Strategioiden mukauttaminen liukuviin keskiarvoihin

Liukuvat keskiarvot (MA) tunnistavat tukea ja vastarintaa hintatoiminnan tuottamat tasot ennalta määrätyillä syklin pituuksilla, kääntyen korkeammalle ja matalammalle laajojen suuntausten vuoksi. Pitkän aikavälin keskiarvot muuttuvat hitaammin kuin lyhyen aikavälin keskiarvot, ja rinteet tunnistavat tekniset olosuhteet, jotka nostavat tai pienentävät hintojen leviämiskertoimia. Eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) muuttavat rinteitä nopeammin kuin yksinkertaisia ​​liikkuvia keskiarvoja (SMA) nopeamman rakentamisensa vuoksi.

Hinta, joka vetää takaisin testatakseen nousevan keskiarvon ylhäältä, pitää todennäköisemmin tukea kuin testatessaan laskevaa keskiarvoa. Hinta, joka nousee alaspäin laskevaan keskiarvoon, kääntyy todennäköisemmin kuin testatessa nousevaa keskiarvoa. Useita liikkuvia keskiarvoja eri syklien pituudet vaikeuttaa näitä skenaarioita, koska jotkut saattavat nousta, kun taas toiset laskevat. (Katso myös: Liukuvan keskiarvon käyttäminen osakkeiden ostamiseen.)

Kaltevuuden suhteellisuus

Pitkän aikavälin keskiarvot muuttavat kaltevuutta harvemmin kuin lyhyen aikavälin keskiarvot. Esimerkiksi 20 päivän MA voi heilahtaa nousevien ja laskevien rinteiden välillä kymmeniä kertoja kolmen kuukauden aikana, kun taas 50 päivän MA voi siirtyä kaksi tai kolme kertaa. Samaan aikaan 200 päivän MA ei välttämättä muutu ollenkaan tai siirtyy korkeammalle tai pienemmälle vain kerran.

Tämä kaltevuussuhteellisuus tulee voimaan kaavioanalyysi kahdella tavalla. Ensinnäkin pitkän aikavälin keskiarvo saa aina enemmän tukea tai vastustusta kuin lyhyen aikavälin keskiarvo. Esimerkiksi tuki tai vastus 200 päivän MA: ssa on vaikeampi murtaa kuin tuki tai vastus 50 päivän MA: ssa. Toiseksi nousevat ja laskevat rinteet lisäävät tai vähentävät tukea tai vastusta riippuen hinnan sijainnista suhteessa keskiarvoihin.

Tässä hierarkiassa nouseva pitkän aikavälin keskiarvo tukee enemmän kuin tasainen tai laskeva keskiarvo, kun hinta on kaupankäynnin tason yläpuolella ja samalla se lisää tukea kuin lyhytaikainen nousu tai lasku keskiverto. Sitä vastoin laskeva pitkän aikavälin keskiarvo vastustaa hintaa enemmän kuin nouseva tai tasainen keskiarvo on kaupankäyntiä tämän tason alapuolella ja tuottaa samalla suurempaa vastarintaa kuin lyhytaikainen nousu tai lasku keskiverto.

Dow-komponentti Coca-Cola Company (KO) pomppii kahdesti 200 päivän EMA: n päälle vuoden 2017 aikana nousutrendi ja katkaisee tuen vuoden 2018 alussa ja siirtyy pääaineeseen laskusuuntaus. Neljä pomppia seuraavan kolmen kuukauden aikana kääntyy liukuvan keskiarvon mukaan, joka kääntyy laskevaan suuntaan. 50 päivän EMA kääntyy nopeammin ja tuottaa viisi peruutusta saman ajanjakson aikana. Se ylittää 200 päivän EMA: n maaliskuussa ja tulostaa laskevan kuoleman risti.

Strategioiden säätäminen rinteisiin

Hinta nousevien pitkän ja lyhyen aikavälin keskiarvojen yläpuolella tuottaa a nouseva lähentyminen joka suosii pitkän aikavälin strategioita, joissa on suurempia positioita ja pidempiä pitoaikoja. Tämä tekninen linjaus on yleinen nousutrendeissä ja härkämarkkinat. Hinta nousevien pitkän ja lyhyen aikavälin keskiarvojen alapuolella synnyttää nousujohteisen suosion dip-osto mahdollisuudet ja arvopelit. Hintakauppa keskimääräistä korkeammalla ja vastakkaisilla rinteillä merkitsee ristiriitoja, ja pitkän aikavälin keskiarvon nousu tukee pitkäkestoisia leikkejä, kun taas laskeva rinne osoittaa korkeamman riskin ympäristöön.

Pitkän ja lyhyen aikavälin keskiarvon laskun alapuolella oleva hinta luo laskevan lähentymisen, joka lisää voimaa lyhyt myynti strategioita, kannustamalla suurempiin tehtäviin ja pidempiin pitoaikoihin. Tämä tekninen linjaus on yleinen laskusuuntauksissa ja karhumarkkinat. Pitkä- ja lyhytaikaisten keskiarvojen laskun yläpuolella oleva hinta laskee eroavaisuus joka suosii voittoa ja lyhytaikaista myyntiä. Hintakauppa, joka on keskimääräistä alhaisempi vastakkaisilla rinteillä, merkitsee ristiriitoja, ja pitkän aikavälin keskiarvon lasku tukee lyhyitä sivutoimintoja, kun taas nouseva kaltevuus varoittaa lähestyvästä pohjasta.

Nämä skenaariot kattavat vain pienen osan hinnan, liukuvien keskiarvojen ja kaltevuuden monimutkaisista suhteista. Konfliktit ovat tervetulleita, koska kietoutuvat hintarakenteet luovat tehokkaita moottoreita lyhyen ja pitkän aikavälin kaupankäyntimahdollisuudet. Varo kuitenkin, että liukuvat keskiarvot helpottuvat vaakasuoraan ja lähentyvät toisiaan, ja hinta alkaa heilahtaa näiden kapeiden tasojen välillä. Tämä sekava toiminta viittaa korkeaan melu tasoilla, jotka voivat merkitä pitkiä aikoja heikoista mahdollisuuksista: kustannukset.

Liukuvat keskiarvot helpottuvat sivuttaismarkkinoiden horisontaalisiin ratoihin, mikä alentaa niiden arvoa kaupassa ja investointipäätöksissä. Dow -komponentti McDonald's Corporation (MCD) myydään loppuun vuoden 2018 alussa ja viettää seuraavat neljä kuukautta jauhamalla sivuttain katkonaisesti. Se risteyttää 200 päivän EMA: n yli 30 kertaa tänä aikana ja antaa useita aaltoja vääriä signaaleja. 50 päivän EMA menee myös horisontaalisesti, kun hinta ylittää rajansa yli tusina kertaa. (Katso myös: Opi kuinka kaupan hallinta toimii 200 päivän EMA: n kanssa.)

Bottom Line

Ole aggressiivinen pitkällä puolella, kun hinta on nousevien pitkän ja lyhytaikaisen liukuvan keskiarvon yläpuolella. Ole aggressiivinen lyhyellä puolella, kun hinta on alle lyhyen ja pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon. Puolustaudu, kun rinteet eivät vastaa toisiaan tai kun hinta käy kauppaa alle nousevien keskiarvojen tai laskevien keskiarvojen yläpuolella. (Jos haluat lukea lisää, tutustu: Liukuvat keskiarvot.)