Kuinka voit laskea korrelaation Excelin avulla?

Mikä on korrelaatio?

Korrelaatio mittaa kahden muuttujan välisen lineaarisen suhteen. Mittaamalla ja yhdistämällä vaihtelua Kunkin muuttujan korrelaatio ilmaisee suhteen voimakkuuden.

Toisin sanoen korrelaatio vastaa kysymykseen: Kuinka paljon muuttuja A (riippumaton muuttuja) selittää muuttujan B (riippuvainen muuttuja)?

Korrelaation ymmärtäminen

Korrelaation kaava

Korrelaatio yhdistää useita tärkeitä ja niihin liittyviä tilastollisia käsitteitä, nimittäin varianssin ja keskihajonta. Varianssi on muuttujan hajonta keskiarvon ympärille ja keskihajonta on varianssin neliöjuuri.

Kaava on:

Koska korrelaatio haluaa arvioida kahden muuttujan lineaarista suhdetta, vaaditaan todella nähdä, kuinka paljon

kovarianssia näillä kahdella muuttujalla on, ja missä määrin tämä kovariaatio heijastuu kunkin muuttujan keskihajonnoista erikseen.

Yleisiä virheitä korrelaatiossa

Yleisin virhe on olettaa, että korrelaatio, joka lähestyy +/- 1, on tilastollisesti merkitsevä. Lukema, joka lähestyy +/- 1, lisää ehdottomasti todellisen tilastollisen merkittävyyden mahdollisuuksia, mutta ilman lisätestejä on mahdotonta tietää.

Korrelaation tilastollinen testaus voi muuttua monimutkaiseksi useista syistä; se ei ole ollenkaan suoraviivaista. Kriittinen olettamus korrelaatiosta on, että muuttujat ovat riippumattomia ja että niiden välinen suhde on lineaarinen. Teoriassa voit testata näitä väitteitä määrittääksesi, onko korrelaatiolaskelma sopiva.

Toiseksi yleisin virhe on unohtaa normalisoida tiedot yhteiseksi yksiköksi. Jos lasketaan korrelaatio kahdella beetat, sitten yksiköt on jo normalisoitu: beta itse on yksikkö. Jos haluat kuitenkin korreloida osakkeita, on tärkeää normalisoida ne prosenttiosuudeksi, ei osakekurssimuutoksiksi. Tämä tapahtuu aivan liian usein, jopa sijoitusalan ammattilaisten keskuudessa.

Osakekurssikorrelaatiossa esität olennaisesti kaksi kysymystä: Mikä on tuotto tietyn ajanjakson aikana ja miten tämä korrelaatio liittyy toiseen turvallisuuspalautus saman ajanjakson aikana?

Tästä syystä myös osakekurssien korrelaatio on vaikeaa: Kahdella arvopaperilla saattaa olla korkea korrelaatio, jos tuotto on päivittäin prosentin muutokset viimeisten 52 viikon aikana, mutta alhainen korrelaatio, jos tuotto on kuukausittain muutokset viimeisten 52 viikon aikana. Kumpi on parempi"? Täydellistä vastausta ei todellakaan ole, ja se riippuu testin tarkoituksesta.

Korrelaation etsiminen Excelistä

Korrelaation laskemiseksi Excelissä on useita menetelmiä. Yksinkertaisin on saada kaksi datajoukkoa vierekkäin ja käyttää sisäänrakennettua korrelaatiotapaa:

Tämä on kätevä tapa laskea korrelaatio vain kahden tietojoukon välillä. Mutta entä jos haluat luoda korrelaatiomatriisin useille tietojoukoille? Tätä varten sinun on käytettävä Excelin Data Analysis -laajennusta. Laajennus löytyy Tiedot -välilehden Analysoi -kohdasta.

Valitse palautustaulukko. Tässä tapauksessa sarakkeemme ovat otsikoituja, joten haluamme valita valintaruudun "Tarrat ensimmäisellä rivillä", jotta Excel tietää käsittelevän niitä otsikoina. Sitten voit tulostaa samalla tai uudella arkilla.

Kun painat Enter, tiedot luodaan automaattisesti. Voit lisätä tekstiä ja ehdollista muotoilua tuloksen puhdistamiseksi.