevus ruudu, leidke summa ja jagage summa tulude arvuga, mis jääb alla keskmise.

Erinevatel arvutustabelitel võib olla erinev funktsionaalsus ja mõnel on selle arvutuse tegemiseks lihtsamad viisid või otseteed.